ОБЗОР РЫНКА

24 апреля 2019, 19:05
|
SPBSUEteam2

Кластерный анализ рынка:

Кластер1. Si, GOLD, SILV, PLT, VTBR, SNGP, FEES, SNGR, GAZR;

Кластер 2. RTS, UCHF,SBRF,ROSN;

Кластер 3. UCAD, GMKR, GBPU, BR, SBPR, PLD;

Кластер4. RTKM, AFLT, NLMK, HYDR, MGNT, TATN, MOEX, ALRS;

Кластер 5. MIX, CL, AUDU, MXI, ED, UJPY;

Кластер 6. LKOH, MTSI.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА ¹
	Кластер 1	Кластер 2	Кластер 3	Кластер 4	Кластер 5	Кластер 6
Кластер 1	100%
Кластер 2	-39%	100%
Кластер 3	-42%	56%	100%
Кластер 4	36%	-14%	-61%	100%
Кластер 5	54%	-22%	-20%	70%	100%
Кластер 6	27%	-56%	-25%	-19%	8%	100%

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА ²
	Кластер 1	Кластер 2	Кластер 3	Кластер 4	Кластер 5	Кластер 6
Кластер 1	100%
Кластер 2	-50%	100%
Кластер 3	-43%	56%	100%
Кластер 4	12%	-16%	-62%	100%
Кластер 5	30%	-27%	-14%	61%	100%
Кластер 6	16%	-58%	-23%	-35%	-8%	100%

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА ³
	Кластер 1	Кластер 2	Кластер 3	Кластер 4	Кластер 5	Кластер 6
Кластер 1	100%
Кластер 2	-60%	100%
Кластер 3	-63%	56%	100%
Кластер 4	53%	-11%	-58%	100%
Кластер 5	46%	-24%	-6%	58%	100%
Кластер 6	7%	-63%	-33%	-26%	-1%	100%

1. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 12.18.

2. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 9.18.

3. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 6.18.

Исходя из устойчивости связи, кластеры можно разделить на две группы, имеющие между собой обратно пропорциональную зависимость.

Группа 1: кластер 1, кластер 4, кластер 5;

Группа 2.кластер 2, кластер 3.

На данный момент представляет особый интерес кластер 1., изменения в котором можно считать существенными. Ожидаем снижение спреда объема открытых позиций в данном кластере, что спровоцирует расширения спреда в кластере 2, кластере 3 и кластере 6 [см. рисунок 1].