Блог им. Dabelw

Индустрия, рынок абсолютно случаен.

Смотрю, зацепило. Зацепило про случайность в рынке. Ну оно и не мудрено. Вроде есть тренды, предсказуемость, треугольники и волны, а вот заработать не получается. Ну этому есть объяснение. Причем это связано со случайностью и еще одним аргументом. Называется это Арбитражный аргумент. Если коротко. Если вам, как токарю, предложат 25 тыс на одном заводе и 26 тыс на другом, то вы выберете второй. Если на акциях можно заработать 30%, а на облигациях 10%, то нахрен кому нужны эти облигации. Что бы понять этот процесс надо разобраться со стратегией Маркет Мейкера. Который, как вы думаете, гоняет цену по рынку. Прежде всего, это не так. К ММ приходит случайный пассажир и просит оказать ему услугу по покупке или продаже. При этом ММ все равно, так как он может сразу дать две цены, покупка и продажа. 101 и 99. Не обращая внимания ни на треугольники ни на тренды ни на волны Вульфа. Такая у него работа. Он же не может сказать: «подожди у меня тут треугольник, приходи завтра». Ему не важно, куда пойдет цена. Ему важно, что бы вы к нему пришли.

Конечно, я лукавлю, когда говорю, что ему неважно, куда пойдет цена. Вернее сказать так. Ему все равно. А если ему все равно, то он знает, как она пойдет не зависимо от направления. И в основе его знаний лежит теория вероятности.

Тут бы я хотел разобрать один пример. Он хорошо показывает, что обмануть человека можно не ложной информацией, а отсутствием информации. Достаточно просто не договорить и вы вроде не обманули, но человек обманулся. Поэтому пойдем по порядку. Так что бы это поняли не только теорведы и простые обыватели.

Если вы внимательно всмотритесь в график и посчитаете количество красных свечек и зеленых, дней за 100, то обнаружите, что их количество примерно одинаковое. Ну, если актив рос, то может быть больше зеленых. Их средняя величина будет примерно одинаковой, допустим 1% от базы. О чем это может сказать. Если у нас есть изменение в 1%, то должно быть изменение в -1%. Тогда изменение цены будет 1%-1%=-0,01%. Что эквивалентно тому, что я возьму средний размер свечи в процентах или правильнее в логарифмах  и возведу в квадрат. Тогда у меня получится простая функция изменение цены y=x^2, где x мое единичное или среднее приращение за день. Ну и из школьной программы мы знаем, что это парабола. Ну и как эту параболу торговать? Надо построить обратную функцию и согласно ей вкладывать баблосы. И если я остановлюсь на этом объяснении, то у вас получится робот Ilan на мартингейте для слива вашего депо. Вы начнете удваивать свои позиции, пирамидить и…  Но не сразу. На каком то промежутке времени, ваши функции будут рядом и вы увидите линейно растущее экви. Как только они разойдутся, вас закроют по маржену. Просто потому, что вы построили обратную функцию от балды, а не потому что мартингейл сливает. Но это уже будет маринГал и его меры. И эта система работает у ММ.

За счет чего она работает. Представим себе полностью предсказуемый рынок. Купоны по облигациям. Естественно, там это работать не будет даже на Ilan. Для использования мартингальных мер необходима случайность, недетерминированность, распределение случайностей. И если мы можем построить такую функцию, при которой мартингейт не сливает, то мы получаем Базовую модель Хестона, которая определяется стохастическим процессом. А ее решение и есть БШ, как показал bstone . Поэтому я продаю опцион и получаю деньги. А ММ продаст вам все и будет управлять своим Мани Менедментом согласно этих законов.

И в этом месте возникают такие абстрактные понятия как риск, волатильность, дельты, которые вам объяснять ни кто не будет. Не потому, что они плохие, а потому, что тогда, надо будет объяснить, то с чего мы начали. Арбитражный аргумент. Если вы получаете тут деньги, то вам платят их за риск. А риск это волатильность (наш Y^0.5), а волатильность это случайность и т.д.

Легче зазомбировать уровнями, накоплениями, индикаторами, волнами, объемами, свечками, трендами и ММ в 1% от депо. И получите вы купленный колл, премию которого вы уже заплатили вашим обучальщикам. Обидно.

