Блог им. usenkov1988

Расчет структуры портфеля по рецепту IMOEX

Всем здравствуйте. 
Ни для кого не секрет что доходность индекса Мосбиржи очень даже приемлемая. Особенно, в случаях когда инвестору хочется, как можно меньше размышлять о методике расчета портфеля, а затем еще ее и тестировать. В случае с IMOEX все посчитано до нас, да еще и более компетентными людьми, в моем случае уж точно. Итак инвестировать хочется, а как же его приобрести? Возможно есть какие-то специальные сервисы в финансовых структурах, но для себя ничего хорошего не нашел. Тогда поставим задачу и попытаемся ее решить.

Задача: рассчитать количество акций по каждой бумаге индекса IMOEX для портфеля с депозитом, к примеру, в 150 000 руб.
Сказано, сделано. На базе простенькой Google-таблицы получится вот такой документ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ryl3fss0WBWjEQnrmCtU1iUpdOT5SAuuBsuvv2CyDU

А теперь подробнее. В столбец C (Code) вносим название инструмента, а в I (Weight) вес акции в индексе. Затем в столбец L ( Текущая цена) вводим текущую цену акции на момент составления портфеля. И самое главное в ячейку P3 вводим размер портфеля для расчета.
Выходные данные: в столбце N (В портфеле) рассчитано и округлено до ближайшего целого количество бумаг входящих в портфель. В ячейке P2 фактический размер портфеля, который в результате округлений может отличаться от инвестируемой суммы.

Вот такая получилась считалка. Всем спасибо за внимание, кому интересно пользуйтесь на здоровье.

291

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🔝Топ-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных ценных бумаг. Новые позиции: 🔹 Х5 Ожидаем публикации сильных...
На Луну за ИИ
65 лет назад, 12 апреля, первый полет человека в космос открыл человечеству путь к звездам. Сегодня эта дата обретает новый «промышленный» смысл,...
Фото
Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче
По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя...

теги блога Иван Усенков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн