Блог им. SPBSUEteam2

ОБЗОР РЫНКА

Кластерный анализ рынка:

Кластер1. Si, GOLD, SILV, PLT, VTBR, SNGP, FEES, SNGR, GAZR;

Кластер 2. RTS, UCHF,SBRF,ROSN;

Кластер 3. UCAD, GMKR, GBPU, BR, SBPR, PLD;

Кластер4.  RTKM, AFLT, NLMK, HYDR, MGNT, TATN, MOEX, ALRS;

Кластер 5. MIX, CL, AUDU, MXI, ED, UJPY;

Кластер 6. LKOH, MTSI.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА 1

 

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 4

Кластер 5

Кластер 6

Кластер 1

100%

 

 

 

 

 

Кластер 2

-39%

100%

 

 

 

 

Кластер 3

-42%

56%

100%

 

 

 

Кластер 4

36%

-14%

-61%

100%

 

 

Кластер 5

54%

-22%

-20%

70%

100%

 

Кластер 6

27%

-56%

-25%

-19%

8%

100%

 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА 2

 

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 4

Кластер 5

Кластер 6

Кластер 1

100%

 

 

 

 

 

Кластер 2

-50%

100%

 

 

 

 

Кластер 3

-43%

56%

100%

 

 

 

Кластер 4

12%

-16%

-62%

100%

 

 

Кластер 5

30%

-27%

-14%

61%

100%

 

Кластер 6

16%

-58%

-23%

-35%

-8%

100%

 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА 3

 

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 4

Кластер 5

Кластер 6

Кластер 1

100%

 

 

 

 

 

Кластер 2

-60%

100%

 

 

 

 

Кластер 3

-63%

56%

100%

 

 

 

Кластер 4

53%

-11%

-58%

100%

 

 

Кластер 5

46%

-24%

-6%

58%

100%

 

Кластер 6

7%

-63%

-33%

-26%

-1%

100%

 

 

1. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 12.18.

2. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 9.18.

3. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 6.18.

 

 

Исходя из устойчивости связи, кластеры можно разделить на две группы, имеющие между собой обратно пропорциональную зависимость.

Группа 1: кластер 1, кластер 4, кластер 5;

Группа 2.кластер 2, кластер 3.

На данный момент представляет особый интерес кластер 1., изменения в котором можно считать существенными. Ожидаем снижение спреда объема открытых позиций в данном кластере, что спровоцирует расширения спреда в кластере 2, кластере 3 и кластере 6 [см. рисунок 1].Суммарный кластерный спред открытых позиций

Следовательно, имеется высокий потенциал сделок для контрактов, которые являются оставляющими кластеров 2, 3, 6.

★2

теги блога SPBSUEteam2

....все тэги



UPDONW