Стоп Стоп Стоп

smart-lab.ru/blog/559683.php

1. Если в позиции есть leverage — стоп обязателен. Без вариантов.
Если кто то сомневается — скажите это деску среднего банка/конторы при оценке риска по маржинальной позиции в бондах $
Особенно в бессрочных субордах. Про акции вообще думаю и речь заводить не нужно, там ценообразование еще более агрессивно.

2. Если модель трендследящая, то стоп не ставить в принципе грешно. Он абсолютно не повредит, но сделает возможным предметный расчет риска.

3. Если вы ставите стоп и его постоянно выбивает — Отлично! — ВСЯ Ваша система требует корректировок. Вероятно торгуете слабые движения либо не понимаете как рассчитать размер стопа.

а) Торгуете слабые движения? — Отлично! Значит проблема в неумении определить силу движения. И что вообще нужно торговать, а что нет.

Вас с радостью научат на курсах сетапам «средней» вероятности.(сетапы шредингера) Которые что-то зарабатывают только при выверенном РМ. .  (P.S. ничего личного против обучающих, сам люблю это дело, ибо fast money, но дабы дать «полноту материала»(в чем, собственно, вся проблема обучения) накидываю туда и менее эффективные сетапы, ведь посмотрев АМГ человек прибегает с круглыми глазами и с воплем задает вопрос «А где же у Вас ложные пробои в системе»?))). Вообще правильный трейдинг это безжалостное однообразное эксплуатирование самых сильных ОЧЕВИДНЫХ сетапов. Посредственность здесь не выживает, а многообразие только вредит. Только конструкции из говна и палок в состоянии стабильно приносить деньги. В роли «того самого» скрепляющего элемента — Риск менеджмент.Дерьмо должно быть забористое. Без него тупо позу большую не возьмешь и сайз не увеличишь.

б) Не понимаете как рассчитать размер стопа внутри дня? — Отлично! — Ваша образование требует как минимум изучения института маркет мейкеров, спредов которые они держат и нюансов их конкуренции.

4) Не ставите стопы потому что не пользуетесь левериджем вовсе? Достойно и правильно — но не понимаю тогда почему вы это вообще все читаете :), мы должны уже с Вами встретиться на форуме нормальных ребят Инвесторов. Интрадей — для мокрожопых. Интрадей — это способ монетизировать дешевое фондирование. Если не берем леверидж интрадей то вообще не понятно зачем мы этим занимаемся.

5)Стопы в эквити. Стопы применимы не только к вашим рабочим сетапам, самое главное они применимы и к оценке всей эквити. В качестве оценки для понижения/увеличения сайза даже необходимы. 

6) Хотите без стопов в Эквити?  Работает только в одном случае — работа в пределах риск лимитов безрисковой доходности.
О чем я: берете ставку безрисковой доходности — и она является вашим риск Лимитом, над ней извращаетесь уже как хотите. Делите данный рисковый капитал на n количество операций. 

Если нет безрисковой доходности? и нет стопов к эквити — Зачем вы здесь? :)


Вообще тема самоустановленных ограничений прекрасна.
Трейдинг это трансформация безрисковой доходности в рисковую.
Стопы повсюду, это единственный способ не имея оной создать хоть что-то.