Блог им. MadMaddy

Мой путь (новичкам полезно). Часть 3: Первые попытки на пути к системной торговле

После фатального слива в январе 2018-го, как я уже написал в посте №2, решил, что пора браться за ум. Начал смотреть интернет и читать многих трейдеров. Параллельно с этим мне удалось попасть в whatsapp-группу практикующих трейдеров, где обсуждали различные аспекты ТехАнализа и проходила весьма ценная для меня информация.

Еще стал смотреть Дмитрия Черемушкина, его цикл роликов «разговоры о трейдинге». Путь домой с работы, на которой я уже, кстати, не работаю — занимал около часа, как раз я все эти сезоны и прослушал (хоть и YouTube, за рулем особо не посмотришь — просто слушал). И нашел для себя много полезного.

Например:

1. Нужно разрабатывать и совершенствовать свою торговую систему.

2. Нужно беспрекословно ей следовать — никакой самодеятельности.

3. Нужно анализировать результаты, вплоть до скриншотов с описанием точек входа и выхода, правильно ли зашел, почему ты там зашел и к чему это привело, почему так получилось, что из этого последовало, в чем причина прибыли/убытка и т. д.

В общем, с собой нужно, в прямом смысле, воевать: себя нужно менять, улучшать, тренировать психику и терпение, нужно убить жадность, умерить аппетиты, бороться со страхами и т. д. Думаете просто? НЕЕЕЕЕТ… ЭТО НЕ ПРОСТО. ЭТО САМОЕ СЛОЖНОЕ. ПОЗНАТЬ СЕБЯ.

Ну и что же? Как ее придумывать, эту торговую систему? Надо начинать пробовать… ступить на дорогу, а дорога подскажет… Дорогу осилит идущий.

Систем торговых много и все они разные. Как думаете, почему опытный трейдер говорит, что у каждого система своя и подходит она только ему? Это ведь чистая правда. Система всегда индивидуальна, и не факт, что та система, что дает результат вам, даст его кому-то другому. 99%, что не даст. Потому что все люди — разные, а в торговом процессе в основе всего лежит психология. Не зря же говорят, что 20% успешной торговли приходится на знания, а 80% — на психологию. У трейдеров разные привычки, темперамент, характер, повадки, реакции, эмоции… и на результаты торговли это влияет максимально.

Общаясь в группе трейдеров, я видел, как реально плюсующий трейдер рассказывал об опыте обучения других людей, из которых по его системе, (четко формализованной, максимально точной), что бы вы думали — плюсовал (внимание!) 1 человек из 20. Один! Казалось бы, трейдерам всё дали. Бери — торгуй. Всё расписано, до запятых. А вот нет. Плюсует лишь один из двадцати. Психология...? Она самая. Главный фактор, но… Он далеко не единственный.

Так же в своих роликах Дмитрий Черемушкин рассказывал, как он после рабочего дня закрывался в офисе и искал новые закономерности в графиках цен того или иного инструмента. Говорил, что это непросто и не факт, что с ходу получится их найти. Не знаю, верить ему или нет. За спиной у него не стоял и не видел, как он скальпит или интрадеит, но рациональное зерно в этих видео для себя нашел.

Итак, закономерности. Начал пробовать строить свою систему торгов. Пусть и слито много денег, но все равно осознанно пытался входить туда или сюда… Криптобиржа Binance шорт не предполагает, маржинальную торговлю (это которая с плечами) — тоже. Поэтому торговать приходилось только в лонг. А как торговать в лонг, когда биток падает весь год (к тому же тогда это было неизвестно, равно и как я не знал, до скольки он будет падать и до какого срока)? Получается, что остается торговать контртренд на отскоках. Да уж, рискОво… Но что делать, и пытался из 300 оставшихся долларов сделать 350, 400, 500… Да не тут-то было. Не просто это — вот и всё. Нужна система.

Параллельно читал книги, статьи, наткнулся на отличные статьи по психологии торгов у А.Медведева (бингуру) — это великолепные мотивационные материалы, рекомендую.

Ну и? Как эти закономерности высматривать? Паттерны? Да я их в принципе не понимал, сначала вообще линию графика торговал, а не яп.свечи. Сейчас смешно :) Но что делать, если ничего еще не понятно? Правильно, бить себя по рукам и искать хорошие точки входа. Система нужна!

А не попробовать ли индикаторы… Начал изучать индикаторы. Но изучать как следует: глубинно и долго. Реально, копал про них всё и вдумывался вплоть до формул и зависимостей, стараясь находить всё обо всём про них, включая первоисточники. И, как оказалось, не зря.

Спросите большинство новичков из тех, кто использует например стохастик, знают, как он работает? Почему линии рисуются именно так, а не иначе? Что означает линия К? А линия D? Какие вероятности отскока на тех или иных пиках, откуда куда идет правильное пересечение линий? Почему важно такое пересечение в этой ситуации, а другое — в другой? Думаете они всё это знают? Ххехе… Фиг-то там! 95% вам не смогут сказать ничего внятного. «Ну а чо, работает же, зачем это знать и забивать голову?» — таков будет ответ. Уууу… Нет, ребята, так вы на бирже торговать в плюс не будете...

Большинство не лезет в дебри… Нахватались по верхам и торгуют абы как… потому и сливают 97% трейдеров, а 3% зарабатывают. Но вернемся к теме: начал с индикатора BB (Bollinger Bands), так как он мне нравился, судя по формуле с квадратами и распределением дяди Гаусса. Люблю нелинейные формулы для расчетов, точность куда лучше (это опыт из техунивера). Все, что нужно для точности, как мне рассказывали умные дядьки из ВУЗа (интересно: они трейдят или нет?), обычно использует в вычислениях ряды и распределения. Как-то смотрел по индикатору Боллинджера большое выступление одного математика (шикарный ликбез), Борис… фамилию не помню. Именно в этом ликбезе рассказчик вбил мне в голову, что цена — первична, а индикаторы — вторичны, и не цена идет по индикаторам, а индикаторы рисуются по цене… Важный момент.

Также читал книжку самого Джона Боллинджера «О лентах Боллинджера» и, могу вам сказать, это весьма приличный индикатор и единственный (среди тех, что я знаю) из нелинейных. Стал смотреть как работают средние, стал пробовать MACD и тому подобные дебри. Конвергенции, дивергенции. Что это? Знаете как работает MACD? Нет? Ну-ну...

Начитался, вроде умный… Стал думать, что с чем применять и почему. Пробовал ставить их в комбинации, на разных таймфреймах. И… Что бы вы думали, закономерности вдруг стали вырисовываться. Как сейчас помню, какое воодушевление наступает, когда видишь, что нашел неплохо работающую зависимость. Данную комбинацию еще дополнял средними… смотрел как весь этот ансамбль будет работать… Становилось интереснее и интереснее… Я погрузился в талмуды науки и наконец почувствовал, что биржа — это труд. Труд нелегкий, но самый интересный и захватывающий.

Окей, пора пробовать на практике. Cначала, записывая на листочке входы по комбинации индикаторов, я мысленно покупал и потом смотрел, что бы из этого получилось… Хм, вроде работает. Приступим к практическим занятиям.

Как оказалось на практике, даже с пусть и мало-мальски правильной торговой системой, в реальности покупать куда сложнее, чем в теории! Знать путь и пройти его — это далеко не одно и то же. Ты видишь комбинацию, некий свой паттерн сборной солянки, входи! Нет… начинаешь тупо ссать и додумывать всякую дурь. Ну ясно же, что вот тут — вход! Входи! Пока думал, цена уже ускакала — и ты вошел хуже, так как желание войти осталось, а поезд же уходит. И цена уже не растет. Так надо было раньше входить, а не какать в штанишки. А дальше что? Где выходить? Какой стоп ставить и в какой момент? И начинаются новые дебри:) И так сотни и тысячи раз. Пока не натренируешься четко, быстро и, главное, точно входить по системе. Думаете, просто входить по системе? Нет, не просто. И чем депозит больше, тем НЕпроще ))))

Именно поэтому опытные трейдеры знают и применяют один из главных законов трейдера. Напишу на английском, потому что американцы его вывели: «TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK». Торгуй что видишь, а не то что думаешь. 

А это и есть — психология.

Оглядываясь назад, в тот период трейдинга, даже встав на правильные рельсы и начиная разрабатывать свою первую торговую систему, я допустил много ошибок, и моя система была сырой. Она и сейчас не до конца отшлифована, однако сейчас систем у меня уже не одна. креатив порождает еще больший креатив. Но даже тогда, разрабатывая первую ТС, в основе своей я понимал, что стою на верном пути и наконец что-то делаю по науке, а не по эмоциональному состоянию и интуиции. И биржа для меня — далеко не игра, а тяжелый эмоциональный и методичный труд, но плодов он еще не приносит. Всё, чего я добился к середине весны 2018-го, замедление потерь на депозите. Это уже сейчас я понимаю, что индикаторная стратегия — далеко не самое правильное и точное решение. На рынке вообще кругом одни вероятности. Но это сейчас, а тогда это было недоступно для сознания. Но на то он и опыт, чтобы учить… Порой жестоко и больно, но лучше опыта никто не учит. Альманаха из «Назад в Будущее — 2» от Биффа Таннена у нас нет. Да, индикаторы можно использовать, но это лишь часть ТС, есть еще много компонентов, которыми она должна быть дополнена: уровни, свечные паттерны, объемы (как вертикальные так и горизонтальные) и мало ли что еще. А еще нужно понимать логику рынка. Но при всём при этом, на этом этапе я для себя уяснил главное, что торговая система — штука важная, хоть и непростая, и вырастает она только из своего нелегкого опыта торгов. К к своей хорошей прибыльной торговой системе ты должен придти сам. Вот и будем идти дальше. Как я уже сказал, дорогу осилит идущий.

Удачи вам в торговле.

Продолжение следует.

★17 | ₽ 5
Ну и? Плюс то пошел?
avatar

Turbo Pascal

«Терпение, мой друг, и Ваша щетина превратится в золото!»
© «Подвиг разведчика».

avatar

ADT

Выстрел в пустоту, фильм такой есть.
avatar

Люфт

Хороший фильм, отличный. К моей заметке только никакого отношения не имеет. Кстати переведено название этого фильма неверно. На английском он зовется Shot caller  - вызывающий огонь на себя… отличное смысловое название было бы.
avatar

ADT

ADT, то есть вы не хотите стать авторитетом в мире трейдинга как герой этого замечательного фильма?
Ну ок, как скажете.
avatar

Люфт

Люфт, авторитетом нет, не хочу. Просто хочу быть хорошим грамотным трейдером. и всё. И постараться уберечь новичков от тех ляпов, которые я сам сделал на своем пути.
avatar

ADT

ADT, не убережете новичков, вы ведь сами не убереглись — они такие же )
avatar

Люфт

Люфт, ну, если помогу хоть чем-то, уже неплохо
avatar

ADT

ADT, shot caller — пахан (в контексте фильма), the one who is calling the shots.
avatar

Anton Shabunin

ADT, вообще-то в название фильма используется воровской жаргонизм.)
Означающий просто «шишкарь», «главарь» и прочее. Кто отдает указания.
С забугорного сайта
"...an individual in a gang who has a high status. This person «calls the shots», but he dosen't carry it out, hes already done that role, hence his elevated status."
моя борьба…
avatar

Magistr

Magistr, именно, а как иначе?

avatar

ADT

 А как торговать в лонг, когда биток падает весь год

Переходить на другую биржу.
avatar

Виталий Б.

Виталий Б., верно, но тогда я об этом не думал
avatar

ADT

Виталий Б., 
Переходить на другую биржу.
на другой бирже биток растет? =))
avatar

Андрей К

Андрей К, нет, но можно его шортить и тоже зарабатывать )
Виталий Б., Не всё сразу, дойдём и до шортОв ;)
avatar

ADT

… как с меня написано.
avatar

BRA

BRABUS Сергеевич, ну так все мы это проходили :)
avatar

ADT

Параллельно с этим мне удалось попасть в whatsapp-группу практикующих трейдеров,
Это успех года)
avatar

Григорий

Григорий, ну что вы в самом деле, знали бы вы, кто был в этой группе, вы бы так не говорили
avatar

ADT

ADT, успехом будет не попатсь в группу, а извлечь из этого ощутимую пользу.
avatar

Григорий

Григорий, пользы было достаточно, другое дело что в то время я еще мало что понимал… :)
avatar

ADT

1) У автора определенно хороший слог ))
2) В трейдинге сушествует невероятно много шаблонов, путей и дорог, которые не являются аксиомами для всех трейдеров, вроде вот этого как раз «TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK» ))
avatar

Dao Sun

Dao Sun, вы абсолютно правы
За слог спасибо!
avatar

ADT

Объективно. У автора есть будущее в торговле, ибо есть понимание с чем реально нужно работать. Желаю концентрации… и еще немного концентрации)
avatar

Трейдер biopsyhose

Трейдер biopsyhose, большое вам спасибо, уважаю.
avatar

ADT

ADT, я все о чем вы пишете прошел и справился с этим. За 5 лет в ДУ сделал 324% на начальный капитал. Сейчас пишу механического робота по своим ТС совместно с партнером программистом. Справиться с собой сложно, но не невозможно. Лично я за основу алгоритма взял теорию двойного аукциона, она идеально описывает рынок потому что рынок и есть двойной аукцион))
Трейдер biopsyhose, согласен. Удачи с роботом.
avatar

ADT

Мысль правильная

Успех на бирже=ТС, совместимая с психотипом торгующего

Но вопрос «как достичь правой части равенства?», ИМХО, не имеет четкого алгоритма решения для «всех и каждого».
avatar

А. Г.

А. Г., бороться с собой, другого нет пути
avatar

ADT

Все проверяется тестированием на истории и отнюдь не на глаз с листочком бумаги. Из 1000 стратегий, работающих «с виду на тетрадке» может оказаться ни одной прибыльной. Статистика 97/3 явно оптимистично завышена.
avatar

SMT

SMT, делайте скидку на то, что это было в том году, и опыта у меня было от силы полгода… вот и писал на бумажке… до тестов на истории тоже дойдем, и не только до них :) Впереди много интересного 
avatar

ADT

ADT,  это точно. Главное — научиться не путать случайность и закономерность. Это самое сложное, имхо, при оценке результата ТС.
avatar

SMT

alfatest, отличная история!)))
avatar

ADT

Steel Balls, ну да, имеется в виду, что видишь исполненные условия для входа, входи не думай. нечего там домысливать, ты один рынок не перемыслишь )

Я это вкладывал в смысл фразы.

avatar

ADT

Автор, хороший пост, но у Вас всё ещё впереди.
Собираюсь написать свой пост про «марку Каракольского», там опишу все эти моменты…
avatar

Каракольский

Каракольский, С удовольствием почитаю, Спасибо!
avatar

ADT

не рановато еще мемуары писать? =))
avatar

Андрей К

Андрей К, мемуары зачастую пишут старые дяденьки и тетеньки, зачастую далеко не самой приличной натуры… Чтобы мир их запомнил хорошенькими. А я еще зеленый для мемуаров, да и кто я? Меня знать никто не знает и, надеюсь, не узнает ;)
avatar

ADT

спасибо за пост, жду продолжения)
avatar

Kapustin Denis

Kapustin Denis, Спасибо вам! Продолжу, конечно…
avatar

ADT

Жаль что опыт слива Вас так и не научил простым вещам: срочный рынок не для спекуляций а для хэджа. А расчетный фьючерс для лудомана придуман.

Почему люди не видят очевидных вещей?
avatar

Виктор

)))) Без комментариев )
avatar

ADT

ADT, ну я вполне серьёзно. Срочный рынок не для спекуляций придуман изначально. Именно по-этому, 95%+ там сливает. Какое мат. ожидание у фьючерса? — Сходу я вижу что отрицательное! Комиссии есть, плата за удержание есть. — Куда пойдет цена? Да 50/50. Может туда, может сюда. Плюс надо иметь (замороженные) денежные средства на счету для обеспечения ГО. Как итог, я вижу отрицательное мат. ожидание по всем фронтам. Собственно, статистика сливов депо это подтверждает.
avatar

Виктор

И к чему вы, Виктор, это говорите? Суть ваших суждений в чем?

Какой рынок и для чего  — каждый решает сам. Равно как и каждый решает сам, торговать или не торговать, и как торговать… И всё остальное. Я не торгую на фьючерсах, мне большинство ваших умных слов — не понятны. Мои друзья торгуют, им нравится. И я раз за них. Мне же пока крипты хватает. Поэтому, не вижу смысла забивать голову тем, чем пока не собираюсь заниматься. Приду ли я на рынок фьючей? Это -  вопрос, я понятия не имею… Скажи мне 5 лет назад что я буду торговать криптовалютой, я бы у виска покрутил этому человеку ))

Если вы там торгуете, у вас получается — я раз за Вас. Это же хорошо. Но тут речь идет про крипту. И только про нее и будет идти всё ближайшее время. 


avatar

ADT

AZol., У всех свой путь, если вам такой подходит — я рад за Вас… Может и сам когда-нибудь обращу свой взор на облигации, если не солью всё, как новичок в этой сфере.
avatar

ADT

ADT, мой путь не предполагает никакой торговли дутыми активами (крипта), или лудоманскими активами. :) В любом случае, желаю всяческой удачи!
avatar

Виктор

Виктор, И на том спасибо :)

avatar

ADT

Читал, как-будто про себя. Всё так. 
А вот это:
к своей хорошей прибыльной торговой системе ты должен придти сам
Блин, целый пост об этом пишу, а тут кто-то опережать взялся 


avatar

Каракольский

Каракольский, да какой там, опережать? Тут полно историй трейдеров. У каждого ведь свой путь. Чем больше правдивых, не преукрашенных историй трейдеров, тем лучше. Пишите честно. Слил так слил, поднял так поднял. Я бы почитал. Всегда интересны истории коллег.
avatar

ADT

Я смотрю, у всех путь одинаков или очень похожий, мне прям любопытен это момент стал
avatar

Reggy

Reggy, вдумайтесь, а это ведь подтверждает всё, что говорят нам все матерые трейдеры… Они прошли свои неудачи, и они всегда это говорят, но когда ты здесь новичок… их не слышишь, думаешь «ну что за дурь? Всяко сговорились, посмеиваются над мясом, а сами рубят по секретным стратегиям» А на самом деле, «секретного ингредиента нет… дело в тебе» © Всё так и есть. У каждого свой путь, но законы тут работаю железно. Даже железобетонно, я бы сказал…
avatar

ADT

ADT, Было бы здорово найти матерых трейдеров, мастерство которых подтверждено каким то статусом… а не обычных семинарщиков околорыночников. В этом отношении мне понравились «маги» у Швагера.

А не слышишь истину потому что не понимаешь, что важно, а что нет… Да и запомнить и переварить уйму информации очень сложно… И в себе тоже надо копаться))) В трейдинге ничего лишнего нет, как у пилота или сапера)

avatar

Reggy

Reggy, подписываюсь.
avatar

ADT


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW