Блог им. AlexChi

Несколько слов о сказочном росте Газпрома 14.05.2019

Несколько слов о сказочном росте Газпрома 14.05.2019


Сейчас окажется, что большинство купили заранее ))) А я скажу честно, я купил (вернее мои роботы купили) по 188.2 сегодня в конце дня. Продам по 191.2 по тэйк-профиту или по 185.2 по стоп-лоссу. Купил на 20% от одного из счетов. Статистически эта покупка оправдана, но в каждом конкретном случае может быть по-разному.

И дело не в том, вырастет Газпром еще или сразу камнем полетит завтра вниз, главное, никогда не стоит использовать заемные средства и вкладывать все деньги в одну бумагу. Каждая сделка должна быть ничем не лучше и не хуже других, такой же, как и все. Подобных сделок, когда я покупал бумагу на максимуме дня по ценам, которые еще вчера казались абсолютно нереальными, в моей жизни были десятки. А будут еще сотни )))

Скажу больше, для меня такая ситуация, как сейчас с Газпромом — это как экзамен на знание рынка. Те, кто шортит в такой момент — увы, демонстрируют просто полную безграмотность. Никого не хочу обидеть, новичкам простительно, разумеется, но если вы торгуете не первый год, то должны уже замечать определенные закономерности в поведении бумаг. Так вот, если бумага растет и растет сильно на повышенных объемах, то вероятность продолжения роста будет выше вероятности того, что бумага развернется. Безусловно, в каждом конкретном случае может быть по-разному, но если вы будете торговать без плеч и не вкладывать все средства в одну бумагу, то покупая лучшие бумаги рынка (на любом таймфрейме) сможете неплохо заработать.

Я торгую уже 13 лет и давно понял, что нет такой веревочки, потянув за которую можно вытащить миллионы, но зарабатывать стабильно на рынке можно и, что самое интересное, вовсе не так уж и сложно. Всего-то надо соблюдать три правила:

  1. Не использовать заемные средства (плечи).
  2. Не торговать без обеспечения (не “шортить”).
  3. Покупать только в тех случаях, когда большинство факторов указывают на рост бумаги.

Подробнее про пункт 3 вы можете прочитать в одной из моих первых статей здесь:

Пример выигрышной торговой стратегии

Ну и напоследок хочу сказать следующее: если вы не согласны с моей точкой зрения, то советую не тратить время на споры ))) Лучше потратьте это время на то, чтобы протестировать на статистике как раньше вели себя бумаги, которые сильно росли на повышенных объемах. И тогда вы сами без труда убедитесь, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами.

 

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★5
Чем вам финансовый леверидж не угодил? Такие жебзаемные средства, как и ваши, которые вы занимаете у себя. Или ваши — не заемные)) Вы их как минимцм можете разместить в ОФЗ под 8%, вот считайте, что они стоят 8%/год. 
avatar

Auximen

Auximen, оригинальный у вас взгляд на собственные средства ))) Занимаешь как бы у себя под 8% годовых. Интересно )))
avatar

AlexChi

AlexChi, да не как бы, а занимаешь. Никакой разницы между заемными и «собственными» средствами нет. Эта разница лишь в голове. 
avatar

Auximen

Auximen, только расскажите мне, у какого брокера можно занять под 8%/год? Я бы с удовольствием
avatar

MadQuant

MadQuant, РЕПО с ЦК, средняя около 7,5% годовых. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, как я могу сделать репо с цк со своего брокерского счета? Я могу делать репо со своим брокером, по ставке в районе 14 годовых, потому что наша брокерня охреневшая в жопу. В ib вон займы — под fedfunds rate + 0.5%, а на свободный кэш на счёте платят рэйт — что-то, точно не помню. Вот это я понимаю, финансирование, и торгую там с плечом по таким-то ставкам
avatar

MadQuant

MadQuant,  как физик — не можете. Но, возможно, можно в инд. порядке договориться о более низких ставках? 
Если речь идет о компании, у которой нет лицезии, можно получить лицензию клиентского брокера и через праймброкера (а) иметь более низкую комиссию, (б) выйти на ЦК. Издержки и выгоды считаются. 
Вообще, акции с плечом как-то грустно у нас торговать. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, а сколько стоит открыть своего брокера? Для большого портфеля-то это может самое адекватное решение для получения фондирования по адекватным ставкам?
avatar

MadQuant

MadQuant, если людей с аттестатами достаточно и есть юрист, проблема только во времени и в другом стандарте отчетности. Отчетность (с бухучетом) можно сдать на аутсорсинг, условно 120-150 тыр в месяц. Ну, директор, если есть свой или пришлый или юрист по факту, но оргвопросы кто-то должен решать. А если с нуля, то 6-7 сотрудников, пусть половина — только аттестатами. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, ну то есть грубо 10 млн/год все удовольствие (я так понимаю люди с аттестатами все-таки хотят зарплату повыше средней), и вся история начинает быть около-рентабельной с портфелем от 200 млн. руб., так?
avatar

MadQuant

MadQuant, во первых, Вы же не с нуля будете создавать, поэтому можно сэкономить на чем-то, а во вторых, можно и иные варианты придумать, если вопрос для Вас серьезный.
Если считать в доход половину разницы между 14% и 8%, то есть 3% годовых, то 200 млн. принесет 6. Если еще комиссы прирезать… где-то так. 
avatar

SergeyJu

Так Газпром до сегодняшнего дня был аутсайдером))
Чернобров, каждая бумага может быть и лидером и аутсайдером в зависимости от таймфрейма, на котором вы работаете. Газпром, например, после сегодняшнего огромного роста стал лучшей бумагой на дневном и недельном таймфрейме, а вот в список 8 лучших (по доходности) бумаг по итогам года пока еще не вошел.

Я купил спекулятивно на дневном таймфрейме, соответственно стоп-лосс и тэйк-профит составляют одну среднедневную волатильность по бумаге (примерно 3 рубля). Вот этот маленький кусочек денежки я или заработаю или потеряю скорее всего уже завтра.
avatar

AlexChi

AlexChi, осталось только понять какое отношение СРЕДНЕдневная волатильность имеет к новостному мегаросту в моменте
avatar

wrmngr

«Сейчас окажется, что большинство купили заранее )))»
:-) :-) :-) :-) 
Завтра выяснится, что каждый второй на СЛ и посоветовал СД Газпрома такой размер дивов!!!
:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) 
Иванов Виктор, многие, действительно купили заранее. Я покупал в 2017, 2018. Ср. цена покупки получилась 124,76, +52,02% прирост. Где в комментариях отстаивал свою позицию. У Газпрома потенциал до 700 р. (вспомните цену 2008 года и сравните курс доллара с сегодняшним) А ведь Газпром ещё и вырос, как компания. И скоро, когда закончатся основные вложения в инфраструктуру, ГП начнет «грести» деньги со всех потоков.
Сергей Дубров, Да ладно!?
А что мешает СД Газпрома провести дробление компании!? Как в РАО ЕЭС?
И тю-тю деньжища!!!
:-) :-) :-) :-) :-) 
Иванов Виктор, ну чтобы не дробить и придумали Новатек, как бы конкурент. )) Всё по-хитрому.
Да, кстати, а когда СД будет рекомендовать ГОСА размер дивидендов? Это гораздо интереснее. К вопросу об объяснении сегодняшнего роста.
avatar

Макс Г

Всё верно. Только лонг, только на свои деньги, и будет вам счастье.

«Шорт это грех.»© Астрай
avatar

fot1985

«Я торгую уже 13 лет» — торговать не значит жениться. Бросайте это дело тем более с таким тупым подходом — ничего Вам в трейдинге не светит
avatar

Glk

Glk, ну да, «только на свои» и «не шортить» — читать «автор любит пасти лосей годами».
avatar

Auximen

На любом тренде разворот менее вероятен чем продолжение. Может вообще тогда из тренда не вылазить по этой логике?
sortarray sortarray, зачем утрировать? Я всегда ставлю стоп-заявки, даже в этом посте указаны конкретные цифры. Здесь статистика и общие правила:

Нужен ли стоп-лосс инвестору?
Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

avatar

AlexChi

«лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами»
Это противоречит тому, что сегодня произошло с Газпромом...)
вовсе нет )))) Я же написал «как правило» — в этом вся суть. Газпром был одним из худших с 2008 года почти на всех таймфреймах, но сейчас подрос и очень хорошо. Но если бы кто-то покупал с 2008 года Газпром вместо Сбербанка, то он заработал бы гораздо меньше.

8 отличников за год будут иметь «как правило» более высокий средний балл, чем 8 двоечников. Тем не менее, каждый двоечник может получить пятерку, а может даже и стать отличником. Газпром сегодня получил пять, посмотрим, что будет дальше. А вообще я всем желаю добра, даже ВТБ, пусть растут на здоровье, мне не жалко ))))
avatar

AlexChi

Григорий Богданов, у меня Газпром за неделю до события вошел в подмножество лучших бумаг среди 16 более-менее ликвидных. То есть тех, которые по системе выбора лучших должен был быть в портфеле. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, а какие были критерии?
Григорий Богданов, у меня есть индикатор, который я называю «сила акции». Эти индикаторы я ранжирую, 5 сильнейших из 16 должны быть в портфеле в равных долях, но процесс ввода и вывода не мгновенный. Оборот портфеля примерно 400% в год. Выбор 5 из 16 условен. Можно торговать 4 из 12 или 6 из 20. Грубо 30% акций. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, понятно, спасибо. 
На вас уже ушат «дерьма» выплеснут на ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=BRxrWx2qaX0
Космонавт с МКС, спасибо! Посмотрел ролик. Дедушка что-то уже совсем распоясался ))) Никак не может понять, что это краткосрочная спекулятивная покупка в расчете на продолжение сильного движения, стоп-лосс и тэйк-профит устанавливаются всегда на одну среднедневную волатильность по бумаге, а время покупки всегда 18:15. При этом все роботы проверены на статистике и имеют положительное матожидание прибыли. Да и не продаю я ничего, тут тоже он на меня не по делу наехал.
avatar

AlexChi

AlexChi, молодец, все правильно сделал, так как основное движение пропущено, встал по ходу движения, расписал краткосрочные цели, а дедушке пох, ему на лавочке посплетничать надо и в детали он не вдается, так как маразм в его голове крепчает с каждым годом, но это уже медиапризнание тебя))
avatar

pick

Космонавт с МКС, интересно, а почему этот старый клоун сам не торгует.
 Денег наверно нет, всё растерял уже.
Как же стреляются те люди которые находятся постоянно рядом с такими персонажами. Жить точно никому не даёт.
Кто бы что не делал с ним рядом, он обязательно обосрёт.
Как клоп вопьётся за любую мелочь. :)

avatar

qwerty

qwerty, его интервью Герчику посмотрите и многое о нём поймёте. Он там всё о себе рассказывает — как сидел много лет в каких-то акциях и пережидал убыток итд. Кроме того, он же книжки написал, а если такие люди книжку напишут, то всё — тушите свет. Предполагаю, что книгописатели о бирже начинают считать себя истиной в первой инстанции, а остальных лохами педальными.
Кроме того, посмотрите просто, как на меня напал в моём топике один участник. Это тоже многое говорит о психологии людей на бирже. Он же инвестором себя считает с большой буквы и трейдером, а тут я вылез со своим топиком, и это нарушает его мировоззрение в корне. Вот он и начал первым тыкать, сказал, что я говна кинул на вентилятор, всё у меня бред. Дал ему отпор, так он ещё и хамом меня назвал.   Другой участник тоже очень интересный, но с ним уже цепляться не стал, а топики его просмотрел. Он тоже интересен, но по-своему. Да и комментарии того, с кем связался всё-же посмотрел — это словами не описать. А насчёт ВПГ, так это совсем нечто. У меня много постов про него. Если бы трейдинг был наукой, то меньше было таких интересных людей, а так — кто во что горазд.  Вот и происходят такие парадоксы.
Нет никаких правил на рынке.хаос
avatar

Джулия

Месяца три на смарт лабе за газпром тролил. Я на смарт лабе. Кем меня толька не называли. К стати я его с плечами покупал. Нормально всю.
avatar

Tapkl

классный робот, дайте два)
1. Почти все  на бирже без денег , за деньгами сюда и приходят. Торговать без плечей… тогда лучше вообще не торговать в реальном секторе больше заработаешь… Скажем так без плечей с 300 тыс богатым не станешь имеено эта сумма фигурирует как средний счет депоза.
2. Не шортить это тоже самое как   и не лонговать, ПОТАМУЧТОВОТ шорт это такой же вход зеркальный как и лонг , это вам любой технарь скажет,  у хомяков конечно другая стратегия.  
3… капитан очевидность… есть сигнал заходит  тут и так все понятно.
4. Купить на хаях в пробое   , да что тут еще скажешь… обычная лудоманская тема.
Михаил Забураев, чтобы торговать с плечами, надо быть почти профессионалом. То есть, либо хорошо оттестированная торговая система, или опыт стабильно успешной ручной торговли в несколько лет. 
Для всех остальных плечи категорически противопоказаны (и шорты на акциях в том числе). 
avatar

SergeyJu

А когда 15 лет поторгуешь, можно все это начинать пользовать ?

  1. Не использовать заемные средства (плечи).
  2. Не торговать без обеспечения (не “шортить”).
  3. Покупать только в тех случаях, когда большинство факторов указывают на рост бумаги.
avatar

Technotrade

Technotrade, нельзя ))) Шучу, конечно. Кто же вам запрещает, все вокруг, а ваш брокер особенно, будут просто счастливы предоставить вам заемные средства. В данном случае я просто высказал свое мнение, кто-то с ним согласится, кто-то нет, в любом случае каждый будет сам торговать и так, как сочтет нужным.
avatar

AlexChi

AlexChi, поймите что -  и плечи, и шорты, и другие вредные на ваш взгляд позиции могут успешно и сверхприбыльно торговаться в арбитражных стратегиях и парном трейдинге, а также в экспирациях фьючерсов и опционов и еще много в каких стратегиях. Просто вы до этого еще не дошли, и видимо вам это не интересно. Но утверждать что это все мешает зарабатывать это неверно. Любой инструмент и любая позиция может принести прибыль, если грамотно к этому подойти.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW