Блог им. Mark0f

Тест EMA (14, close), EMA (28, close), EMA (63, close) на исторических данных ВТБ

    В своей первой статье https://smart-lab.ru/blog/536832.php из цикла «Тест EMA (14, close), EMA (28, close), EMA (63, close)» я кратко рассказал о самом популярном трендовом техническом индикаторе «скользящее среднее (MA)» и протестировал его эффективность на исторических данных акций «Сбербанка». Если бы трейдер входил в сделки и выходил из них, используя только три EMA и их пересечения, то за 20 лет он бы заработал 29 344,09 % от изначальной суммы. Результат, конечно, невероятный. Хотя, покупая бумагу в первый день торгов на бирже и не продавая по сей день, можно было получить доходность на несколько тысяч больше. Благо общий тренд за столько лет восходящий...

    Теперь я задался вопросом: «Каким будет итоговый результат на исторических данных акций «ВТБ», если все условия торговой системы останутся прежними?». Акции «ВТБ» я решил рассмотреть не просто так. Во-первых, это попросили сделать в комментариях к первой статье. А, во-вторых, бумаги данной компании находятся в общем нисходящем движении с момента начала торгов на бирже. Если бы долгосрочный инвестор приобрел акции «ВТБ» в мае 2007 года, допустим, по цене 0,1416 р., то к сегодняшнему дню он бы потерял на курсовой разнице почти 75% от суммы покупки. Очевидно, что итог неутешительный. Проверим теперь результативность скользящих средних.

    Для тестирования эффективности скользящих средних на исторических данных акций «ВТБ» я решил использовать три EMA с периодами 14, 28, 63. Тесты проводились на дневном свечном графике с 2007 по 2019 гг. Напомню, что чем больше период сглаживания и чем больше период самого графика, тем меньше ложных сигналов будет, как и самих сигналов в целом. Условием покупки считалось пересечение EMA с самым маленьким периодом EMA с большими периодами. Если «мелкое» EMA пересекало «большие» EMA снизу вверх, то я покупал бумаги. Если сверху вниз — то я выходил из позиции. Все сделки осуществлялись идеализированно по ценам закрытия. При этом я никогда не «шортил», а входил только в long-позицию. Дивиденды и комиссии не учитывались. Вот что получилось:

                                                            ВТБ. Тест на исторических данных!

    Если трейдер входил в сделку, используя только три EMA и их пересечение, то он бы заработал за 12 лет 16,92% от изначальной суммы. За это время он получил бы 20 сигналов, из которых 15 были убыточными, а 5 выгодными. Максимальный убыток по сигналу всего -13,83%, средний убыток по ложным сигналам -6,45%. Максимальная прибыль по сигналу 79,14%, средняя прибыль по правильным сигналам 29,2%. Стоит отметить, что вход в позицию выполнялся только при действительном пересечении EMA, то есть с небольшим запаздыванием, чтобы симулировать более реальные условия.

    Для акций «ВТБ» обычная стратегия buy-and-hold, начиная с момента выхода бумаг на биржу, оказалась убыточной. «Актив» потерял за 12 лет треть своей стоимости. В то же время торговая система, основанная на пересечении скользящих средних, принесла почти 17%. Конечно, доходность за такое время оставляет желать лучшего. Но в любом случае скользящие средние даже на падающей в общем бумаге выдали удовлетворительные сигналы.

    Вывод: я не нашел грааль, но просто показал еще на одном примере, что простая стратегия со скользящими средними может принести хоть какой-нибудь доход даже на падающей бумаге при минимальных времязатратах. Проверю итоговый результат еще на нескольких бумагах. Кому было интересно — подписывайтесь на меня, добавляйтесь в друзья и ставьте лайки.

    Также Вашему вниманию представлен мой реальный портфель, основанный на моментум-эффекте и модифицированной мною стратегии AlexChi: https://smart-lab.ru/q/watchlist/Mark0f/8339/. «Грязная» доходность портфеля с начала апреля составила 2,5 %.




★16
Грааль ВТБ..
Эти словечки могут вместе сочетаться лишь «Грааль для  ВТБ»
От ВТБ не может быть граалей… априори
втб нельзя брать в исследование, они же выкуп проводили по цене размещения, для тех кто пожелал. так что инвестор в втб мог выйти по нолям из акции.
avatar

KSN

KSN, спасибо за уточнение. Не учел это. Но предположим, что инвестор НЕ пожелал продавать акции.
Автор, можешь прогнать тест, но с шортами? Каков был бы результат?
avatar

Маска

Маска, услышал Вас. Сделаю такой тест. А чтобы узнать об этой статье одним из первых, пожалуйста, подпишитесь на меня!
Маска, на падающем рынке шорт работает, а на растущем работает лонг. Потому на примере тренда по Сберу и ВТБ все понятно.
avatar

SAV555

Я тестировал несколько изменённую систему. Я заходил в бай из-под ЕМА (то есть грубо говоря 13 под 21 ЕМА — я искал сигнал для лонг). Можно добавить супер тренд. Т.е. в целом: 13 ниже 21, но цена выше 233. Ищем еще какой-то сигнал для лонга
От системы отказался, тк в целом ушел от линейной торговли.
Надеюсь навёл на какие-то мысли :)

А просто пересечение ЕМА  по тестам было так: есть тренд — есть прибыль, нет тренда — нету! Можно попробовать отрицательно кореллированные системы.
avatar

shprots

shprots, спасибо за комментарий. Попробую как-нибудь модернизировать систему. 
Берете и открываете книгу Роберта Колби «Энциклопедия технических индикаторов» с тестами множества этих индикаторов сведенными в таблицу и при внимательном ознакомлении с данными наблюдаете очень интересную картину. 

Сигналы МА трейдерами неверно интерпретируются, поскольку не понимается вообще сама суть МА, кстати простая МА самая лучшая. И еще  — МА не трендовый индикатор
avatar

Kartes

Kartes, спасибо за книгу. Обязательно прочитаю. Не спорю, что я могу ошибаться, но почему же MA — это не трендовый индикатор?
афтор теоретик и ниразу не торговал реально… на дневках тестить нельзя
avatar

ves2010

Машка показывает, откуда цена идет и с какой скоростью. Некоторые называют это трендом
как можно всего на 20-ти сделках делать какие-либо выводы? тем более как можно глядя как скачет доходность говорить, что в целом система «заработала»

а что если бы вы систему запустили только в январе 12-го года?

вот что выдает ваш тестер в данном случае:



чудом выходили выше нуля лишь за счет одной сделки...

А если бы мы начали торговать по этой системе с 15-го года? от депо осталось бы только 65%, просидели в бумаге 4 года...

Вывод: я не нашел грааль, но просто показал еще на одном примере, что простая стратегия со скользящими средними может принести хоть какой-нибудь доход даже на падающей бумаге при минимальных времязатратах.

Правильный вывод: никаких выводов по этим данным сделать нельзя, вы сами себя обманываете.
avatar

Megasum


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW