Закупка евро с шортом фьюча

dekab1, 

Разве на экспире контакт не сравнивается с ценой нала? 

должна конечно.

по евро что то внимание не обращал.

если бы дело касалось меня, я бы заморочился проверил. Вообще больше не вписываюсь в такие ручные арбитражи халявные. Маркетос однажды как уперся рогом на экспире и не в какую. Видать проданные опционы поджимали у него позу

А. Г., 

 + ГО под шорт фьючерса на евро-рубль

Так вся «соль» в том, что по новым тарифам Вы не должны платитить за перенос позицию на срочном рынке через вечерний клиринг под обеспечение активами (акции, облигации, валюта, etf) (как это было раньше до 1 июля 2019 г на единых брокерских счетах)

Так ГО под шорт фьючерса Вы получаете, из-за отмены комиссий, как раз бесплатно — то есть под обеспечение купленных евро.  Еще главное у Вас остается ГО для торговли внутри дня.

Евро в обеспечение идет для КПУРов под — 0,12 от номинала + ГО на фьюч евра — это еще порядка 6,5% от номинала — остается еще порядка 80% от номинала (от Вашего счета) для торговли активами на срочном рынке 

nnnd, " Так вся «соль» в том, что по новым тарифам Вы не должны платитить за перенос позицию на срочном рынке через вечерний клиринг под обеспечение активами (акции, облигации, валюта, etf) (как это было раньше до 1 июля 2019 г на единых брокерских счетах)"
 Так в итоге счет должен быть ЕБС или нет уже этого ограничения?

Пока в тени, 
Да, должен быть ЕБС

Электромонтёр, я тоже хочу чтобы меня так током ударило что бы я в это верил.

Электромонтёр, йобом токнуть?

dekab1, да, больше получается: 7,2-7,3%% годовых. Вопрос только в налогах. На споте брокер не налоговый агент и положительная вармаржа на фьючерсе (если конечно она будет положительна) облагается 13% налогом. Лучше делать позу в акциях — Сбере или Газпроме. Если акцию продать перед Новым годом и сразу о купить, то все просальдируется с вармаржой на фьюче, хоть прибыль, хоть убыток, но с с 7,2-7,3%% годовых 13% придётся заплатить. 

dekab1, ещё пара мыслей :)

1) Заранее рассчитать процент не выйдет из-за вармаржи. Если предполагается длительный срок, получить волатильность ± 10р по евро — вполне в духе рубля, т.е. считать процент придётся уже не от 70р вложенных или сколько он там, а от 80. А может и на 90 пульнуть, или на 50 вообще, тут как повезёт :)

2) Если ИИС забит под лимит, при всплеске волатильности может быть сюрприз. Повысят ГО, понадобится вармаржа, а довнести нельзя, придётся сливать часть ОФЗ (а они могут быть в просадке в этот момент) или крыть в убыток. Т.е. даже сумма ГО заранее неизвестна, правила меняются по ходу игры.

В общем, халявы тут нет :)

dekab1, не понятно за счет чего прибыль. Фьюч и базовый актив разве не одинаково ходят?

dekab1, по вкладам обычно вы потеряете процент, но тело вклада отдадут. Теоретически, в синтетике можно просесть ниже начальных 100%.
Неоднозначно, да.