Информация
Блог им. reinvestor
Математика на рынке... не работает?
- 04 марта 2019, 09:01
- |
Ни на кого конкретного не указываю, но на смартлабе много всяких гуров которые корчат из себя супер математиков, срут в ленту и в коменты, вырабатывают СУПЕРПУПЕРГРААЛЬСКИЕ формулы, пишут уже постфактум что случилось. Еще раз, ни на кого не наезжаю, мотив в другом:
Работает ли вообще на рынке математика? Такая вот тема для размышления перед торгами. Лично я считаю что только в определенных условиях. Иными словами, реально рабочую математику торгуют только громадные фонды и финансовые конгломераты, у которых только вычислительного оборудования на десятки миллионов баксов, штабы светлых голов и прочее. И такие фонды и то не всегда зарабатывают выше рынка, или процентных ставок. Неужели они дураки, и неужели может где-то в глубине родной России сидеть Перельман 2.0., который делает простетские АРИФМЕТИЧЕСКИЕ вычисления (средняя, индикаторы, сложения уровней цен) и *бет всех финансовых олигархов мира? Понятно, это уж сильно утрировано, ведь многое и зависит от степени риска, у частных трейдеров он выше, от того и выше прибыль. И прочее.
Да и как может работать математика для предсказаний цены свыше 1 дня, когда сам рынок — это совокупность спонтанных действий (покупок/продаж) гигантского количества людей, зависящих от спонтанных факторов? Имхо все сложнее.
Возможно я молод и туп, и вообще ничего не понимаю, но что думаете вы?
Например
Renaissance
en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies
Citadel
en.wikipedia.org/wiki/Citadel_LLC
Доходность там очень неплохая. У Ренессанса на горизонте 20 лет что-то около 17% годовых получается.
Один из основателей Ренессанса, математик, PhD и т.д., в списке форбс, более 20 млрд долларов состояние
en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons
Тот же Ренессанс в шутку называют «лучшей в мире кафедрой математики».
Кстати, там и выпускники российских вузов работают, мало правда :)
PS Понятно, что частнику многое недоступно, отсюда ваш скептицизм.
Если вы про Citadel в 2008 году, там потери были ок 50%, но к 2012 они все отыграли слихвой. И опять же, на десятилетних промежутках доходность получается очень неплохая.
Анастасия К, я и говорю про фонды, что они зарабатывают.
Я к тому, что одиночка-арифметик врядли много заработает
Вас за язык не тянули, но… похоже на то.
Только вьюноши, обвиняя всех «гуров» скопом, не приводят ни одного примера у кого из них лажи больше, чем правильных постов и прочего. Не показали ни одного, а пишете:
Не стыдно?
«Срут» больше подходит ВАШЕМУ топику с такими словами.
Не называя фамилий, не приводя конкретных примеров и обоснования в чем видите ошибку, применяя при этом слово «срут» — это удел полных придурков.
Впрочем, я вам об этом уже писал, но не в коня корм. Всё, про вас понял всё окончательно, мой главный СЛ-список пополнен.
Давайте из недавних примеров с сайта. Кто именно просирал деньги.
Коровин — экономист, Писчиков — юрист + 2 высшее экономическое.
Кто тут еще был из громких случаев слива инвесторских денег, а? Вы на сайте, как я вижу, давно, должны легко вспомнить подобные истории.
Нет, по сути дела, никакой «математики» как отдельной отрасли. То что понимается под «математикой» лженаука, пустая софистика.
В любой отрасли знаний люди строят абстрактные модели, и любая такая модель и есть «математика»
Владимиров Владимир, большинство трендов определяются на дневках по двум MA, серьезно. Именно пробой цены этих двух ма, а не их пересечение. Просто откройте график и посмотрите, тут никакие сложные модели не нужно придумывать.
Проблема в том, что даже четко зная тренд обосраться можно за пару сделок, даже по нему
удачи в торгах!
Владимиров Владимир, круто, и вам удачи)
самая печаль в том, что тренд определить это очень легко. И прогнозы почти всегда будут сбываться если мозги на месте. Вот зарабатывать на этом уже едва возможно из за эмоций и тп… одним трендом сыт не будешь)
Вы этого не понимаете или уже сменили своё мнение?
VladMih, боюсь это не то что я имел в виду в посте
и пару средних можно рассматривать с двух сторон, как математику и как настроение спроса/предложения, докажите что первое убедительнее второго
Средняя — это простейшая математика.
Только идиот может утверждать, что более сложная математика не может (я не про «обязана») работать лучше пары мувингов.
А вот это уже близко к истине. ИМХО.
Да был. Непокрытые продажи опционов. Кстати, после слива LTCM многое в тех моделях пересмотрели.
Но есть и с десяток фондов со статистич. методами, которые не слились, и до сих пор на длительном горизонте неплохую доходность показывают.
Я родился не взрослым, но никогда не обгаживал безосновательно всех РАБОТАЮЩИХ скопом. А вот таким, как вы, родившихся прокурорами, с удовольствием показываю места их откровенной тупости.
Досвидос, прокурор.
Думаю, что и математиков на SL совсем мало, единицы.
Применяя туже теорию вероятности, имеем нулевое мат.ожидание минус комиссионные. Далее вполне предсказуемый результат для большинства трейдеров.
Мартингейл — вообще прелесть. Зная параметры системы, можно вычислить среднее ожидаемое число сделок через которое будет слит счет.
Размер плеча, тоже приятная штука. Для конкретного случая можно посчитать размер плеча, выше которого тебе уже ничего не поможет. :))
Подсчет процента прибыли-убытка — это тоже математика!
Если есть прибыль и процент положительный, то математика работает!
Если процент отрицательный, то математика не работает!
1.это не пиарход для запиления своей песочницы и подсадки на оплачиваемые сигналы
2. а его решение матиматическое это не полюции? чёт мало доказухи… тока красивые цветные квадратики … такая же красотень как у бога ра(бох кузя агагагага), тока тот полосочки рисует а этот квадратики
вывод: нада выяснить а не гонит ли любезнейший Ф.
1) не делать того, что гарантировано разоряет;
2) понять, на что вообще можно рассчитывать, ну хоть приблизительно (и насколько приблизительно);
3) моделировать варианты твоего будущего...
Математика не поможет:
1) из 100 рублей сделать хулиард наверняка;
2) гарантировать регулярность профита на рынке;
3) предсказать результат каждой отдельной сделки с феноменальной точностью…
найти стратегию выигравшую
на искомом отрезке времени в прошлом?
Математика везде работает, просто не всем дано уметь её готовить. Те, кто её умеет готовить, не продают каких-либо курсов и не занимаются видеоблогерством. Им интересны совсем другие научные задачи.
Вот предсказания — не работают. Есть выводы на основе фундаментальных и политических факторов, которые могут помочь определить направление, но это и стоит называть «выводом», а не «предсказанием». Прогнозы работают только в погоде, и то не всегда. Математика же помогает создавать стратегии при которых при любом развитии событий будет прибыль. Смотри например — статистический арбитраж.
Или все же не бред и вы всё равно правей правого яйца?
Знаете, когда здесь многие деятели гонят на Герчика, я уже и удивляться перестал, ибо точно знаю, что они по сравнению с Михалычем даже не нули, а величины отрицательные.
А про математику согласен, конечно.
Я не знаю, что именно вы преподаете, но я знаю, что те же Блек Фишер и Майрон Шоулз, были членами научного сообщества и постоянно читали лекции и вели дискуссии со студентами, даже после получения нобелевской премии и создания многомиллиардных состояний.
Правда, уже завязываю с этим делом, но стаж неслабый.
И опять вас несет в крайности. Ну причем «просветленный»?
У вас мир делится на дебилов, «гуру» и просветленных...
Простые нормальные люди не могут делиться?
Если честно, устал объяснять прописные истины. САМИ задумайтесь.
для одного
оказываются сложнейшими для миллионов
особенно ежели
«простетские АРИФМЕТИЧЕСКИЕ вычисления»
сведены в таблицу или выучены наизусть
Нет… я понимаю — тех. анализ… фундаментальный анализ...
А торговать по математике — это что означает, в каком смысле? Не, я серьезно, автор, что Вы имеете ввиду под этим?
IgorAnd, конкретно в посте — та с неадекватно запутанными индикаторами со сложными переменными в ручной краткосрочной торговле и/или просто тупая арифметика по типу 2-1 и превознесение это как грааль
Вообще да, уже опубликовав пост понял, что математика в торговле это необычайно широкое понятие) нужно грамотней мне выражать мысли...
вообще в оценке рынка всё работает в той, или иной степени… И тут больше вопрос — уметь использовать что-либо, вот что актуальнее…
Есть моменты, когда не стоит лезть в рынок — низкая волатильность или ликвидность, например.
Эти моменты также помогает определить именно математика
кстати, в каждой шутке есть доля правды
Вы по сути ответили на свой вопрос. Если верны перечисленные вами свойства рынка, то его можно моделировать случайным блужданием, что и делается. Теорией вероятности называется соответствующий раздел математики. Поскольку все профи рынка в курсе этого и не все являются ее фанатами, то очевидно, что не все верят, что это самая лучшая идея.
Есть например фонд США, которым руководит лауреат нобелевки по экномике, он зарабатывает на… так сказать ошибках масс.