Необходимое количество разных стратегий (на примере 40% и 2:1)

В книге Лебо Ч. Лукас Д.В. — «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» авторы пишут, что стратегия с вероятностью выигрыша 0.4 и отношением среднего выигрыша к среднему проигрышу 2:1 дает статистическую вероятность слить депо близкую к нулю. Так ли это? На графике ниже результаты симуляции по этим данным.

Если вы торгуете фьючерсами и у вас сделок в год несколько тысяч, то – возможно. Если в год 50 сделок, то, судя по графику, флэт может длиться 4 года. В случае акций вход-выход может составить 0.2% (или около того). Результат транзакций: 50х0.2=10% (в год), умножаем на 4 года – результат: -40%. «Ничего не делал – только зашел».

Что можно сделать? Только увеличивать количество разных стратегий. До какого минимального количества? Ниже дан график средних по трем разным стратегиям (оранжевая – теоретическая кривая). Число реализаций ограничил пятью, чтобы не загромождать.

Одновременное использование трех стратегий дает еще значительные участки флэта.

Пять разных стратегий.

Результат значительно лучше, разброс меньше, но фиолетовая средняя дала участок флэта около 30% от всего участка.

Ну и наконец десять стратегий одновременно.

Разброс уменьшился, но не радикально. Самое главное – есть ровный и устойчивый рост, практически нет участков флэта.

Вывод. Варианта 40% выигрыш и отношение выигрыша к проигрышу 2:1 может быть жизнеспособен, но необходимо брать минимум пять разных стратегий (и считайте транзакционные затраты).

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.