Обидно то, что это не лечится. И выход только один. Прекратить торговать на Бирже. Вот Дмитрий Новиков   тоже, может быть, начинал с форекс, но нашел в себе мозги, а в мозгах выводы. 98% мне не поверят. Потому что они уже обучены. Поэтому я обращаюсь к их учителям. Перестаньте коверкать умы новичков. Побойтесь бога. Вы же знаете на собственном опыте, что это не работает. Скрыть правду, то же самое что соврать.  Побойтесь закона, в конце концов. Вы не имеете право обучать. Для этого есть ВУЗы, теорвед одобренный министерством образования.

Тут бы надо обратится в правоохранительные органы, но не думаю что будет толк. Пора нам создавать свой профсоюз и начинать гонять колдунов и ведьм. Как то так.

Если интересно…  

★11 | ₽ 51
Да все интересно, в-принципе. Если обсуждается адекватно, а не на пальцах

Просто, как верно подметил уважаемый ch5oh, случайность рыночных процессов и возможность зарабатывать на них суть вещи перпендикулярные.
Есть широкие классы случайных процессов, на которых зарабатывать вполне возможно. Мои последние результаты показывают, что заработать можно на обобщенном броуновском движении (там, где Херст отличен от 1/2).

С другой стороны, невозможность точно предсказать знак последующего приращения цены вовсе не означает, что простая стохастическая модель является оптимальной.
К примеру, я могу попробовать предсказать знак следующего приращения цены для широкого класса активов с вероятностью больше 60%. Правда, только для малых таймфреймов (1-5 мин.). Можно еще посчитать корреляционную функцию, думаю, неплохо получится. И что это нам дает для заработка на рынке?

Поэтому, думаю, дискуссию следует сузить или разделить ее на несколько независимых частей. Именно для того, чтобы не смущать неокрепшие умы.

С уважением

P.S. Стратегия ММ тривиальна — считаем, что МО=const, оцениваем СКО, покупаем текущий курс минус 3 сигмы, продаем плюс 3 сигмы. Строго на коротком таймфрейме ессно, лучше на секундах. Как только Эквити пошла вниз — тестируем гипотезу о постоянном МО. И т.д.
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, Для заработка на рынке простой пример. Вы идете и продаете опцион и вам сразу зачисляют деньги на счет. За что? Если рынок упорядочен и предсказуем. Кстати, зачислят с учетом корреляции. 
Мальчик Buybuy, Хест это интересно. Если не сложно, раскройте тему.
Дмитрий Новиков, какую?

Почему для ММ оптимальная модель — это постоянное МО?
Так это почти очевидно вроде. Главное — вовремя распознать момент разладки, когда оно меняется.

Если бы такая модель работала идеально — первая десятка банков за 1 год забрала бы все деньги в мире.

Опять же — уважаемый А.Г. работает в рамках модели зашумленной кусочно- линейной функции. Но на дневках.
А если бы работал как ММ — в рамках зашумленной кусочно-постоянной функции, но на секундах — мог бы быть триллионером...

С уважением
Мальчик Buybuy, Я тему про Херста имел ввиду. Модель ММ работает хорошо. Но там арбитражный аргумент. Если бы можно было заработать все деньги миро, то все бы были ММ и торговля остановилась. Можно заработать в пределах рисков.
Дмитрий Новиков, ну не так, конечно

HFT (модель ММ) крайне зависим от комиссий. Поэтому работает строго в стакане level 5 или выше. Обычному юзеру (не институционалу) это недоступно в-принципе. Ну т.е. доступ к протоколу FIX v.4.4 могут дать, но будут брать комиссию с оборота.

С уважением
Мальчик Buybuy, Стесняюсь спросить, но что такое Level 4 и Level 5? :D
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, это техника

«Стакан» для форекса
Из той же степи, что и участник рынка Tier one

Если не скучно — зайдите на сайт LMAX, возможно, узнаете что-то новое и интересное про инфраструктуру рынка FX

С уважением
Мальчик Buybuy, Ну это тонкости. На СВОЕ вообще встречные заявки нельзя ставить. Мы же о принципе. 
Дмитрий Новиков, не совсем

На бирже нет гарантии исполнения ордера. В ECN FX — есть )))

С уважением
Мальчик Buybuy, Не про гарантию. Если я поставил ордер на покупку по 100 (лимитом), то мне нельзя ставить ордер на продажу по 120 лимитом.
Дмитрий Новиков, вот не хочется спорить, но все равно не так

В стакане FX нормального уровня верны все ордера
Вот только нет опции order reject (быстрая отмена)
Поэтому в теории работать проще, чем на бирже
Увидел цену — закрыл ))) На NYSE можно сильно удивиться

Но если что — мы о разном немного. Не будем спорить

С уважением
Мальчик Buybuy, Да мы отвлеклись. Ну у вас на FX какие нибудь роботы работают?
Дмитрий Новиков, ага

Работают. Но низкомаржинальные. Так что терпеливо пытаюсь снизить совокупный уровень комиссии внутри стакана.
Техникой занимаюсь
Грааля, который на HFT выдерживает хотя бы 1 пипс на сделку — не нашел
Скука, полковник, скука © «Великолепный» с Ж-П Бельмондо

С уважением
Мальчик Buybuy, А почему бы вам не взять активы по которым не надо платить комиссии. Или это только на FX работает?
Дмитрий Новиков, уважаемый

Да я бы с удовольствием — просто не нашел вариантов.
Подскажете — буду Вашим должником.

К примеру:
Мы нашли контрагента, который котирует актив с BID/ASK меньше 1 pips
Если это не ECN или банк Tier One — сразу выясняем, что дополнительно присутствует комиссия с оборота/стандартного лота в диапазоне 0.05-1 pips. Переходим к брокерам — все становится значительно хуже.

Поэтому пока для меня в плане тестирования доступны 3 инструмента — EURUSD, USDJPY и XAUUSD. Все остальные в качестве борьбы с комиссией требую глубокого залезания внутрь стакана.

С уважением
Мальчик Buybuy, Ну тут как бы без стакана я не знаю. 
Дмитрий Новиков, это сложнее

Я тут давеча кидал challenge в плане умения отличать рыночные процессы от искусственно сгенерированных. Никто не отреагировал.

И только любопытный уважаемый ch5oh накидал мне смоделированных обобщенных броуновских движений, которые мне удалось отличить от рынка.
В процессе этих расчетов удалось выяснить, что эти процессы еще дальше от рынка, чем логнормальный, зато на них можно заработать.

Рассуждения неэлементарные, публиковать не хочу. Если вкратце — нельзя заработать на процессе с нулевой/короткой памятью (винеровский и его модификации), можно — на процессе с длинной памятью.

С уважением
Мальчик Buybuy, Признаюсь хотел бросить. Но не хотел тролить. Я хотел развернуть рыночный график на оборот. Попробуйте, можно ли их зеркалить. Что касается процессов с длинной памятью, то, наверное ch5oh закинул вам с волой константа. А вот как раз в волеофвол хорошая память. Попробуйте отдельно ряды по волофвол прогнать.
Дмитрий Новиков, не, так не пойдет

Прочитайте мою тему — ей еще месяца нет. Там я не только испытывал ряды от уважаемого ch5oh, но также поворачивал вспять стрелу времени, случайно перемешивал по знаку приращения цены (оставляя неизменным размер движения) и т.д.

Есть желание попробовать — эксперимент продолжается. 300,000-700,000 отсчетов в студию плз. Условия нормировки обозначены в исходном посте.

С уважением
Мальчик Buybuy, А, тогда я только первую часть читал. Сей час посмотрю
Мальчик Buybuy, 
P.S. Стратегия ММ тривиальна — считаем, что МО=const, оцениваем СКО, покупаем текущий курс минус 3 сигмы, продаем плюс 3 сигмы. Строго на коротком таймфрейме ессно, лучше на секундах. Как только Эквити пошла вниз — тестируем гипотезу о постоянном МО. И т.д.
По моему опыту такие стратегии не работали ни на РТС 7-8 лет назад, ни на крипте 2 года назад :)
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, не совсем так

Зависит строго от таймфрейма. Чем он короче — тем лучше.
Так что готов поспорить численно — и на РТС, и на BTCUSD.
Проблема в другом — грубый критерий разладки.

С уважением
Мальчик Buybuy, Не, концептуально-то идея правильная — найти какую-то справедливую цену и относительно неё выставляться. Для RI в качестве прогноза изменения fair price работала линейная регрессия между RI и ES, но мне не приходилось видеть, чтобы аж changepoint detection в таких моделях использовали
avatar

Eugene Logunov

ch5oh, Если есть 100 черных, то где то есть 100 белых. Это как в монетке. Подбросили 200 раз, оказалось 100 орлов. Вопрос, сколько было решек?
Дмитрий Новиков, вот не так ни разу

Вспоминаем закон арксинуса. При случайном броске монетки
1. Эквити проведет большее время либо в минусе, либо в плюсе
2. Экстремум Эквити случится ближе к началу или к концу

Случайность не означает эргодичности. Нет ее здесь...

С уважением
Дмитрий Новиков, Вы дилетант или прикалываетесь?
Сегодня что ли парад высеров? Один клоун рассуждует по лишние деньги, теперь этот, у которого «примерно 100 свечек». Топикстартер: ничего в этом в мире не бывает случайно. Запомни это, ну или проживи лет 40 и покажи хотя бы 1мио заработанных на рынке денег на «случайности». Всего злого…
Николай Ширяев, у него профдеформация. опционщик он, помешаный на теорвере. ищет где ему светло, а не там где надо.
avatar

Kapeks

Николай Ширяев, уважаемый

Не злитесь, плз. Тема интересная. Просто и в предыдущем обсуждении (в котором я не участвовал) и в нынешнем все смешано в кашу.
А так — да. Рынки неслучайны. Но заработок из этого прямо не следует.

С уважением
Мальчик Buybuy, да чего-то утомился сегодня в ожидании фрс. Зашел на СЛ за позитивом, а тут такое. Удачи Вам!
Николай Ширяев

И Вам удачи всяческой

С уважением
Мальчик Buybuy, насчет каши — не могу ничего сказать — слаб.
а насчет неслучайности только добавлю:
— есть разные «агенты» чего то ничего другого не приходит рынка.
Для некоторых рынок скорее всего случаен, но для тех, кто его делает — вряд ли. 
т.е. сразу хочется  задать вопрос — для кого случаен то?
avatar

Sergiovy

Sergiovy, так, здесь мы в терминах запутаемся

Случайность или неслучайность — это модель (стохастика)
Когда я утверждаю, что рынок не случаен, я просто имею в виду, что он не является логнормальным блужданием (со смещением или без)
Пока не могу понять/доказать, является ли он мартингалом.

Если проще — классическая теория не может доказать, что заработать на таком рынке невозможно. Так что перед нами открыты все двери )))

С уважением
Sergiovy, А кто его делает и как?
Дмитрий Новиков, Любой, у кого есть деньги. ( может)
Например в свое время братья Хант ( не уверен) сделали корнер на рынке серебра. Их потом правда далеко не рыночными методами посадили...
Тот же ЦБ РФ рисует курс доллара к рублю, такой, какой считает нужным.
Брокер какой ниб, по заданию приличного владельца акций — на время выполнения этого задания.
Писал уже про собственников — когда делили рынок и кидали его куда захотели ( Тогда еще админ ресурс в виде РФ был слаб) ( Прохоров и Потанин)
Твардовский в свое й книге — это хорошо описывает...
Да, насчет как....  не делал — не знаю. Писал же, что один раз смогу, а вот регулярно доить… это другие нужны таланты. У меня нет таких.
avatar

Sergiovy

Sergiovy, насчет рисуют:



avatar

Sergiovy

рынок в большинстве времени это хаос, в короткие периоды нет, зачем мешать все в кучу, вот допустим вам покажет человек что он может делать плюс всегда допустим по звездам на рынке, вы измените свое мнение про звезды и его подход? нет вы начнете искать в чем причина))) люди всегда пытаются что то понять в том месте где просто нужно делать свое дело и не вдумываться что и зачем, нужно просто уметь  
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, не, ну это точно неправильно

Большинство умных людей пробуют юзать модель, что рынок — это цепочка детерминированных состояний, перемежаемых хаосом.

Мои исследования показывают, что состояние рынка зависит исключительно от масштаба — выбора таймфрема. На коротком таймфрейме он всегда антиперсистентный (контртрендовый), на длинном — всегда персистентный (трендовый). Но есть отдельный для каждого рынка таймфрейм, на котором он статистически не отличим от случайного блуждания.

Так что хаос на рынке присутствует, но он такой себе, достаточно замысловатый

С уважением

Мальчик Buybuy, это про HMM что ли?

Большинство умных людей пробуют юзать модель, что рынок — это цепочка детерминированных состояний, перемежаемых хаосом.

avatar

ch5oh

ch5oh, не, это про всех

И Вы, в нашей недолгой переписке, утверждали (надеялись?), что рынок меняет состояния со временем, так что следует найти индикатор, который это покажет.
У меня пока получается, что мой «Херст» есть функция таймфрейма. В пределах одного таймфрейма рынок не меняется, а ведет себя просто как решение некоего (нелинейного) стохастического дифференциального уравнения.

С уважением
Мальчик Buybuy, То есть. сигма^2*T^n и n есть функция. А параметры какие?
Дмитрий Новиков, уважаемый

В этом формате (МБШ) не готов. Не работает эта модель.

С уважением
Мальчик Buybuy, нууу… рынок до прошлой экспирации (до 14 марта) и после нее — два совершенно разных процесса. Даже если смотреть на одном ТФ. Понятно, доказать не могу. Чую, как собака.
avatar

ch5oh

ch5oh, а чуять то зачем? Мы же не собаки

Сгружайте (можно не сейчас, а через месяц) минутки до и после 14 марта. Хотя бы 60,000 отсчетов. Попробую подтвердить или опровергнуть Вашу гипотезу.

С уважением
Мальчик Buybuy, так сказать, «момент разладки».
avatar

ch5oh

ch5oh, ага

Но моя текущая работа показывает, что момента разладки нет
Есть бифуркация в решении самого дифура
Буду рад ошибиться

С уважением
ch5oh, это примерно как в задаче о резонансе

Нет никаких выбросов или разрывов в законе Гука.
А резонанс при этом наблюдается.

С уважением

Мальчик Buybuy, интуитивно сказал бы, что разладка типа «херст 0.4 превратился в херст 0.6» (на время, конечно)...

 

К сожалению, 60 000 минуток — это для СИ примерно 100 торговых дней. Режим скоро снова изменится и через полгода найти различие в этой точке ряда станет невозможно.

 

Это то, что принято называть «запаздыванием индикатора». Мы с Вами уже обсуждали эту тему, но не нашли общий язык, емнип...

avatar

ch5oh

ch5oh, так, сложно все это

1. Я считаю, что такого не бывает («мой Херст» = функция от dt)
2. 60 тыр много — переходите на секунды. Они доступны
3. Мне кажется, что общий язык мы с Вами нашли. А вот наши модели, с любовью выращенные — не нашли и не найдут (((

С уважением

Мальчик Buybuy, «функция от таймфрейма» ;-) а то «dt» звучит уж слишком неоднозначно…

 

ПС Секунды?.. может быть. Это примерно сутки торговые.

avatar

ch5oh

ch5oh, это жаргон

dt означало — функция от размера таймфрейма
Секунды подойдут
Лениво — присылайте тики — сам в секунды преобразую )))

С уважением
ch5oh, уважаемый

Я предлагаю Вам еще более классный челлендж
Вы даете мне 2 ряда по 60000+ отсчетов
1. В первом исходный ряд
2. Во втором он подменяется удобной симуляцией с 14 марта

Я пробую их различить )))

С уважением

Мальчик Buybuy, не понял: что такое "удобная симуляция с 14 марта"?

В смысле "туда можно всякую ерунду подшить"?..

Пришлю.

avatar

ch5oh

ch5oh, ага

Любую. Хоть Ваше любимое обобщенное броуновское движение. С Херстом. подогнанным под таковой под историю РТС (ну или чего там Вам нравится)
А я постараюсь различить 2 ряда и определить момент переключения )))

С уважением
чуять то зачем? Мы же не собаки

Мальчик Buybuy, продукты прогресса в AI нуждаются в огромном количестве сэмплов для обучения, катастрофически уступая даже собакам. Люди способны подмечать закономерности в очень скромных выборках. Сегодня «учуял» — завтра попытался формализовать, послезавтра — потестить. Через сколько-то итераций может появиться понимание, особенно — у торговавших руками. И не понадобятся сотни тысяч тиков, чтобы отличить реальные данные от сгенерированных.


старый трейдер, не, ну не согласен

Нейросети появились не вчера. Даже не позавчера.
Применительно к рынкам тестируется все, что можно формализовать.
По одной простой причине — успех окупит все затраты на research.
Будете смеяться — с 1949 ни одного значимого успеха, кроме МБШ.

Так что либо у AI еще не вырос, либо нужны другие методы.

С уважением
Мальчик Buybuy, ну дык моя реплика об этом: нейронки пока слабы, а люди могут чуять намного лучше компьютеров и собак. Мало того, человеческая сетка — лучший инструмент, грех не пользоваться. Мне показалось, что Ваше высказывание о причинах черных лебедей подразумевало аналогичные представления.
btw, с железными сетками все не так плохо.

старый трейдер, ну значит я Вас неправильно понял

А так — у меня противоположное мнение
Человеческий мозг плохо распознает рыночные реалии
К примеру — с 2008-2009 по наше время на ММВБ имеем импульс, а на РТС — коррекцию. Однако, глаз никаких различий не находит )))
Нужна несколько другая математика

С уважением

Мальчик Buybuy, хм! с 2008 года рынок уже раза 3 или 4 поменял режим...


Ладно, пусть это будет мое личное трейдерское мнение. =) Зато оно не умеет отличать сгенерированные серии от настоящих. Чем богаты, как говорится...

 

ПС Ближе всего к моему понятию «режим», наверное, лежат HMM...

avatar

ch5oh

ch5oh, нивапрос

Ваше мнение — не более, чем гипотеза. Вариант
Вы даете мне 2 ряда
1. Рынок, как он есть. Можно нормированный
2. Гибрид рынка и Вашей хотелки, срощенные в момент «переключения»

Попробую их различить

С уважением
ch5oh, рынок меняет режимы много много раз, с момента его создания (биржевого) и при этом он остается неизменным..
мне всегда забавно слышать, когда говорят — мол рынок поменялся..))
куда поменялся с плюса на минус или наоборот и т.д. ...)))
avatar

Dio

Dio, после некоторых раздумий пришел к выводу, что в моем случае к этой фразе ближе всего по смыслу концепция HMM.
avatar

ch5oh

Мальчик Buybuy, смотря какой глаз. Пока одни годами копья ломают по поводу невозможности отличить сгенерированные данные от реальных, другие могут найти время потренироваться в поисках следов человека на дороге. Это реально (не в рамках классических шаблонов, разумеется).
старый трейдер, ну я, к примеру, не ломаю копья

Просто утверждаю, что
1. Умею отличать реальные данные от сгенерированных
2. Утверждаю, что невозможно распознать «следы человека на дороге» путем использования исключительно графика цены актива

С уважением
Мальчик Buybuy, 
1. Тоже умею, несколькими способами.
2. Ну-у, это напрасно: не любой, но возможно.
старый трейдер, давайте проверим

Я присылаю Вам 2 массива данных
1. Обобщенное броуновское движение
2. Оно же, «на котором наследил человек»

Как будем различать? Какие дополнительные условия?

С уважением
Мальчик Buybuy, хорошо, проверим, если объясните цель, помимо проверок на вшивость. 
старый трейдер, не, ну про вшивость не надо — не в кассу это

Просто правильная проверка (всегда работающая) эквивалентна наличию (всегда) работающей в плюс торговой системы ))) Могу доказать

С уважением
Мальчик Buybuy, как это не в кассу, я тут присутствую исключительно ради поиска более-менее схожих по ментальности, давно не соревнуюсь ни с кем.
старый трейдер, уважаемый

Мои извинения
Возможно, я был не понятен
Честно — никого не хочу проверять на вшивость
Токмо поиска истины для

С уважением
Мальчик Buybuy, ок, если для истины, то всего лишь пытался абсолютно серьёзно и без тени троллинга обратить внимание на недоиспользование самого мощного ресурса, он действительно может многое в части понимания поведения и, как следствие, поиска его следов.

старый трейдер, так и я со всем уважением

Но считаю, что не работает
Так что давайте не спорить — а проверять
Заодно — сблизим наши точки зрения, что уже неплохо )))

С уважением
Мальчик Buybuy, сблизить точки зрения, это уже челендж, мне кажется, что люди очень разнятся по «устройству мышления».

Поскольку иногда пишу тут прогнозики, которые обычно сбываются, вот пример:  smart-lab.ru/blog/453280.php#comment8214071

 spx если сейчас выдернут вверх, обвальчиком закончится, ему нужно через низы пройти

Чтобы выдать такое, нужно накопить опыт наблюдений аналогичных ситуаций и собрать кучу признаков, им сопутствующих. Поскольку ситуация, достаточно редка, нейронки обнаружить ее не могут. Аналогично — оверхай Ри, он пока не исполнился.

Ну и рекомендация покупки нефти оказалась тоже уместной.
старый трейдер, а вот так еще труднее будет

Есть у меня и подобные рассуждения, но они гласят другое.
S&P будет расти, расти на 3000+ и выше, а потом это закончится крахом.
Вот только время в моих расчетах резиновое — может растягиваться.
Еще в начале 2017 я был уверен, что вторая половина 2019 — это уже крэш. А сейчас (пока) вижу, что впереди у нас еще минимум год спокойной жизни — и никак не могу это объяснить (((

Я не умею делать выводы, похожие на Ваши. Моя специализация — глобальные прогнозы (условно — на месячном графике) и суперкороткие (условно — на пятиминутках). Освоить все таймфреймы мне не удалось — возможно, удастся в будущем.

С уважением и надеждой на сотрудничество
Мальчик Buybuy, ок, добавлю, что многое можно увидеть даже «невооруженным глазом».
старый трейдер, не верю

Ну или у меня не получается
К примеру — объясните плз разницу в росте RTS и MICEX с 2008 по н.в.
Волновики ломаются в этом вопросе

А Вы, таки, ответьте плз, почему MICEX будет расти дальше, а RTS упадет через некоторое время? (ну, то есть, сильно упадет, дабы не придираться к словам)

С уважением
Мальчик Buybuy, MICEX — рублевый, ему положено отличаться от долларового RTS. Волновыми принципами не пользуюсь. Представьте себе, все своё.
старый трейдер, да я не про это

Я как раз про «на глаз». Волновую теорию всуе упомянул, сорри.
Таки почему одно растет и будет расти дальше?
А второе растет, но скоро упадет?
Как это все объясняет Ваш визуальный анализ?

С уважением
Мальчик Buybuy, никогода не говорил, что мой анализ визуальный, лишь  вижу глазами ряд совпадений. Предполагаю (sic), что все это — признаки поведенческих реакций, опыт наблюдения это подтверждает.
старый трейдер, ну Ок

Расскажите про Ваше видение динамики USDJPY в ближайшие годы
Этот курс — главная интрига FX.
Таки куда идем? На 150+? Или на 80-?

С уважением
Мальчик Buybuy, я же не волновик, вероятности — статистические, прогноз получается достоверным лишь при большом дисбалансе, сейчас он снизился. Когда писал про Йену, дисбаланс был жутким, вероятность — почти единичная, кого сумел — предупредил.
старый трейдер, ну может быть, может быть...

Таки куда идет йена то? Глобально? Статистически?

С уважением
Мальчик Buybuy, трудно предвидеть приступы изинга, стараюсь не давать прогнозы, которые могут не сбыться. Кажется писал здесь, что nkx перепишет антирекорды, такое устроит?
Мальчик Buybuy,  аналогичная ситуация с eurusd, огромный дисбаланс, но пробой лишь через 2 месяца: smart-lab.ru/blog/504937.php#comment9073466
в начале 2017 я был уверен

Мальчик Buybuy, сегодня выспался и посмотрел у себя на страничке. Оказалось, что в январе 2017 написал об этом же, добавив условие отмены сценария (реализовалось). Здесь тоже намек дал, попозже: smart-lab.ru/blog/424993.php

старый трейдер, ну Ок

Вам считается

С уважением
Мальчик Buybuy, в свою очередь призову не обижаться. Не просто так ничего не ответил на слова о сотрудничестве, но привел несколько примеров.  Мне важны реакции, или та самая ментальность. Был ряд неудачных знакомств, теперь долго принюхиваюсь.
Мальчик Buybuy, вчера, наконец, постарался пролистать все Ваши комментарии на этом ресурсе (угу, я — зануда)

и надеждой на сотрудничество
Велкам!

И по поводу отличий между всевозможными псп и реалом, их много. Проще всего обнаруживаются в характерных местах, типа пробиваемых уровней, нередко даже визуально. Если тики с объемом и направлением — различия очень заметны. Аналогично и со свечками, тренированный мозг даже на графиках артефакты видит.

Мальчик Buybuy, отличать график пятиминутки от дневного можете?)
avatar

Dio

Dio, сходу нет, к сожалению

Если сам актив мне неизвестен
Я рассматриваю все таймфреймы одновременно

Правда могу попробовать различить, какой из двух таймфреймов короче, но другой методикой
Присылайте

С уважением 

старый трейдер, есть выбор:

в1: долго торговать самому руками (в убыток скорее всего) и обрести способность зарабатывать +100% годовых (и затем потратить еще 5 лет, чтобы отбить первоначальные вложения)

в2: написать плохонького торгового робота, чтобы тот делал +50% годовых (при этом вложения — только время на кодирование и тесты по истории)

 

Очевидно, что второй вариант более продуктивный.

avatar

ch5oh

ch5oh, абсолютно согласен, если имеются способности написать такого робота и он не поломается из-за «изменившегося рынка». 

Мальчик Buybuy, кстати, как официально называются стохастические дифференциальные уравнения, которые обощают уравнения Ито?.. =)

 

avatar

ch5oh

ch5oh, уважаемый

Вы будете смеяться — «обобщенные стохастические дифференциальные уравнения». Там более слабые требования к базовому процессу.
Опять же — нет стохастических уравнений Ито. Есть лемма Ито — она же замена переменных в стохастическом дифуре.

С уважением

Мальчик Buybuy, у меня в этой области поверхностные знания. =(((

 

Интерент говорит, что есть определенный тип стохастических уравнений и называет их «уравнения Ито». И затем для этих уравнений выводит одноименную лемму.

avatar

ch5oh

Мальчик Buybuy, рынок не меняется и при этом остается неизменным.. 

avatar

Dio

Мальчик Buybuy, иными словами  чем короче линейка, тем длиннее береговая линия)))
avatar

Dio



Посчитал 17 синих и 40 белых.

Да это 50 на 50, совсем близко, и цена это монетка, ну или я по своей наивности думаю, что цена это монетка и так её воспринимаю.
ch5oh, Это если вы умерли. Вы же сами распределения строите и видите их симетрию. 
ch5oh, Так лучше?
Дмитрий Новиков, спасибо! 
avatar

ch5oh

 Если вам, как токарю, предложат 25 тыс на одном заводе и 26 тыс на другом, то вы выберете второй. Если на акциях можно заработать 30%, а на облигациях 10%, то нахрен кому нужны эти облигации. 
Ну что за хрень? Если завод за 25 сильно ближе то мы выберем первый. Если акций не хватает, в ход пойдут и облигации...
 Вот Дмитрий Новиков   тоже, может быть, начинал с форекс, но нашел в себе мозги, а в мозгах выводы.
ага, ну всё ясно! Этот Дмитрий Новиков оказывается просто не может на форексе заработать!  Сдался! И пошел на биржу опционы торговать… — ну а фигли — изи моней же...   ну дык так каждый может — а ты иди попробуй на форексе заработай!
avatar

Бабёр-Енот

Бабёр-Енот, и насчет облигаций — оборот облиг в мире гораздо больше оборота акций… может только лже деривативы больше… ну, так это же явно пузыри...
Облиги нужны людям с облиговым профилем риска ( вот моему сыну — точно облиги нужны, а еще лучше депозиты  — он не может и 1 % потерять :( )
Ну а я — дитя 90-х :( — если теряю, то по максимуму  — шутка)

avatar

Sergiovy

Бабёр-Енот, не, на форексе анрыл. Форекс — один из самых эффективных рынков из существующих.
avatar

ch5oh

ch5oh, не

FX — рынок № 1 в части спредов, объемов и ликвидности.
Никакая биржа (пока) с ним не сравнится.

С уважением

Мальчик Buybuy, Вы сейчас про его эффективность или наоборот про то, что там полно денег валяется на дороге?

avatar

ch5oh

ch5oh, не совсем

Просто мои исследования выдают мне в качестве эффективных рыночных систем — HFT системы, чувствительные к комиссиям.

При текущей рыночной инфраструктуре можно получить супернизкие комиссии по паре тройке кроссов (EURUSD, USDJPY) и по одному (пока) коммодити (XAUUSD). Индексы, тем более акции, значительно более затратны, ну или предполагают глубокое залезание в стакан (как, собссно, и работают настоящие HFT) для достижения результата.

Во всем остальном — валюты, коммодити, индексы, акции и связанные с ними фьючерсы описываются одинаковой математикой. Логарифм ставок — тоже.
Облигации — нет. У них финальное значение — всегда 1 (ну или 0 в случае дефолта ))))

С уважением

Рынок случаен, но не для дельтонейтральной торговли)).
avatar

КАРАТЕЛЬ


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW