Блог им. Geist

Парето победил

 
Недавно решил ради интереса глянуть, сработает ли Парето, если я возьму свой результат за 10 лет активного трейдинга (2009-18). Подбил полный результат, потом раскидал его в %% по годам — и синьор Вильфредо Федерико Дамасо Парето победил. 77,87% профита было заработано за 2 года из 10. Более того, 3 самых успешных года дали бы 86,5% результата, а 4 уже больше 90, 91,87%.

Вот теперь сижу и думаю, что об этом всем думать. ;) Получается, что 6 лет мучений были практически напрасными, практически тот же результат можно было сделать за 4 года. Осталось понять, как ;)
★1
А если по дням посчитать или по месяцам? Окажется, что почти вся работа — впустую, но есть немного премиальных моментов. Вот как бы их предвидеть…
avatar

SergeyJu

SergeyJu, по дням у меня не получится, интрадея у меня мало. Пока думаю в сторону того, чтобы не торговать то, что плохо получается (для меня это медвежий рынок с редкими исключениями), а то, что получается торговать средне — торговать короче, вплоть до интрадея. С другой стороны, это увеличит количество усилий и может они опять попадут в те, что тратились почти напрасно ;)
avatar

Geist

Осталось понять, как ;)
положи показатели на графики. Подними все возможные параметры: волатильность, открытые интересы, объемы, коэффициент зависимости от нефти, цб на рынке, объемы репо, объемы внебиржевых и тд. Наверняка увидишь зависимость, когда ты генеришь прибыль.
avatar

Андрей К

Андрей К, ищет милиция, ищут пожарные, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно и не могут найти…
avatar

SergeyJu

SergeyJu, а я вообще для одной стратежки считаю объем средней сделки за день. Если ниже определенных значений, что говорит о плохой ликвидности в этот день, то на рыночек ей лучше не выходить =))
avatar

Андрей К

Андрей К, средней сделки на рынке до момента открытия позиции?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, да. Войти не проблема. Выйти проблема. Поэтому приходится анализировать текущую рыночную ситуацию 
avatar

Андрей К

Андрей К, у Вас гигантские объемы или Вы неликвид торгуете? 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, именно в данный момент речь о hft
avatar

Андрей К

Андрей К, не знал, что Вы торгуете ХФТ.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, у меня весь блог намекающий про него =)

ну а вообще не только его. Есть разработки и другие.

avatar

Андрей К

Андрей К, по блогам обычно не хожу. Но загляну.
P.S. Посмотрел. Да, намекает на специализацию.

avatar

SergeyJu

Андрей К, как только найдешь эти параметры, то уверен как на зло в следующие годы, начнут работать другие сочетания параметров.
Машковский Евгений, а их (параметры), надо привести к определенным велечинам, а не применять их как относительные величины
avatar

Андрей К

никак. даже если получится, в новой выборке также будет 20#80
avatar

Андрей Косыгин

Андрей Косыгин, возможно и так, хотя я и не понимаю, как работает эта магия ;) Но я немного о другом, может, получится выловить те условия, при которых можно просто не тратить усилия, которые тратились по сути впустую. Ну может только дополнительный опыт давали, конечно. 
avatar

Geist

Geist, ну всё, смотивировал… ща тоже пост накатаю про Паретто. Только у нас будет как в тех мемах: «это Паретто здорового человека, а это — курильщика!»;)
avatar

waldhaber

Ты уже отмучался, спустив все биткоины по доллару.
Багатенький Буратина, ахахахх))) Ну ты тролль!))
avatar

waldhaber

Багатенький Буратина, чего тебя так заклинило на этих биткойнах, не объяснишь? ;) А то твоя зацикленность начинает меня, как твоего лечащего врача, уже всерьез беспокоить ;)
avatar

Geist

Туземец, четный-нечетный точно не проходит, там 50/50, что по 2 годам, что по 4 ;) Видимо, придется копать в сторону солнечной активности 
avatar

Geist

ну так, без большей части убыточных лет не было бы меньшей части прибыльных
avatar

Treydun

Treydun, я аккуратно торгую, поэтому из этих 10 убыточный 1 и 1 в ноль, но его я почти и не торговал. Проблем именно с торговлей у меня нет, но вот с ее масштабируемостью есть.

Дело не в этом. Дело в том, что из оставшихся восьми 4 самых успешных забрали гораздо меньше усилий, чем 4 тех, которые дали мизер в общей картине. Вот я и задумался, что может нужно пересмотреть именно распределение усилий. Либо способы приложения усилий ;)
avatar

Geist

Заранее ведь знать невозможно. Поэтому остальные года присутствия на рынке — это просто ожидание нужного момента.
avatar

Value

Value, дело в том, что я не просто присутствовал. Те годы, которые дали мизерный прирост к общему результату, часто требовали гораздо больших усилий, чем те годы, что дали основной. В этом как раз суть моего персонального расклада, что усилия по достижению результата, по примерным прикидкам, дадут обратную пропорцию ;)
avatar

Geist

торгуйте то, что видите, а не то, что думаете. вот сейчас, к примеру, сбер падает с 220, а вы продолжаете торговать его от лонга, потому что считаете, что  в перспективе он будет расти. только когда эта перспектива наступит, никто не знает. может, через год или вообще два. и опять Парето победит. 
avatar

Lis'

Lis', все самые большие профиты я взял в длинных трендах. И смог я их взять только потому, что не суетился. В мой самый профитный год (2009) растущий тренд примерно посередине скорректировали на 30%+, но если бы я выскочил из него на той коррекции, годовой результат отличался бы в разы.  
avatar

Geist

Geist, так сейчас, во-первых, другая фаза рынка. во-вторых, могли точно также в прошлом году встать в шорт от 280 и не суетиться. в-третьих, речь, вообще, не о суете, а о том, чтобы не спорить с рынком и ждать спокойно свою сделку. вот как по мне, вы ща как раз, вот эти две недели, что вас читаю  и суетитесь)) можно же было просто  фиксануться в лонге и уйти пока на забор.
avatar

Lis'

Lis', 
можно же было фиксануться в лонге и уйти пока на забор.

Ну так я и фиксанулся бы выше 220, если бы в тот день не вышли плохие новости. Шорт от 220 — это целиком и полностью заслуга новостей, а не рыночных факторов. Подобные новости — это всегда минифорс-мажор, естественно, что на нем приходится суетиться. В этом году у меня проблем пока нет, январь дал мне то, что я закладываю как норму годовой прибыли, в феврале пока 0, но это на испуге.
avatar

Geist

Андрей Косыгин, не, ну при чем тут левую? Я точно знаю, что именно (какой рынок) я торгую не ахти и что плохо. Возможно, просто не стоит торговать в такие периоды вообще, именно об этом и пытаюсь думать.
avatar

Geist

Geist, по моей личной статистике торговать летом вообще не стоит: суеты много, а толку ноль. Как правило топтание на месте или небольшой минус.
Если только опционы продавать осторожно как вариант, а линейно гонять что-либо смысла нет.
Может и у Вас с летними месяцами также? Если да, то уже соотношение усилия/результат можно улучшить.
avatar

Pac-Man

Pac-Man, я довольно долго держу позиции, самые успешные годы всегда трендовые. Если я полагаю, что сижу в тренде, то и летом буду продолжать в нем сидеть, хотя летом много боковика, да. Опционы не торгую вообще, не умею. 
avatar

Geist

Geist, заковыка в том, что определить, в какой период не следовало бы торговать, получается обычно уже по прошествии этого самого периода((
Автандил Чавчавадзе, почему? Если человек знает, к примеру, что плохо торгует медвежий рынок и видит/думает, что сейчас он, он ведь может не торговать.
avatar

Geist

Geist, руки за мыслями неуспевают блин… сначала подумал что вы о другом, потом что всетаки об этом… отсеять неудачные годы можно только на истории, но так неполучится. внутри них придется лохматить также месяцы и тд, по итогу получится что нужен анализ сделок. вцелом вещь нужная, лишним точно небудет.
думаю, что никак :)
avatar

ПBМ

кроме Парето есть ещё много замечательных высказываний и фраз.
мне нравятся
— If you are going through Hell — keep going.
— Успех лежит по ту сторону неудач. Если вы хотите добиться успеха в два раза быстрее, вы должны удвоить частоту неудач.
avatar

ПBМ

ПBМ, мне нравится черчиллевское: успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма ;)
avatar

Geist

Geist, во-во, это про меня… парето победил-2.)
avatar

waldhaber

waldhaber, ты быстрый! Надо будет внимательно почитать, у тебя там сложней расклад выходит. Если вдруг что в голову придет, сообщу!
avatar

Geist

Geist, это когда я в психологию углублялся было сложна, а со статистикой всё проще, болнее, но честнее и проще) Ок, с удовольствие дождусь стОящего комментатора!)
avatar

waldhaber

Парето вроде больше к продажам применим. Клиенты-прибыль. Парадигма работы с крупными клиентами. У вас скорее вопросы к системе-6 лет мимо нее. Читал про какого-то амерского трейдера, так он всегда покупал после весенней коррекции и продавал зимой. И зарабатывал!!
avatar

aldo

aldo, из 6 оставшихся 4 тоже дали профит, но он был значительно меньше, при этом потребовал гораздо больших усилий.
avatar

Geist

Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым голосом, — но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

avatar

baron_samedi

baron_samedi, мне никто пока не предлагал подобных условий, наверное надо имя сменить ;)
avatar

Geist

Интересное наблюдение.
Все как в песне «Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым»
И как пример — управляющий на форекс, так же между первым успехом в 2009 и последующим, тоже 10 лет
avatar

Vladimir T

Geist, Когда охотник сидит в засаде — предположим, 2 часа -  и лишь два/три прекрасных момента будут идеальными для выстрела. Вроде как по принципу Парето несколько минут из всего потраченного времени были результативными. Но если не сидеть в засаде — то результата не будет. Как-то так… Ну, и эти годы — наверное, еще и годы накопления опыта... 

avatar

Анна Козырева

Анна Козырева, я понимаю, о чем вы, но у меня ситуация несколько иная. Видимо, я ее не очень ясно изложил.

Лучшие годы, 4 штуки, хотя львиная доля профита с двух — это сел в тренд и поехал, сделок (усилий) мало, но много терпения, чтобы высидеть длинный тренд его нужно вагон. 

4 других года, которые тоже были в плюс, но внесли мизерный результат в общий профит — это намного больше сделок и постоянные усилия, в намного больших количествах. Условно такой год выглядит так: 40-50% к концу первого квартала, потом медленное профукивание прибыли и 5-10% к середине, потом опять вверх и снова профукивание и закрытие года в +20%, скажем. 

Вот я и пытаюсь нащупать некий алгоритм, который позволит мне не тратить усилия понапрасну, а просто ждать либо вычислять периоды, когда стоит поменять подход к торговле. 
avatar

Geist

Geist, понимаю Вас. Но в любой ТС есть периоды, когда она дает плюс и когда минус. Я торгую в ТФ Daily и выше, и у меня поэтому тоже прибыль неравномерна. Размышляла много о том, как бы сгладить «неприбыльные» периоды. И для себя решила, что это будет дополнительная к основной торговля в меньшем фрейме. Чтобы сгладить неравномерную прибыль от Daily сделок, планирую написать робота, который бы помогал искать и осуществлять сделки в той же торг.системе, но в более низком таймфрейме (может Н1). Там прибыль будет меньше, но более равномерна. И можно будет регулировать параметры этого робота, в зависимости от фазы тренда.
Синьор Парето всегда побеждает. Как ему это удаётся? Да он и сам не знает...
Просто правильно подметил, потом придумал, а потом применил Правило Парето.
Блин, кажись, я впервые в жизни написал предложение, где все слова на букву П (ажно 9). Ушёл чесать репу…
avatar

Каракольский

Понять как это значит предсказать будущее.
avatar

Stasik

Stasik, только отчасти, но я этой частью и не занимаюсь.
avatar

Geist


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW