Блог им. coolZeRo

Размышления о торговых системах

Тестируя любой трендовый алгоритм (машки, ADX-ы, прайс чанелы и т.д) на разных инструментах (1-й эшелон, 2-й эшелон, индексы, фьючи и т.д.)  индексы всегда показывают наибольшую доходность не зависимо от временного интервала. Т.е. если взять 15 минутный график ММВБ, Сбербанка и Газпрома самым доходным будет ММВБ, следующий будет Сбербанк и последний обязательно Газпром. Соответственно возникает желание начать торговать только индексом и ну их этих роботов на акции:-) Есть ли тут кто-нибудь с опытом торговли индексами в краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном интервале? И если есть поделитесь опытом сколько в расчетах брали расчетное проскальзывание и сколько реальное проскальзывание? Поделитесь опытом:-)
190
5 комментариев
Я бы не был столь категоричен. Лично у меня много систем, у которых на 15-ках как раз таки выше доха на 2-3 эшелоне. Все расходы на комиссию, проскальзывание и т.д. задаю на уровне 0,05% на сделку
avatar
Ну это наверно стратегии в расчете которых используется большое количество свечек? А опыта торговли индексами не было?
avatar
Да хотя бы если взять системы по цифровым индикаторам. Тестирую обычно на всех инструментах (индекс, акции, фьючи).
Если торговать индекс ММВБ — то реально сделки можно совершать на фьюче РТС
avatar
Надо посчитать корреляцию фьючерса РТС и индекса ММВБ. Но думаю тут может помешать долларовая составляющая…
avatar
Конечно, желаю убедится во всем самому!
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Пять акций на весну 2026 года
Павел Гаврилов Российский рынок начал 2026 год в плюсе: Индекс МосБиржи прибавил почти 4%. Главные драйверы роста прежние: снижение ставки,...
Фото
Нефтяные качели: как на этом заработать?
9 марта, стоимость нефти марки Brent в моменте взлетала до отметки в $119,5 за баррель, что является максимальным значением с лета 2022...
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 12 марта 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Сбер РПБУ февраль 2026 г. - снижение резервов помогло удержать рекордную прибыль
Сбер опубликовал результаты за 2 месяца работы в 2026 году по РСБУ. Чистая прибыль за 2 месяца составила 325 млрд руб. (+21,4%). За февраль...

теги блога Marsel Z Capital inc

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн