Блог им. Doc

Вычисление Фактора восстановления и Оптимального F

    • 13 июня 2019, 15:05
    • |
    • Doc
  • Еще
Здравствуйте.

Работаю над оптимизацией объема (% от капитала) позиции в каждой сделке, чтобы максимизировать результат системы. 

Собрал данные своей торговой системы. Есть потребность в вычислении Фактора восстановления и Оптимального F для выборки из 60 трейдов.

Прошу помощи в консультации и вычислениях этих величин.
Готов оплатить затраченное время.

Спасибо.
16 комментариев
есть старая поговорка
оптимальное F погубило трейдеров больше чем гитлер сжег евреев
почитай долгосрочные секреты долгосрочной торговли ларри вильямса там много написано про оптимальное F и даны очень простые примеры расчетов… и интересны коменты ларри вильямса про оптимальное F… где он пишет, что оптимальное F не очень то и оптимально, главное чтоб средний риск на сделку был не выше 2ух%… вообщем берешь все убыточные сделки и считаешь среднюю убыточную сделку… если она ниже 2% то можешь увеличить позу, если выше, то позу надо сократить 
avatar
ves2010, Отличный комментарий, вопрос про 2 % откуда он взялся? Каким методом он высчитывался? 
avatar
Astronomer,  у ларри вильямса и взял... 
avatar
ves2010, Сейчас беру риск на сделку 1%
avatar
Спасибо. Почитал блоги ребят, которые описывают эти формулы. Для людей вычисления представляют разную сложность. У меня есть потребность в вычислении этих данных. 
avatar
Ты бы лучше сформулировал изначальную задачу — типа какой долей капитала торговать чтобы максимизировать результат системы
Изначально убыточный вопрос.
С такими вопросами надо идти к математикам, которые даже не знают что такое F и представления не имеют о фин.мате. Они нормально рассчитают.

Выкладывайте статистику, вам может быть кто-нибудь и подскажет какой у вас оптимальный F. 
avatar
Скиньте почту, я Вам xls файлик вышлю для расчёта
Роман Николенко, кинул в личку. Спасибо.
avatar
Doc, есть еще реализованный в xls метод оптимальной фракции Райана Джонса
Роман Николенко, Давай попробую. Скинь пожалуйста.
avatar
 Все это уже устаревшие методы манименеджмента. Сейчас актуально расчет объема позиции на основании оценки волатильности самого торкаемого инструмента. Оптимальное Ф это продолжение формулы Келли и фракции Района все это расчет позиции на основании волатильности вашего счета. Главное различие этих подходов от современного это то, что они не нормируют размер убыточной сделки.
Николай Солабуто, это как оно взяло и устарело?) вопрос стоял в максимизации РОСТА, а не минимизации риска. Все формулы работают в теории и естественно плохо на практике по понятной причине непостоянства стат результатов системы
avatar
cfree0185, Я когда писал «Устарело» имел ввиду что сейчас не кто это не использует. А что касательно оптимальной Ф, то мне кажется что это мертворожденная идея.
Николай Солабуто, Здравствуйте. В используемой мной системе стоп в пунктах и объем в контрактах позиции регулируется волатильностью инструмента. Этим я нормирую размер убытка в деньгах. Моя задача оптимизировать размер убытка/прибыли в деньгах анализируя мои статистические данные (фактор восстановления, опт F и т.д.) Какие у вас соображения?  
avatar
Doc, вы правильно рассчитываете объем позиции. Если вы хотите улучшения за счет статистики, то тут вам нужно анализировать вашу кривую доходностью. Можете к ней применить разные фильтры. Но к Оптимальной Ф это не имеет отношения.Оптимальная Ф только для расчёта объема позиции. Фактор восстановления (Z core) нужен для понимания насколько хорошо вы торгуете или насколько хороша ваша система. То есть менять ее или нет. Ну то есть у вас немного все в куче. А надо отделить мух от котлет. 

теги блога Doc

....все тэги



UPDONW