Информация
Блог им. UHSF
Можно зарабатывать на одном лишь соотношении прибыли и убытка?
- 12 июня 2019, 19:03
- |
Решил тоже поддержать интерес к тестированию алгоритмических торговых систем.
Есть такое мнение, что даже при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка. То есть, можно даже просто на подбрасывании монетки зарабатывать.
По-моему, даже кто-то известный из гур говорил про этот грааль...
Ну что ж, давайте проверим эту теорию. Сильно глубоко исследовать не будем, думаю, будет достаточно поверхностных тестов для общего представления.
Для тестов взял нефть и период тестирования 04.01.2019 – 25.04.2019, 1 минутный ТФ. Система входит случайным образом в лонг или шорт 1 контрактом и открыта может быть только 1 позиция. Выход по стопу в минус 5 тиков или по тейку в 15 тиков. 3 к 1 как положено. Комиссия и проскальзывание не учитываются – повысим вероятность заработка.
Сделал 6 проходов и вот что получилось (зеленым — % годовых, красным – макс. просадка):
Ну что, подбросим монетку?
Можно сказать, что тестов мало и т. д., но для меня достаточно очевидно, что нужно смещение вероятности для последовательного заработка.
Но не все так печально и иногда можно заработать.
В противовес сделал тесты той же системы, но теперь стоп 25 тиков, а тейк 5. А-ля пересиживание убытков:
Результаты при тех же 50/50 немного отличаются. Есть трейдеры, что именно так и торгуют, без плечей обычно.
Что думаете? Грааль или тоже случайность? Или период такой удачный попался?
теги блога UHSF
- OsEngine
- TSLab
- Алгоритмическая торговля
- Аттестат ФСФР
- волатильность
- Газпром
- День России
- День трейдера
- Доллар
- Доллар рубль
- издержки
- итоги
- Итоги года
- кукл
- Московская биржа
- нефть
- Новатэк
- Опционы
- продажа волатильности
- продажа опционов
- съем стопов
- Тестирование торговых систем
- Торговые роботы
- торговый софт
- Трейдинг
- Юмор
армянское радио спрашивают можно ли разделить пук на пять частей?
— можно, надо пукнуть в перчатку…
Случаен день входа и направление сделки, не случаен стоп-лосс и время фикса.
Если вход случаен, то на максимально удаленном периоде выходит распределение около 33% убыточных и 66% прибыльных.
Т.е. нулевое матожидание и убытки за счет комиссий.
За счет манименеджмента (например мартингейл) можно вытянуть в плюс и получить стратегию на уровне продажи опционов вне денег.
Хорошо для разгона счета, но плохо в перспективе.
UHSF, тот, кто не умеет тестировать.
И не понимает самой сути тестирования.
1) очень короткий период тестирования
2) У вас моя любимая ошибка в бектестере* — исполнение при касании цены, без учета объемов и прошла ли цена «через» ваш ордер. Про изменение стакана вашим ордером даже говорить не буду :)
*На этой ошибке можно купить все острова, яхты и самолеты разом. Примерно за 2-3 года с любого капитала. Я проверял.
вообщем не шаришь ты в островах… будешь остров покупать — согласен на должность соправителя
вообще… кстати… раньше считалось что у девственниц в том самом месте могут быть зубы… и возможен откус… поэтому с девственницами не связывались… только жрецы, случайные путники, самый сильный мужик в племени — вождь — феодал накрайняк, либо друг жениха… могли исправить ситуацию… рискнув
и кровь тоже была страшно ядовита… поэтому были статуи богов с каменными куищаями… для первого раза
Это поверхностные тесты, пища для размышлений.
Было дело, юзал как-то систему в реальности с соотношением тейка к лоссу 1:3. Не спорю, тут конечно имело важное значение условие входа, но выход однозначно по тейк/лосс=1/3 имел наивысшую доходность.
Итоговый профит системы = число сделок * среднюю сделку (мат. ожидание).
Средняя сделка = итоговый профит / число сделок = вероятность прибыли * среднюю прибыль — вероятность убытка* средний убыток.
Из этой формулы можно получить какая должна быть вероятность прибыли, чтобы при вашем соотношении прибыли и убытков система выходила в плюс. У трендовых систем вероятность выигрыша 30-50%, но зато соотношение прибыльной к убыточной больше 2 как правило.
У контр тренда наоборот, вероятность выигрыша 70-80%, но прибыль значительно меньше лосса.
«при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка» +
«что возможно только на трендах».
Осталось научиться определять начала трендов.
соотношение (какое бы оно ни было) должно следовать из найденных закономерностей маркета (а не наоборот)
в том то и дело что не случайным, а по найденным закономерностям и место входа и выхода опять таки не от балды, а по закономерностям
а потом, когда вы отыграете статистически значимое число трейдов (скажем 1000) вы увидите каким реально будет соотношение ваших лосов и профитов (50/50 или лучше и 3:1 или лучше)...
а то что вы считаете даже не знаю как назвать
А что и для чего тестировал, тоже указано в начале.
Но в данной истории, скорее всего стечение обстоятельств, заниженные издержки, ошибка использования цен (в тестере мы знаем уже в момент её открытия цену закрытия), и нужно помнить всегда: если есть сделка на графике, это не значит, что она могла быть вашей (особенно относится к пипсовкам до 30 пт.).
По исполнению сделок — почти все бы исполнились, так как не видел на графике сделок на экстремумах свеч.
Эти тесты больше развлекательные, как пища для размышления. Если удачно лавировать между фазами рынка, то можно и так зарабатывать.
Доброго времени суток.
В продолжении темы, хотелось бы обсудить следующее. У всех разные методы работы, но вот конкретно на фондовой бирже какое оптимальное соотношение профита к стопу надо иметь? Из любопытства провел несколько экспериментов (причем не тестов на истории, не нравится этот способ), если работать в пределах дневной волатильности рынка примерно, то вполне себе можно работать в прибыль имея стоп вдвое меньший, чем профит. Число прибыльных и убыточных позиций при этом примерно равны. Только возникает вопрос, на каком числе трейдов будет более-менее точной статистика? Либо в приросте к основному капиталу на какой % надо его увеличить, чтоб сказать, что способ работает или наоборот не работает. Пусть и в текущих условиях. Что скажете?
Чтобы качественно проверить способ, нужно попробовать его на всех основных фазах рынка. Способ может, например, неделю работать, а потом перестать. Чтобы способ был устойчив к негативным для него фазам рынка, нужно искать и отрабатывать качественные точки, а некачественные пропускать - в общем, работать над повышением вероятности прибыльных исходов сделок.
Согласен полностью про тестирование способа на разных фазах рынка, но вот про неделю, тут не совсем то. Можно за неделю сделать одну сделку, можно 7. Образно говорю, но смысл понятен, разница — в разы. Значит и точность статистическая будет различной. Просто начиная с каких чисел (наверно все же количество позиций, закрывшихся с тем или иным результатом) можно статистику считать достаточно достоверной? Понимаю нет предела и все изменчиво, но все же. К примеру однозначно, если из 10 будет 5 прибыльных и 5 убыточных — это НЕ статистика, так могло само по себе получиться, совпадение.
И наконец, при таком соотношении прибыли/убытка как вы сказали, даже меньшим, пусть 1/2, проще считать будет. Если 50% прибыльных и столько же нет, то однозначно будет рост. Если же 30% прибыльных, то тут сомнительно.
Чисто математически 50/50 работает от 1/2, но на практике несколько другая картина будет. Вы не попадете точно в 50/50, так как вероятность зацепить более короткий стоп будет выше при прочих равных. Ну и еще комиссии с проскальзываниями тоже против. Поэтому надо искать смещения вероятностей в свою сторону.
UHSF, тоже так думал, что достаточно столько примерно, но что-то сейчас усомнился. Может случайно выпасть именно на такое число прибыльные, а дальше, следующие 100 пойдут обратной волной убыточными.
К примеру сейчас с терминала статистику взял, получается из 149 сделок порядка 76 прибыльных, т.е. поровну. О чем это можно говорить? Как о верном подходе, так и о случайном везении.
В том то и дело, что казалось бы более короткий стоп должен срабатывать чаще, причем заметно, порядка 60% случаев будет срабатывать именно стоп. Но этого не происходит! Почему вопрос.
Почему распределяется 50/50 — видимо хорошая система и возможно стоит попробовать. Не верится что это просто случайное распределение, так как профит больше стопа.
В общем — хотите максимально достоверных тестов, надо загонять в программы большие выборки (несколько лет) и прогонять, а так же делать стресс-тесты. Но почему бы не воспользоваться моментом, пока вот сейчас работает? Пока будете думать, может перестать работать.
UHSF, да все эти программы тестов… нет доверия у меня к ним, ну никак. «синтетические тесты» вот такие получаются. Когда можно на их результаты полагаться не понятно. У вас есть опыт? Поделитесь, если есть.
Вручную да, минус очень долго.
В том то и дело, что 50/50 держится прямо четко, ну конечно с учетом погрешности (немного разбираюсь в этом, все в пределах науки: на малых числах была большая погрешность, сейчас выравнивается до этих 50/50). И профит больше стопа стараюсь держать всегда в 2 раза больше, редко когда в 2,5-3, скорее исключение. Ну скажем какой-то уровень помешал/помог, и добавил. Если вдруг по какой-то такой причине требуется выбрать профит даже в 1,5 раза больше стопа- отказываюсь от позиции в принципе, не открываю ее.
Вы говорите большие выборки несколько лет. А в сделках сколько их будет за столько лет? Ведь зависеть их максимальное число (менькше всегда мы сможем:)) от системы, наличии по ней входов и т.д., и скажем за 2-3 года может быть 200-300 сделок, а может больше 1000. Что скажете? Вот у вас за год примерно сколько получается? Если говорить только о фондовом рынке конечно, срочный не беру.
Согласен, перестать работать может когда угодно и все что угодно :)) Просто хочется научиться отслеживать момент, какой-то предвестник этого и лучше бросить прежде, чем получится нахватать убытка...
Я в TSLab не долго работал и не на реальном рынке, сильно не вникал, а просто тестировал системы. Торгую пока руками.
Если хотите освоить робототорговлю, то придется, как минимум, в TSLab разобраться. Ну а если просто для тестов, то стоит подумать, нужно ли на это время тратить, особенно если устраивает торговать руками и сделок не много. Можно вручную вести статистику и отслеживать все параметры системы.
TSLab вроде тестера? Поищу конечно, спасибо.
Мне хотя бы пока вручную получше научиться. Вот вы к примеру, сколько уже времени работаете так? На каком рынке?
В среднем, если 12-15 сделок за месяц это считается много или нет?
На Московской бирже - акции, фьючерсы и опционы. Все от стратегии зависит. У меня есть и десятки сделок в день и есть и пару в месяц.
UHSF, а, понял.
Сейчас с учетом всех изменений на акциях хуже стало работать, одни минусовые сделки пошли. Теперь путь или пережидать, или увеличенной лотностью работать с бОльшими рисками.