ОБЗОР РЫНКА

Кластерный анализ рынка:

Кластер1. Si, GOLD, SILV, PLT, VTBR, SNGP, FEES, SNGR, GAZR;

Кластер 2. RTS, UCHF,SBRF,ROSN;

Кластер 3. UCAD, GMKR, GBPU, BR, SBPR, PLD;

Кластер4.  RTKM, AFLT, NLMK, HYDR, MGNT, TATN, MOEX, ALRS;

Кластер 5. MIX, CL, AUDU, MXI, ED, UJPY;

Кластер 6. LKOH, MTSI.

1. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 12.18.

2. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 9.18.

3. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 6.18.

Исходя из устойчивости связи, кластеры можно разделить на две группы, имеющие между собой обратно пропорциональную зависимость.

Группа 1: кластер 1, кластер 4, кластер 5;

Группа 2.кластер 2, кластер 3.

На данный момент представляет особый интерес кластер 1., изменения в котором можно считать существенными. Ожидаем снижение спреда объема открытых позиций в данном кластере, что спровоцирует расширения спреда в кластере 2, кластере 3 и кластере 6 [см. рисунок 1].

Следовательно, имеется высокий потенциал сделок для контрактов, которые являются оставляющими кластеров 2, 3, 6.