Мой путь (новичкам полезно). Часть 3: Первые попытки на пути к системной торговле

Например:

1. Нужно разрабатывать и совершенствовать свою торговую систему.

2. Нужно беспрекословно ей следовать — никакой самодеятельности.

3. Нужно анализировать результаты, вплоть до скриншотов с описанием точек входа и выхода, правильно ли зашел, почему ты там зашел и к чему это привело, почему так получилось, что из этого последовало, в чем причина прибыли/убытка и т. д.

В общем, с собой нужно, в прямом смысле, воевать: себя нужно менять, улучшать, тренировать психику и терпение, нужно убить жадность, умерить аппетиты, бороться со страхами и т. д. Думаете просто? НЕЕЕЕЕТ… ЭТО НЕ ПРОСТО. ЭТО САМОЕ СЛОЖНОЕ. ПОЗНАТЬ СЕБЯ.

Ну и что же? Как ее придумывать, эту торговую систему? Надо начинать пробовать… ступить на дорогу, а дорога подскажет… Дорогу осилит идущий.

Систем торговых много и все они разные. Как думаете, почему опытный трейдер говорит, что у каждого система своя и подходит она только ему? Это ведь чистая правда. Система всегда индивидуальна, и не факт, что та система, что дает результат вам, даст его кому-то другому. 99%, что не даст. Потому что все люди — разные, а в торговом процессе в основе всего лежит психология. Не зря же говорят, что 20% успешной торговли приходится на знания, а 80% — на психологию. У трейдеров разные привычки, темперамент, характер, повадки, реакции, эмоции… и на результаты торговли это влияет максимально.

Общаясь в группе трейдеров, я видел, как реально плюсующий трейдер рассказывал об опыте обучения других людей, из которых по его системе, (четко формализованной, максимально точной), что бы вы думали — плюсовал (внимание!) 1 человек из 20. Один! Казалось бы, трейдерам всё дали. Бери — торгуй. Всё расписано, до запятых. А вот нет. Плюсует лишь один из двадцати. Психология...? Она самая. Главный фактор, но… Он далеко не единственный.

Так же в своих роликах Дмитрий Черемушкин рассказывал, как он после рабочего дня закрывался в офисе и искал новые закономерности в графиках цен того или иного инструмента. Говорил, что это непросто и не факт, что с ходу получится их найти. Не знаю, верить ему или нет. За спиной у него не стоял и не видел, как он скальпит или интрадеит, но рациональное зерно в этих видео для себя нашел.

Итак, закономерности. Начал пробовать строить свою систему торгов. Пусть и слито много денег, но все равно осознанно пытался входить туда или сюда… Криптобиржа Binance шорт не предполагает, маржинальную торговлю (это которая с плечами) — тоже. Поэтому торговать приходилось только в лонг. А как торговать в лонг, когда биток падает весь год (к тому же тогда это было неизвестно, равно и как я не знал, до скольки он будет падать и до какого срока)? Получается, что остается торговать контртренд на отскоках. Да уж, рискОво… Но что делать, и пытался из 300 оставшихся долларов сделать 350, 400, 500… Да не тут-то было. Не просто это — вот и всё. Нужна система.

Параллельно читал книги, статьи, наткнулся на отличные статьи по психологии торгов у А.Медведева (бингуру) — это великолепные мотивационные материалы, рекомендую.

Ну и? Как эти закономерности высматривать? Паттерны? Да я их в принципе не понимал, сначала вообще линию графика торговал, а не яп.свечи. Сейчас смешно :) Но что делать, если ничего еще не понятно? Правильно, бить себя по рукам и искать хорошие точки входа. Система нужна!

А не попробовать ли индикаторы… Начал изучать индикаторы. Но изучать как следует: глубинно и долго. Реально, копал про них всё и вдумывался вплоть до формул и зависимостей, стараясь находить всё обо всём про них, включая первоисточники. И, как оказалось, не зря.

Спросите большинство новичков из тех, кто использует например стохастик, знают, как он работает? Почему линии рисуются именно так, а не иначе? Что означает линия К? А линия D? Какие вероятности отскока на тех или иных пиках, откуда куда идет правильное пересечение линий? Почему важно такое пересечение в этой ситуации, а другое — в другой? Думаете они всё это знают? Ххехе… Фиг-то там! 95% вам не смогут сказать ничего внятного. «Ну а чо, работает же, зачем это знать и забивать голову?» — таков будет ответ. Уууу… Нет, ребята, так вы на бирже торговать в плюс не будете...

Большинство не лезет в дебри… Нахватались по верхам и торгуют абы как… потому и сливают 97% трейдеров, а 3% зарабатывают. Но вернемся к теме: начал с индикатора BB (Bollinger Bands), так как он мне нравился, судя по формуле с квадратами и распределением дяди Гаусса. Люблю нелинейные формулы для расчетов, точность куда лучше (это опыт из техунивера). Все, что нужно для точности, как мне рассказывали умные дядьки из ВУЗа (интересно: они трейдят или нет?), обычно использует в вычислениях ряды и распределения. Как-то смотрел по индикатору Боллинджера большое выступление одного математика (шикарный ликбез), Борис… фамилию не помню. Именно в этом ликбезе рассказчик вбил мне в голову, что цена — первична, а индикаторы — вторичны, и не цена идет по индикаторам, а индикаторы рисуются по цене… Важный момент.

Также читал книжку самого Джона Боллинджера «О лентах Боллинджера» и, могу вам сказать, это весьма приличный индикатор и единственный (среди тех, что я знаю) из нелинейных. Стал смотреть как работают средние, стал пробовать MACD и тому подобные дебри. Конвергенции, дивергенции. Что это? Знаете как работает MACD? Нет? Ну-ну...

Начитался, вроде умный… Стал думать, что с чем применять и почему. Пробовал ставить их в комбинации, на разных таймфреймах. И… Что бы вы думали, закономерности вдруг стали вырисовываться. Как сейчас помню, какое воодушевление наступает, когда видишь, что нашел неплохо работающую зависимость. Данную комбинацию еще дополнял средними… смотрел как весь этот ансамбль будет работать… Становилось интереснее и интереснее… Я погрузился в талмуды науки и наконец почувствовал, что биржа — это труд. Труд нелегкий, но самый интересный и захватывающий.

Окей, пора пробовать на практике. Cначала, записывая на листочке входы по комбинации индикаторов, я мысленно покупал и потом смотрел, что бы из этого получилось… Хм, вроде работает. Приступим к практическим занятиям.

Как оказалось на практике, даже с пусть и мало-мальски правильной торговой системой, в реальности покупать куда сложнее, чем в теории! Знать путь и пройти его — это далеко не одно и то же. Ты видишь комбинацию, некий свой паттерн сборной солянки, входи! Нет… начинаешь тупо ссать и додумывать всякую дурь. Ну ясно же, что вот тут — вход! Входи! Пока думал, цена уже ускакала — и ты вошел хуже, так как желание войти осталось, а поезд же уходит. И цена уже не растет. Так надо было раньше входить, а не какать в штанишки. А дальше что? Где выходить? Какой стоп ставить и в какой момент? И начинаются новые дебри:) И так сотни и тысячи раз. Пока не натренируешься четко, быстро и, главное, точно входить по системе. Думаете, просто входить по системе? Нет, не просто. И чем депозит больше, тем НЕпроще ))))

Именно поэтому опытные трейдеры знают и применяют один из главных законов трейдера. Напишу на английском, потому что американцы его вывели: «TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK». Торгуй что видишь, а не то что думаешь. 

А это и есть — психология.

Оглядываясь назад, в тот период трейдинга, даже встав на правильные рельсы и начиная разрабатывать свою первую торговую систему, я допустил много ошибок, и моя система была сырой. Она и сейчас не до конца отшлифована, однако сейчас систем у меня уже не одна. креатив порождает еще больший креатив. Но даже тогда, разрабатывая первую ТС, в основе своей я понимал, что стою на верном пути и наконец что-то делаю по науке, а не по эмоциональному состоянию и интуиции. И биржа для меня — далеко не игра, а тяжелый эмоциональный и методичный труд, но плодов он еще не приносит. Всё, чего я добился к середине весны 2018-го, замедление потерь на депозите. Это уже сейчас я понимаю, что индикаторная стратегия — далеко не самое правильное и точное решение. На рынке вообще кругом одни вероятности. Но это сейчас, а тогда это было недоступно для сознания. Но на то он и опыт, чтобы учить… Порой жестоко и больно, но лучше опыта никто не учит. Альманаха из «Назад в Будущее — 2» от Биффа Таннена у нас нет. Да, индикаторы можно использовать, но это лишь часть ТС, есть еще много компонентов, которыми она должна быть дополнена: уровни, свечные паттерны, объемы (как вертикальные так и горизонтальные) и мало ли что еще. А еще нужно понимать логику рынка. Но при всём при этом, на этом этапе я для себя уяснил главное, что торговая система — штука важная, хоть и непростая, и вырастает она только из своего нелегкого опыта торгов. К к своей хорошей прибыльной торговой системе ты должен придти сам. Вот и будем идти дальше. Как я уже сказал, дорогу осилит идущий.

Удачи вам в торговле.

Продолжение следует.