Вычисление Фактора восстановления и Оптимального F

13 июня 2019, 15:05
|
Евгений Любименко

Здравствуйте.

Работаю над оптимизацией объема (% от капитала) позиции в каждой сделке, чтобы максимизировать результат системы.

Собрал данные своей торговой системы. Есть потребность в вычислении Фактора восстановления и Оптимального F для выборки из 60 трейдов.

Прошу помощи в консультации и вычислениях этих величин.
Готов оплатить затраченное время.

Спасибо.

Ключевые слова:
ФОРТС

4.6К

16 комментариев

есть старая поговорка
оптимальное F погубило трейдеров больше чем гитлер сжег евреев
почитай долгосрочные секреты долгосрочной торговли ларри вильямса там много написано про оптимальное F и даны очень простые примеры расчетов… и интересны коменты ларри вильямса про оптимальное F… где он пишет, что оптимальное F не очень то и оптимально, главное чтоб средний риск на сделку был не выше 2ух%… вообщем берешь все убыточные сделки и считаешь среднюю убыточную сделку… если она ниже 2% то можешь увеличить позу, если выше, то позу надо сократить

ves2010

13 июня 2019, 15:09
Ответить

ves2010, Отличный комментарий, вопрос про 2 % откуда он взялся? Каким методом он высчитывался?

Astronomer

13 июня 2019, 17:43
Ответить

Astronomer, у ларри вильямса и взял...

ves2010

13 июня 2019, 19:28
Ответить

ves2010, Сейчас беру риск на сделку 1%

Евгений Любименко

13 июня 2019, 17:47
Ответить

Спасибо. Почитал блоги ребят, которые описывают эти формулы. Для людей вычисления представляют разную сложность. У меня есть потребность в вычислении этих данных.

Евгений Любименко

13 июня 2019, 15:13
Ответить

Ты бы лучше сформулировал изначальную задачу — типа какой долей капитала торговать чтобы максимизировать результат системы

Тимофей Мартынов

13 июня 2019, 15:42
Ответить

Изначально убыточный вопрос.
С такими вопросами надо идти к математикам, которые даже не знают что такое F и представления не имеют о фин.мате. Они нормально рассчитают.

Выкладывайте статистику, вам может быть кто-нибудь и подскажет какой у вас оптимальный F.

Kot_Begemot

13 июня 2019, 17:07
Ответить

Скиньте почту, я Вам xls файлик вышлю для расчёта

Роман Николенко

13 июня 2019, 17:22
Ответить

Роман Николенко, кинул в личку. Спасибо.

Евгений Любименко

13 июня 2019, 17:48
Ответить

Doc, есть еще реализованный в xls метод оптимальной фракции Райана Джонса

Роман Николенко

13 июня 2019, 18:57
Ответить

Роман Николенко, Давай попробую. Скинь пожалуйста.

Евгений Любименко

14 июня 2019, 11:24
Ответить

Все это уже устаревшие методы манименеджмента. Сейчас актуально расчет объема позиции на основании оценки волатильности самого торкаемого инструмента. Оптимальное Ф это продолжение формулы Келли и фракции Района все это расчет позиции на основании волатильности вашего счета. Главное различие этих подходов от современного это то, что они не нормируют размер убыточной сделки.

Николай Солабуто

13 июня 2019, 22:22
Ответить

Николай Солабуто, это как оно взяло и устарело?) вопрос стоял в максимизации РОСТА, а не минимизации риска. Все формулы работают в теории и естественно плохо на практике по понятной причине непостоянства стат результатов системы

cfree0185

14 июня 2019, 12:28
Ответить

cfree0185, Я когда писал «Устарело» имел ввиду что сейчас не кто это не использует. А что касательно оптимальной Ф, то мне кажется что это мертворожденная идея.

Николай Солабуто

07 июля 2019, 22:35
Ответить

Николай Солабуто, Здравствуйте. В используемой мной системе стоп в пунктах и объем в контрактах позиции регулируется волатильностью инструмента. Этим я нормирую размер убытка в деньгах. Моя задача оптимизировать размер убытка/прибыли в деньгах анализируя мои статистические данные (фактор восстановления, опт F и т.д.) Какие у вас соображения?

Евгений Любименко

14 июня 2019, 12:58
Ответить

Doc, вы правильно рассчитываете объем позиции. Если вы хотите улучшения за счет статистики, то тут вам нужно анализировать вашу кривую доходностью. Можете к ней применить разные фильтры. Но к Оптимальной Ф это не имеет отношения.Оптимальная Ф только для расчёта объема позиции. Фактор восстановления (Z core) нужен для понимания насколько хорошо вы торгуете или насколько хороша ваша система. То есть менять ее или нет. Ну то есть у вас немного все в куче. А надо отделить мух от котлет.

Николай Солабуто