Блог им. UHSF

Можно зарабатывать на одном лишь соотношении прибыли и убытка?

Решил тоже поддержать интерес к тестированию алгоритмических торговых систем.

Есть такое мнение, что даже при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка. То есть, можно даже просто на подбрасывании монетки зарабатывать.

По-моему, даже кто-то известный из гур говорил про этот грааль...

Ну что ж, давайте проверим эту теорию. Сильно глубоко исследовать не будем, думаю, будет достаточно поверхностных тестов для общего представления.

Для тестов взял нефть и период тестирования 04.01.2019 – 25.04.2019, 1 минутный ТФ. Система входит случайным образом в лонг или шорт 1 контрактом и открыта может быть только 1 позиция. Выход по стопу в минус 5 тиков или по тейку в 15 тиков. 3 к 1 как положено. Комиссия и проскальзывание не учитываются – повысим вероятность заработка.

Сделал 6 проходов и вот что получилось (зеленым — % годовых, красным – макс. просадка):
Можно зарабатывать на одном лишь соотношении прибыли и убытка?

Ну что, подбросим монетку?

Можно сказать, что тестов мало и т. д., но для меня достаточно очевидно, что нужно смещение вероятности для последовательного заработка.

Но не все так печально и иногда можно заработать.

В противовес сделал тесты той же системы, но теперь стоп 25 тиков, а тейк 5. А-ля пересиживание убытков:
Можно зарабатывать на одном лишь соотношении прибыли и убытка?

Результаты при тех же 50/50 немного отличаются. Есть трейдеры, что именно так и торгуют, без плечей обычно.

Что думаете? Грааль или тоже случайность? Или период такой удачный попался?





★29 | ₽ 5
 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка

армянское радио спрашивают можно ли разделить пук на пять частей?

— можно, надо пукнуть в перчатку…
avatar

qxr1011

Пиши робота, торгуй месяц, потом пиши о результатах, backtesting фуфло
avatar

Ray Badman

Ray Badman, кто ж в здравом уме запускает систему без тестов))
avatar

UHSF

UHSF, тут видел нечто похожее с визуализацией. https://amkrv.livejournal.com/6209.html
Случаен день входа и направление сделки, не случаен стоп-лосс и время фикса.
UHSF, я запускаю  лень было тестировать, в итоге решил просто пожертвовать небольшую сумму.
Если вход случаен, то на максимально удаленном периоде выходит распределение около 33% убыточных и 66% прибыльных. 
Т.е. нулевое матожидание и убытки за счет комиссий. 
За счет манименеджмента (например мартингейл) можно вытянуть в плюс и получить стратегию на уровне продажи опционов вне денег.
Хорошо для разгона счета, но плохо в перспективе. 
avatar

v3Rtex

UHSF, тот, кто не умеет тестировать.

И не понимает самой сути тестирования.

Проскальзывание + комиссии, у меня таких картинок тоже много было, но реальность суровее)
avatar

Чужой

Смотрите первый бар на открытии…
Попался удачный период.
avatar

avror

1) очень короткий период тестирования

2) У вас моя любимая ошибка в бектестере* — исполнение при касании цены, без учета объемов и прошла ли цена «через» ваш ордер. Про изменение стакана вашим ордером даже говорить не буду :) 

*На этой ошибке можно купить все острова, яхты и самолеты разом. Примерно за 2-3 года с любого капитала. Я проверял. 

avatar

dip

dip, да да, я на Сейшелах так остров купил) 
avatar

Чужой

Чужой, коллега! 
avatar

dip

Чужой, без племени остров не катит… должно быть обязательно племя туземцев на острове, кторое сделает тебя королем и будет жертвоприношать тебе девственниц… а то какой смысл в острове? проще яхту купить или лайнер… а еще не забудь про самый главный островной закон — все девушки от 15 до 30 лет на твоем острове должны ходить пренепременно голыми… так богам угодно… а если оденеца, то жертвоприношать… но только если девственница...
вообщем не шаришь ты в островах… будешь остров покупать — согласен на должность соправителя
avatar

ves2010

ves2010, мне понравилось слово «жертвоприношать». А если все девушки от 15 до 30 будут постоянно ходить голыми, то их другие аборигены будут жертвосношать еще до того, как случится жертвоприношать. 
кукловедофилофоб, дык чем запутанней религия тем лучше... 
avatar

ves2010

ves2010, я о другом. Нельзя постоянно тейк-профитам голым ходить, иначе туземные контрагенты попортят профит до жертвоприношения, придется крыть по рынку… ой… по острову уже женщину, а не девственницу. В религию нужно тогда стопики запрограммировать, т.е. табу для туземных юзеров, чтоб при виде голой тейк-профита они её не жертвосношали во избежание маржин-кола каким-нибудь зверским туземным способом.
кукловедофилофоб, я тя понял сразу… но религия должна иметь противоречия и запутанности чтоб многое принимать на веру… чтоб при необходимости девствницой можно было объявить и 50 летнего мужика… либо первые 10-100 раз несчитаются… если он миленький то тоже можно… типа чудеса и все такое… )))

вообще… кстати… раньше считалось что у девственниц в том самом месте могут быть зубы… и возможен откус… поэтому с девственницами не связывались… только жрецы, случайные путники, самый сильный мужик в племени — вождь — феодал накрайняк, либо друг жениха… могли исправить ситуацию… рискнув

и кровь тоже была страшно ядовита… поэтому были статуи богов с  каменными куищаями… для первого раза
avatar

ves2010

ves2010, гг ) Какие обширные познания в религиоведении и дефлорации =) А еще и трейдер немного )))
dip, 1 контрактом + на нефти спред минимальный, вход по рынку. Здесь не такое сильное влияние. На глаз если просмотреть график со сделками, то на экстремумах едва ли несколько штук найдется. Так что можно опустить, что не исполнили бы.
Это поверхностные тесты, пища для размышлений.
avatar

UHSF

UHSF, влияние — сильное. Перед вами в очереди заявок другие. Ваш 1 лот не тронут. 
avatar

dip

Очень маленький период тестирования. Необходимо лет 10 хотя бы. Не учтено множество факторов при тестировании и т.д. и т.п.
avatar

victorfk

а вы сделайте стоп 25 а тейк 50 например.
avatar

Susanin

В Какой программе тестируете?
avatar

Smoker_Joker

Smoker_Joker, всё тот же TSLab.
avatar

UHSF

Было дело, юзал как-то систему в реальности с соотношением тейка к лоссу 1:3. Не спорю, тут конечно имело важное значение условие входа, но выход однозначно по тейк/лосс=1/3 имел наивысшую доходность. 

 

avatar

dealgate

Вот реальная статистика одного из моих ботов с соотношением 3:1 без учета комиссии и скольжений возможно я просто живу в параллельном мире, но результаты противоположные.
Григорий Старцун, а почему без учета комиссии и скольжения? Как без этого можно?
Григорий, Можно, причина в том что как таковых затрат на скольжение там нет, вследствие использования алгоритма исполнения сигналов, что касается комиссии брокера и биржи то вы их можете посчитать самостоятельно исходя из того что каждая строчка таблицы это один раут (вход и выход) соответственно затраты биржей собираются только на вход, выход не учитывается так как сделка считается скальпирующей а комиссия брокера за контракт умножается на два а затем умножается на количество строчек. 
Согласен с автором на 100% только такой подход вывел меня из просадки и дает необходимый положительный результат.
avatar

Yan_Vas

Единственно, вход в сделку конечно не должен быть случайным 
avatar

Yan_Vas

проверено, нет.
avatar

Григорий

Монету надо кидать, чтобы понять, ИСКАТЬ сегодня  входы в шорт или в лонг (вместо мнения аналитиков). НА ВЕСЬ ДЕНЬ. А не подкидывать каждую минуту.
avatar

tim tim

Размышлять о соотношении стоп/тейк без вероятности профита и лосса нет никакого смысла.

Итоговый профит системы = число сделок * среднюю сделку (мат. ожидание).

Средняя сделка =  итоговый профит / число сделок = вероятность прибыли * среднюю прибыль — вероятность убытка* средний убыток.

Из этой формулы можно получить какая должна быть вероятность прибыли, чтобы при вашем соотношении прибыли и убытков система выходила в плюс. У трендовых систем вероятность выигрыша 30-50%, но зато соотношение прибыльной к убыточной больше 2 как правило.
У контр тренда наоборот, вероятность выигрыша 70-80%, но прибыль значительно меньше лосса.
avatar

yurikon

Правильная формулировка была бы:
«при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка» +
«что возможно только на трендах».
Осталось научиться определять начала трендов.
avatar

MS

MS, верно говоришь, на Si в 2014 году ЛЧИ я так заработал +118%
avatar

keylsd

Кидать монетку можно, только нужно выбрать время когда начинать кидать
50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка.

соотношение (какое бы оно ни было) должно следовать из найденных закономерностей маркета (а не наоборот)

система входит случайным образом в лонг или шорт 1 контрактом и открыта может быть только 1 позиция. Выход по стопу в минус 5 тиков или по тейку в 15 тиков. 3 к 1 как положено.


в том то и дело что не случайным, а по найденным закономерностям и место входа и выхода опять таки не от балды, а по закономерностям

а потом, когда вы отыграете статистически значимое число трейдов (скажем 1000) вы увидите каким реально будет соотношение ваших лосов и профитов (50/50 или лучше и 3:1 или лучше)...

а то что вы считаете даже не знаю как назвать
avatar

qxr1011

qxr1011, я того же мнения, только другими словами написал))
Можно сказать, что тестов мало и т. д., но для меня достаточно очевидно, что нужно смещение вероятности для последовательного заработка.
Закономерность = смещение вероятности.
 А что и для чего тестировал, тоже указано в начале. 
avatar

UHSF

Изучил тему. Есть своё практическое наблюдение. Заявки стоп-лосс дороже по спреду. Когда рынок идёт по тренду, и у нас заявка на пробой, то она обычной исполняется хуже на 1-2 пункта цены условия. Из этого следует, что частый стоп-лосс, хуже частого тейк-профита. И ещё, тейк-профит лимиткой это ещё и работа маркетмейкера, которая может быть оплачена спредом, только в нашу сторону. 
Но в данной истории, скорее всего стечение обстоятельств, заниженные издержки, ошибка использования цен (в тестере мы знаем уже в момент её открытия цену закрытия), и нужно помнить всегда: если есть сделка на графике, это не значит, что она могла быть вашей (особенно относится к пипсовкам до 30 пт.).
Михаил Понамаренко, нюансы есть конечно. Про стоп-лосс верно.
По исполнению сделок — почти все бы исполнились, так как не видел на графике сделок на экстремумах свеч.
Эти тесты больше развлекательные, как пища для размышления. Если удачно лавировать между фазами рынка, то можно и так зарабатывать.
avatar

UHSF


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW