Тестирование стратегии

01 ноября 2018, 10:35
|
spr

Добрый день, коллеги!
Подскажите, плз, кто в теме:

Базовый актив, допустим, usdrub.

Мне надо протестировать стратегию, сигналы на вход и выход которой поступают от индикаторов, которые вычисляются исходя их других ценовых рядов. Не usdrub, а например от 20 дневной средней от уровня инфляции (условно). Данные по инфляции у меня, конечно же, есть.

Вопрос такой: позволяют ли существующие платформы (tslab, amibroker, wealth-lab и т.д.) сделать это с усилиями меньшими, чем написание кода с нуля своими руками? И если да, то какая из них будет лучше.

Спасибо.
С Уважением.

Ключевые слова:
стратегия,
тестирование

471

8 комментариев

Кубик на си пишешь в тс лаб и цепляй туда что хочешь

Oleg Only Algo

01 ноября 2018, 10:40
Ответить

Oleg Only Algo, что такое Кубик и можно ли написать его на питоне или vba (Си я не владею, к сожалению) ?

spr

01 ноября 2018, 11:06
Ответить

+1 за тслаб. В большинстве случаев хватает.

Turbo Pascal

01 ноября 2018, 10:41
Ответить

Кто чем пользуется, тот за то и впишется. :)
Амиброкер — легко. Остальные — не знаю.

bocha

01 ноября 2018, 10:41
Ответить

в тслабе можно.
но я вместо объема кидаю просчитанный индюк — мне так проще. И он по нему сделки открывает. Костыль такой

baron_samedi

01 ноября 2018, 10:50
Ответить

От экселя до собственного софта.

Зависит от потребностей и навыков.

Тарас Громницкий

01 ноября 2018, 10:52
Ответить

Написать-то можно на любом языке. Внебиржевые данные как и откуда планируете подгружать?

SergeyJu

01 ноября 2018, 11:32
Ответить

WLD из коробки позволяет добавлять любые кастомные колонки к стандартным OHLCV колонкам набора данных. И адресовать их в коде по названиям, соответственно.
Далее запускаете стратегию на своем кастомном инструменте, а для открытия сделок в коде делаете:
SetContext(usdrub, true);
Buy../Sell..
ну и дальше в личный кабинет брокера для вывода прибыли.

Redline