Блог им. ivanovr

Очередная интересная задачка по терверу

Спецом для трейдеров. Не столько сложная, сколько интересная:

Вы можете бросить кубик до трех раз. После каждого бросания или забираете столько долларов сколько выпало на кубике либо играете дальше.
К примеру: кинули 2 раза, на второй раз выпало 5 и вы решаете остановиться, забираете себе 5$.
Определить оптимальную стратегию игры и ожидаемый выигрыш?

★6
22 комментария
Считать лень, но самая простая стратегия — забрать выигрыш если выпало больше 3.
avatar
FZF, на этом всё.
avatar
А плата какая за бросание?
avatar
задача о разборчивой невесте. уже 100 раз пережевано. хотя бы дисер березовского почитать. 
Свин Копилкин (Дмитрий), какая невеста, им в школе задачку задали :)
avatar
если в первый раз 5 то заканчиваем, если во второй 3 тоже заканичиваем, если 1 или 2 во второй раз, то играем в 3й. вроде простая задача. Подразумеваем что кубик стандартный 6 цифр.
avatar
Такие задачи надо решать с конца.

На последнем шаге приходится брать то, что выпало. Математическое ожидание последнего шага равно
(1 +… + 6) / 6 = 3.5.

На предпоследнем шаге, если выпало 4, 5 или 6, уже не стОит отвергать результат и пытаться ещё раз на последнем шаге. А если выпало 1, 2 или 3, то имеет, т.к. математическое ожидание последнего шага 3.5 больше, чем то, что выпало. Математическое ожидание предпоследнего шага равно
3/6 * 3.5 + 1/6 * (4 + 5 + 6) = 4.25.

На предпредпоследнем шаге (он первый в этой задаче), если выпало 1, 2, 3 или 4, то стоит поиграть по оптимальной стратегии на последующих шагах, где математическое ожидание равно 4.25, а если выпало 5 или 6, то лучше остановиться. Математическое ожидание этого шага равно:
4/6 * 4.25 + 1/6 * (5 + 6) = 28/6 = 4.666..

В итоге, оптимальная стратегия выглядит так:
* бросить кубик 1-й раз; если выпало 5 или 6, то остановиться;
* бросить кубик 2-й раз; если выпало 4, 5 или 6, то остановиться;
* бросить кубик 3-й раз и взять, что выпало.

Кстати, эта задачка имеет некоторое отношение к опционам (похожая логика используется при расчёте справедливых цен методом деревьев).
avatar
_sk_, 
спасибо

avatar

_sk_, Спасибо за подробное рассуждение. Такая логика пахнет тач-опционом...

 

К сожалению, почти все вероятностные задачки на различные виды лотерей не учитывают цену билетика. Точнее, принимают ее равной нулю. Это иногда приводит к неприятным и парадоксальным ответам.

 

Можно ли обобщить задачу на случай непрерывного времени и сказать, что имеется граница оптимальной остановки по достижению которой нужно фиксировать профит и уходить?

avatar
Мат.ожидание при каждом броске = 3,5. 
Я консервативный игрок. Если при первом броске выпало больше 3, то забрать выигрыш. Если выпало 1, 2, 3, то бросать ещё раз.
Если при втором броске выпало больше 3, то забрать выигрыш.
Если выпало 1, 2, 3, то бросать третий раз.
Ну, если все три раза выпадают цифры 1,2 и 3, то значит не повезло.
avatar
Лыжник, «Мат.ожидание при каждом броске = 3,5» — это верно только если у вас нет варианта переиграть результат, сделав еще бросок
avatar
 Применительно к спекуляции акциями тут такой смысл: если акция немного выросла в цене, то либо забрать сейчас небольшую прибыль, либо подождать, когда она ещё больше вырастет. Но, акция может и упасть буквально через несколько секунд.

К инвесторам это не относится. Они ждут до победного момента. Пока акция не достигнет целевой цены.
avatar
Лыжник, а как называть того, кто совсем не продает и нет ни каких целевых цен?
avatar
Бросать пока не выпадет 6. После последнего раза уходить с тем что есть.
avatar
А сколько стоит кубик? Может, вообще не бросать, а продать и положить на депозит?)
Я бы бросал до тех пор пока не выпадет 5 или 6. Может это не 100% оптимально, но близко к этому
avatar
Выше _sk_ все верно расписал. Задачка решается с конца. Вот иллюстрация решения:



avatar

Понять как считать сначала на самом деле проще, тогда не нужно знать что такое матожидание (ну почти).

Сколько бы у вас не выпало на первом броске, у вас будет ещё 2 шанса выбросить больше того что у вас выпало.

Вероятность выбросить больше скажем 5ти за два броска равна:
1/6 (выпала 6ка и вы закончили) + (5/6) (выпало 5 или меньше) и снова хотим 6ку, шанс 1/6 итого вероятность выбросить больше 5ти:

1/6+5/6*1/6 = 30%, играть не стоит,

В случае 4ки:

2/6+4/6*2/6 = 55.6% вот здесь уже можно поиграть

Миха Баффетович, 

Пусть кубик нелинейный: 1, 2, 3, 4, 8, 9
Имеем на руках 4, стоит ли кинуть еще раз? По вашему методу вероятность улучшить результат <50%, значит нет.
Но матожидание 4.5 говорит другое. Так что без него никуда.

avatar
ivanovr, да, нужно ещё учитывать величину выирыша, то есть считать матожидание.
LogikoMen, исходов множество. Цена может гулять как угодно, хоть по синусойде. Важна цена X и Y. Но я виду что вы не склонны отвечать на мои вопросы, хотя вроде бы просили просветить. Так что не вижу смысла продолжать.
avatar

теги блога Roman Ivanov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн