Блог им. Tal0s

Перелив в НЛМК. Визуализация

    • 30 апреля 2019, 17:28
    • |
    • Talos
  • Еще

По ситуации в нашумевшем посте (https://smart-lab.ru/blog/535490.php) сделал replay фьючерса.
Надеюсь, правда раскроется, а пока можно посмотреть именно как это произошло:



Сначала была выставлена лимитка на продажу. Не знаю, может быть, так завлекаются мейкеры? Потом лимитку отменили и кинули в стакан 100 контрактов выше рынка.

В результате, 16 было взято из стакана, а откуда остальные 84  — не понятно.
Возможно, их очень быстро дал чей-то робот. Так быстро, что заявка исполнилась не попадая в стакан, а у меня в данных отобразилась как продажа, а не покупка:

 Перелив в НЛМК. Визуализация

В какой-то момент верхняя половина стакана оказалась пустой:

Перелив в НЛМК. Визуализация

Потом, предполагаемый бенефициар поставил заявку на покупку и, дождавшись момента, когда в стакане не будет лишних больших заявок, продал ниже рынка только что приобретенные 100 контрактов.

Дальше на шум слетелось много игроков, набив до неприличных объемов стакан неликвидного инструмента (особенно для вечерней сессии). В этих условиях прошли остальные сделки.

 

Итоги:

  • Если кинуть очень хорошую заявку в пустоту, ее обязательно съедят. Так быстро, что она даже не отобразится в стакане;
  • Алгоритмы постоянно мониторят даже неликвид. Почуяв запах крови, они быстро слетаются, чтобы забрать свой кусок.



  • обсудить на форуме:
  • НЛМК
★2
23 комментария
Так быстро, что она даже не отобразится в стакане;
это у вас визуализатор не может ее отобразить просто.
avatar
Андрей К, ну, я не волшебник, только учусь, но мне такой стакан просто не пришел. Визуализатор работает правильно (я даже специально задержки между быстрыми изменениями установил, так как тоже думал, что просто быстро мерцает и не видно).
Если у вас есть данные за этот промежуток времени и в них он есть, буду признателен, если поделитесь.
avatar
Talos, а данные чьи используете?
avatar
Андрей К, сам пишу.
avatar
Talos, от куда?
avatar
Андрей К, по плазе стокшарповским коннектором. 
avatar
Talos, ой ржака. Все прям выпрашиваю у вас.
Короче, в данной визуализации поможет только запись ордерлога. Тогда можно воссоздать стакан пошагово. Если как вы говорите, заявка попала в пустоту и была исполнена, это не значит, что ее в стакане не было, это означает, что в стакане она была ~3млсек (цифру нужно уточнить, я не помню сейчас величину нарезки в плазе, может уже 10млсек)
avatar
Андрей К, спасибо, что объяснили про нарезки. Я примерно так и подумал, что раз «не отобразилась», значит, взял робот и очень быстро, но было интересно узнать наверняка (можно сказать, скрытый мотив поста), почему так.
avatar
Ну и какой вывод? Перелива не было?
avatar
Андрей К, вероятно был, но не первая сделка, когда покупали, а вторая, когда стрельнули по заявке на покупку 90к за 14668.
avatar
Talos, в первой сделке одновременно кнопки нажали, чтобы не привлекать внимание фронтраннеров, но покупка прошла чуть раньше.
Перелив был, по-любому.
avatar
Reznor, ИМХО, было по-другому: 84 контракта взяли слишком быстро. Даже для одновременного нажатия двух кнопок.
avatar
похоже что был неудачный перелив — профит чей то робот словил вместо нужного беника.
ну или руками две кнопки надали одновременно маркет бай (по сути же это лимитка на краю планки) и лимитку на продажу 84 по 18002

avatar
Sergio Fedosoni, а я все таки продолжаю думать, что это ошибка трейдера и публичные отмазки.
на фортсе уже давно нельзя ничего перелить таким образом

каждый ЛЧИ кто то прощупывает нелеквид в фортсе и никак не получается.
avatar

Андрей К,  если это ошибка, какой смысл трейдеру об этом вообще писать? 

 

почему считаете что на фортсе нельзя так перелить, что мешает? 

avatar
genih, 
почему считаете что на фортсе нельзя так перелить, что мешает?
перелить можно, если заранее выставить заявку и ее сразу не исполнили. Тогда долбануть в нее. Все другие варианты не сработают, все стаканы алго караулят.
Есть такой прикол в ЛЧИ, кто то каждый год ходит по неликвидным стаканам и ставит заявки в 1 контракт, щупая, караулит ли там робот =))
avatar

Андрей К, ну как я вижу перелив делается, выставляешь в пустой стакан заявку на покупку по цене в 80 при рыночной цене 100, потом с другого счёта кидаешь заявку на продажу по цене 70 например, т.к. стакан пуст то исполняется по лучшей цене, т.е по 80

или по вашему при выставлении заявки кто то успеет вклинится до 80?  я сомневаюсь

avatar
genih, 
 если это ошибка, какой смысл трейдеру об этом вообще писать? 
хрен его знает как поведет себя человек, потеряв все деньги или вообще чужие деньги. 
Вон мужик 500млн$ ливанул, плакал перед инвесторами на камеру, а другой человек ливанув 500млн руб в суды пошел биться.

кстати Энергобанк, когда ливанул 1 в 1, как на этом фуче, тоже сказал, что хакерская атака
avatar
Андрей К, а смысл в публичных отмазках? к примеру — я косанул и не очень по умному влетел… какой мне смысл писать на СЛ ?
хотя чужая душа потемки…
avatar
Sergio Fedosoni, нет, похоже что то был набор позиции для перелива. Следующая сделка была переливом.
avatar
Talos, он когда в первой сделке набрал лонг, там уже было около минус 200 тыр по марже. Какой в этом смысл? 
Просто одновременно кнопки нажали на покупку и продажу, но покупка чуть раньше прошла на долю секунды.
avatar
Reznor, смысл такой: берем в лонг 100 контрактов по любым, потом продаем их себе (предварительно выставив лимитку на покупку ниже рынка). В результате, получаем профит: 90 контрактов (10 ушли случайным людям), купленных намного ниже рынка. 200 тыр и остальное уходят случайным людям.
Очень нерентабельно, если деньги твои, но от переливщика расточительности ожидать не стоит.

Это мое мнение и оно может отличаться от истины, но одновременное нажатие кнопок при первой сделке исключено: там речь идет об одновременности с точностью до тысячных долей секунды.
avatar
Всё правильно, сразу все сбегаются и слетаются



avatar

теги блога Talos

....все тэги



UPDONW