Очередная интересная задачка по терверу
Спецом для трейдеров. Не столько сложная, сколько интересная:
Вы можете бросить кубик до трех раз. После каждого бросания или забираете столько долларов сколько выпало на кубике либо играете дальше.
К примеру: кинули 2 раза, на второй раз выпало 5 и вы решаете остановиться, забираете себе 5$.
Определить оптимальную стратегию игры и ожидаемый выигрыш?
8.6К |
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 апреля 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб.
Объем выданных россиянам заемных средств оценивается в 45 трлн руб. Почти половина этой суммы (21,7 трлн руб.) — это ипотека, 13,4 трлн —...
ПАО «ЭсЭфАй» погасило казначейские акции в размере 3,2% уставного капитала
Решение о погашении казначейских акций холдинга в размере 1 614 614 штук было принято акционерами на общем собрании 14 декабря 2025 года.
С 3...
Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами
В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!!
И, вероятно, будет еще больше!
Сегодня я...
На последнем шаге приходится брать то, что выпало. Математическое ожидание последнего шага равно
(1 +… + 6) / 6 = 3.5.
На предпоследнем шаге, если выпало 4, 5 или 6, уже не стОит отвергать результат и пытаться ещё раз на последнем шаге. А если выпало 1, 2 или 3, то имеет, т.к. математическое ожидание последнего шага 3.5 больше, чем то, что выпало. Математическое ожидание предпоследнего шага равно
3/6 * 3.5 + 1/6 * (4 + 5 + 6) = 4.25.
На предпредпоследнем шаге (он первый в этой задаче), если выпало 1, 2, 3 или 4, то стоит поиграть по оптимальной стратегии на последующих шагах, где математическое ожидание равно 4.25, а если выпало 5 или 6, то лучше остановиться. Математическое ожидание этого шага равно:
4/6 * 4.25 + 1/6 * (5 + 6) = 28/6 = 4.666..
В итоге, оптимальная стратегия выглядит так:
* бросить кубик 1-й раз; если выпало 5 или 6, то остановиться;
* бросить кубик 2-й раз; если выпало 4, 5 или 6, то остановиться;
* бросить кубик 3-й раз и взять, что выпало.
Кстати, эта задачка имеет некоторое отношение к опционам (похожая логика используется при расчёте справедливых цен методом деревьев).
спасибо
_sk_, Спасибо за подробное рассуждение. Такая логика пахнет тач-опционом...
К сожалению, почти все вероятностные задачки на различные виды лотерей не учитывают цену билетика. Точнее, принимают ее равной нулю. Это иногда приводит к неприятным и парадоксальным ответам.
Можно ли обобщить задачу на случай непрерывного времени и сказать, что имеется граница оптимальной остановки по достижению которой нужно фиксировать профит и уходить?
Я консервативный игрок. Если при первом броске выпало больше 3, то забрать выигрыш. Если выпало 1, 2, 3, то бросать ещё раз.
Если при втором броске выпало больше 3, то забрать выигрыш.
Если выпало 1, 2, 3, то бросать третий раз.
Ну, если все три раза выпадают цифры 1,2 и 3, то значит не повезло.
К инвесторам это не относится. Они ждут до победного момента. Пока акция не достигнет целевой цены.
Понять как считать сначала на самом деле проще, тогда не нужно знать что такое матожидание (ну почти).
Сколько бы у вас не выпало на первом броске, у вас будет ещё 2 шанса выбросить больше того что у вас выпало.
Вероятность выбросить больше скажем 5ти за два броска равна:
1/6 (выпала 6ка и вы закончили) + (5/6) (выпало 5 или меньше) и снова хотим 6ку, шанс 1/6 итого вероятность выбросить больше 5ти:
1/6+5/6*1/6 = 30%, играть не стоит,
В случае 4ки:
2/6+4/6*2/6 = 55.6% вот здесь уже можно поиграть
Пусть кубик нелинейный: 1, 2, 3, 4, 8, 9
Имеем на руках 4, стоит ли кинуть еще раз? По вашему методу вероятность улучшить результат <50%, значит нет.
Но матожидание 4.5 говорит другое. Так что без него никуда.