Блог им. dmitryshirokov

Пища для размышления.Как вычислять Маржинальные зоны

На форексе есть такой индикатор который определяет зоны, где люди торгующие с определенным плечем будут закрывать в определенных местах свои позиции(или же довносить деньги ).На срочном рынке московской бирже такого индикатора я не нашел, и писать его особо не хотят(когда я спрашивал).Поэтому предлагаю  поразмышлять над этим самостоятельно, так как считаю что знание мест где маржинколят толпу, будет очень полезным дополнением к любой стратегии.
И так я нарисовал рисунок с задачей.Я в математике не силен, поэтому кто соображает в математике, то прошу вас помочь мне решить эту задачку и собственно вывести формулу маржинальных зон, и тем самым улучшив показатели торговли .
Пища для размышления.Как вычислять Маржинальные зоны


    ★8
    80 комментариев
    а если закодить идею из индикаторов МТ4?
    Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), для индикатор а мт4 данные берутся с Чикагской бирже, а для фьюча на Сбер или еще какой нибуть в мт4 не найдешь, только на валюту 
    Дмитрий Широков, такой индюк уже есть в tigertrade
    avatar
    VadimTrade, это форекс или срочный рынок?
    Дмитрий Широков, срочка

    avatar
    VadimTrade, понял, спасибо за инфу
    Дмитрий Широков, https://tigertradesoft.ru/threads/tmarginindicator-indikator-marzhinalnyx-zon-po-metodu-sergeja-mitjukova.988/
    avatar
    VadimTrade, а какое название у индикатора?
    avatar
    Ave, https://tigertradesoft.ru/threads/tmarginindicator-indikator-marzhinalnyx-zon-po-metodu-sergeja-mitjukova.988/
    avatar
    Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), я у программиста который его писал, спрашивал можно ли на квик такой же индикатор написать, он сказал нет
    а какая логика заложена в МТ4 индюке? 
    avatar
    Андрей К, данные по марже  на валюту берутся с фьючерсных контрактов CME Group
    Если предположить, что куплен 1 контракт Си по 65000 при Го 4050, то маржин прилетит при движении вниз на 1620 пунктов, в это случае сумма под обеспечение будет ниже 60%, что является высоким р ском и закрывается пр нудительно.
    Если брать пониженной на 50% Го и незакрывание позиции после клиры, то 60% будет при сумме 4860, т. Е. Даже если на месте будет стоять, после клиры закроют один хрен, если взять на пол котлеты (50% от депо), то закроют при движении 6а 3240 пунктов при текущем Го. Так что кроют в основном плечевиков, тех кто в моменте набрал на всю котлету ещё и с пониженым го, до других движуха не дойдёт. Имхо конечно могу не прав быть.
    avatar
    Martinos, Все правильно говоришь.
    6,8% это ГО по Si, следовательно походу нашего товарища отмаржинколят при цене 60580(65000-6,8%) или раньше с учетом твоего рассказа о том что если ГО будет меньше 60% то закроют принудительно тоесть возможно даже по цене 63000 

    Дмитрий Широков, по 63380 закроют принудительно, если брать на всю котлету по 65000. 
    avatar
    Martinos, Хорошо тогда пишим формулу; Цена-(ГО-60%)=маржинальная зона
    Дмитрий Широков, формула ГО-40%, как только обеспечение ниже 60%, то привет. Либо как ты написал, но так подойдёт только для рублёвых фьючерсов. Все пляшет от Го в общем. 
    avatar
    Martinos, у нас вроде рублевые фьючерсы, на акции точно рублевые
    Martinos, еще раз давай уточним про ГО если меньше 60% то все закрывают, а 40% это что?
    Дмитрий Широков, 40% это 100-40=60
    avatar
    Martinos, да эт я уже понял
    Martinos, вот кстати гарантийные обеспечения на наши фьючи https://www.moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=F
    Martinos, возможность потерять 40%, ну тогда я думаю 39,99%, потому что если 40 % от ГО будет потеряно это маржин колл
    Дмитрий Широков, меня и при 10% не кроют в квике… хоть и начинают пугать с 65%
    avatar
    ЯЯ, ну это же от суммы еще зависит которая у вас на счету, я в примере на рисунке привел, что человек купил фьючь за 4487р и что на счету у него было 4500р, тоесть его уже при цене 63300 будут маржинколить, а если у вас побольше денег, например ну тыщ 20000, то вы как бы еще продержитесь на плаву подольше чем тот человек которого я привел в примере
    Дмитрий Широков, странно, я на всю котлету тоже была
    avatar
    ЯЯ, ааа, ну тогда понятно, я хотел сказать, что если не на всю котлету, то вы бы продержались бы дольше чем персонаж которого я привел в пример, у которого была возможность, по денгам купить 1 контракт на всю котлету 
     С тела пишу т9 кривой, на орфографию не смотрите)) 
    avatar
    Martinos, да это ниче страшного
    Для МТ4 — это произведение российского околорынка с целью извлечения денег с продаж поделия. Профессионалы давно вывели наружу бред эксплуатации данных с локального рынка для внебиржевого FX.
    avatar
    Андрей Е., не совсем  понял что вы написали
    Дмитрий Широков, что для Форекс он создан с целью извлечения денег с людей, которые не хотят углубляться в понятие рынка Форекс )
    avatar
    Андрей Е., ааа, понял
    Вы пишите — «есть такой индикатор».
    Его название засекречено?
    Если нет, скажите что за индикатор и где взять. Можно посмотреть код, понять логику и попробовать сделать для квика
    Максим Имамото, NKZmaker.PRO
    Дмитрий Широков,

    спасибо, нашел. Автор продаёт этот индикатор, код конечно закрытый, но нашлась бесплатная версия где данные забиваются в ручную. По мне так смысла в нём нет (в бесплатном) ибо всё равно нужно открывать сайт CME, искать там маржу для инструмента и вбивать в индикатор.

    для рубля например тут  — www.cmegroup.com/trading/fx/emerging-market/russian-ruble_performance_bonds.html#sortField=exchange&sortAsc=true&clearingCode=RU&sector=FX&exchange=CME&pageNumber=1

    Максим Имамото, ну для рубля ты нашел, а для фьюча на  сбербанк там есть?

    Логика построения этих зон в том индикаторе довольно громоздкая
    Кто работал по этим зонам пишет что всё можно сделать проще — использовать средний ATR за последние 10 периодов (Дневная КЗ= средний ATR за 10 дней, Недельная КЗ=ср ATR за 10 недель)

    На графике пока не проверял. посмотрю

    Максим Имамото, ок, посмотри
    Максим Имамото, слышал, что профи ставят стопы по ATR, если это так, то можно проверить вероятность срабатывания стопа в зависимости от периода и таймфрейма и выбрать оптимальный из них 
    avatar
    Всё верно индюк в студию
    а как это использовать? такие зоны с 100% точностью просчитывает специальная программа биржи и возит туда тех клиентов, кто близок к маржинколу, чтобы обезопасить биржу и остальных клиентов от дополнительных рисков, когда клиент будет должен бирже
    но еще раньше его закроет специальная программа брокера, если через него торгуется, у каждого брокера свои лимиты и надо смотреть детальнее
    avatar
    meat, но суть то в том что в этих зонах люди будут принимать решения закрывать позу или лаве добавлять, а это даст уровень от которого можно отталкиваться 
    Дмитрий Широков, закрывать позу или лаве добавлять — это типа 50% вероятности, т.е. вся суть твоего метода сводится к подбрасыванию монетки? :)
    avatar
    meat, причем здесь подбрасывания монетки?
    Дмитрий Широков, ты выше написал, что в этой зоне люди могут закрыть позу или добавить денег, это неопределенность — 50% вероятность каждого события, а монетка примерно дает 50% вероятности, так понятнее?

