Фьючерсные спекулянты расшатали рынок США!

Речь пойдет о фьючерсных контрактах VIX, S&P и рынке акций США.
Более 2х недель мы наблюдали за шатким состоянием фьючерсных контрактов, как и в премаркете, постмаркете и внутри торговой сессии. 
Было наглядно видно, как «массивные» спекулянты торговали «массивно» как длинными так и короткими позициями, сменяя их достаточно быстро внутри дня. 
Давление на рынок акций (etf) происходило достаточно медленно, но эффективно.
Что по сути?
Главное, что обратило на себя внимание, это пятничные торги, при которых волатильность VIX была умеренно (точнее базировалась на 5% и не росла) 

, но при том, что  S&P 500 рванул вверх( 1,97%), достигнув уровня февраля 2018 года. 


Складывается впечатление о формировании канала с умеренной волатильностью, приблизительно в пределах 2700(???)/2650 

Не дает покоя разрыв стандартного отклонения на S&P 500  от 300 дневной MA 
процент риска (мат. ожидания) вырос с 5,4% до 8,5%


В текущей ситуации бессмысленно: кратко, средне и долгосрочное инвестирование (прекрасное время краткосрочных спекуляций), до момента замедления волатильности, даже с учетом 
формирования новых уровней (высот) спекулятивных процессов. 
Но считать текущее состояние рынка, чем-то вроде распродажи крайне опасно(до момента угасания волатильности), так как есть вероятность
долгосрочного медвежьего тренда.