ОБЗОР РЫНКА
Кластерный анализ рынка:
Кластер1. Si, GOLD, SILV, PLT, VTBR, SNGP, FEES, SNGR, GAZR;
Кластер 2. RTS, UCHF,SBRF,ROSN;
Кластер 3. UCAD, GMKR, GBPU, BR, SBPR, PLD;
Кластер4. RTKM, AFLT, NLMK, HYDR, MGNT, TATN, MOEX, ALRS;
Кластер 5. MIX, CL, AUDU, MXI, ED, UJPY;
Кластер 6. LKOH, MTSI.
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА 2 |
||||||
|
Кластер 1 |
Кластер 2 |
Кластер 3 |
Кластер 4 |
Кластер 5 |
Кластер 6 |
Кластер 1 |
100% |
|
|
|
|
|
Кластер 2 |
-50% |
100% |
|
|
|
|
Кластер 3 |
-43% |
56% |
100% |
|
|
|
Кластер 4 |
12% |
-16% |
-62% |
100% |
|
|
Кластер 5 |
30% |
-27% |
-14% |
61% |
100% |
|
Кластер 6 |
16% |
-58% |
-23% |
-35% |
-8% |
100% |
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА 3 |
||||||
|
Кластер 1 |
Кластер 2 |
Кластер 3 |
Кластер 4 |
Кластер 5 |
Кластер 6 |
Кластер 1 |
100% |
|
|
|
|
|
Кластер 2 |
-60% |
100% |
|
|
|
|
Кластер 3 |
-63% |
56% |
100% |
|
|
|
Кластер 4 |
53% |
-11% |
-58% |
100% |
|
|
Кластер 5 |
46% |
-24% |
-6% |
58% |
100% |
|
Кластер 6 |
7% |
-63% |
-33% |
-26% |
-1% |
100% |
1. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 12.18.
2. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 9.18.
3. Корреляционная матрица для контрактов с кодом 6.18.
Исходя из устойчивости связи, кластеры можно разделить на две группы, имеющие между собой обратно пропорциональную зависимость.
Группа 1: кластер 1, кластер 4, кластер 5;
Группа 2.кластер 2, кластер 3.
На данный момент представляет особый интерес кластер 1., изменения в котором можно считать существенными. Ожидаем снижение спреда объема открытых позиций в данном кластере, что спровоцирует расширения спреда в кластере 2, кластере 3 и кластере 6 [см. рисунок 1].
Следовательно, имеется высокий потенциал сделок для контрактов, которые являются оставляющими кластеров 2, 3, 6.