    avatar
    meat, да понятне, нопределенность, только от куда ты знаешь что именно 50% это то что они добавят лаве или закроют позу?
    Дмитрий Широков, если рассматривать эти два независимых события, то первым будет закрытие позиции, вторым — добавление денег, получается вероятность одного из них 50%
    avatar
    meat, но ты же знаешь как будет действовать толпа в этот момент, может случится так что 70% процентов закроют по марже, а 30%только добавятся, ты же не ясновидящий чтоб точно знать что эта ситуация 50 на 50, на рынке за  счет анализа у нас есть преймущество куда большее чем 50% 
    Дмитрий Широков, из твоих же слов ты не ясновидящий чтобы знать как толпа будет действовать и когда это будет, поэтому опускаем всякие такие моменты и считаем эти два события равновероятными, а значит 50% это вероятность исхода одного из них, только так посчитать можно
    а твои проценты строятся на допущении, которое еще не доказано, поэтому уже не научно
    avatar
    эточё индикатор? коле если он такой умный нада вставать в замок… и усиленно кубатуритьчё это такое было… какой большой тренд… это волна корекционная или импульсная
    massa1604, зачем «Замок»?
    avatar
    Foudroyant, так ништяк
    massa1604, «замок» = отсутствие позиции. Войдя в «замок», Вы как бы закрыли позицию вообще.
    avatar
    Foudroyant, ну замок как бэ ты сохраняешь свой уровень маржи… антикризисный менеджмент о прибыли надо забыть временно и думать о минимизации убытков, но если правильно выдишь из замка у тя будет номинальная прибыль… если первичная позиция выдет в 0 у тя уже будет реальная прибыль.простецким языком таким способом ты просто переносишь свою первичную позицию в более выгодную
    massa1604, если вдуматься, то это то же самое, что полностью закрыть позиции. 
    avatar
    Foudroyant, закрыть позиции это согласится с убытками или прибылью
    massa1604, открытие замка — то же самое, математически.
    avatar
    Foudroyant, о каких замках идет речь, если не сложно поясните 
    Дмитрий Широков, когда ты в акциях на Сбербанк в лонге, а во фьючерсе в шорте на тот же объём.
    avatar
    Foudroyant, аааа… хеджирование типо?
    Foudroyant, это не замок это хеджирование, основанное на кореляции….именно тот же актив в противоположную сторону замок
    massa1604, если тот же актив в другую сторону, и фьючерс — это всё одно и то же, на самом деле. Существенной разницы не вижу.
    avatar
    Foudroyant, хочешь сказать у них 100% кареляция?
    massa1604, нет, но близко.
    avatar
    Foudroyant, нето это не то на практике
    massa1604, сам пробовал на практике — разницы не вижу.
    avatar
    Пустая трата времени. Чтобы знать для начала,  в каком месте наступает предполагаемый маржин кол, нужно знать следующую информацию:
    1. Размер депозитов всех участников, находящихся в  убыточных сделках
    2. Процент депозита в убыточной сделке каждого участника
    3. Сколько «весит» участник с наступившим МК в пуле коллег, как его действия повлияют на весь пул
    3. Требования по марже брокеров каждого из участников
    4. Как ведут себя обычно участники при наступлении МК (допустят принудительное закрытие позы или довнесут денег)
    5. Как они поступят в данный конкретный момент (может, у участника денег нет для пополнения, может настроение плохое, может голова болит, может не у компа в момент МК....)

    Даже допустив, что мы знаем точно, что, к примеру, на какой-то цене участника принудительно закроют. Что дальше? резкий взлет/падение цены? А что если в этот момент кто-то крупный охотится за ликвидностью на продажу/покупку?
    Т.о. нет никаких зон. А были бы — проку от них «0».
    avatar
    Гусев В. П. это объясняет в своих видео и книгах.
    avatar
    Foudroyant, книга называется Маржинальность рынка?
    Дмитрий Широков, в основном да, в ней.
    avatar
    Foudroyant, вы сказали в книгах, у него еще какие то есть? если да то посоветуйте какие нибуть если не сложно

    Дмитрий Широков, 

    1. «Маржинальность рынка»

    2. «Технический анализ»

    3. «Технический анализ. Особенности применения»

    4. «Японские свечи. Сборник моделей»

    5. «Японские свечи. Особенности применения»

    6. «Секреты мастерства от Хонма Сокю».

    avatar
    Foudroyant, спасибо большое 
    Дмитрий Широков, если хотите изучать технический анализ, то Гусев самый сильный из российских технических аналитиков-теоретиков. Мирового уровня, я бы сказал.
    avatar
    Foudroyant, я только нашел книгу маржинальность, с остальными пока затруднения, не подскажете где всю его литературу можно скачать?
    Дмитрий Широков, она есть в интернете, поищите. Можете у него купить в бумажном варианте.
    avatar
    Foudroyant, понял спасибо
    зачем чего-то высчислять, если стопы можно просто увидеть в стакане!
    вчера в си набрали лонгов на 65230+, отстопились выше 65140 и на NFP перевернулись в шорт примерно там же. Т. е. средний стоп на сишке стоит примерно на 100 пунктов от набранного объёма
    avatar
    Glago, Добрый день. Скажите пожалуйста «вчера в си набрали лонгов на 65230+», здесь 65230+ — это объем лонгов или уровень, на котором набрали? И еще вопрос: «отстопились выше 65140», как определить в стакане, что именно отстопились?

    теги блога Дмитрий Широков

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн