GMKN&SBRF

Друзья, добрый день!

Не секрет, что я торгую на ММВБ 2 бумаги — Сбер и ГМК. Мне импонирует система РА (Романа Андреева) и видение уважаемого Ator'а. Легенд, которые пишут «цель исполнена» очень много, а эти ребята реально поясняют — в общем, им respect.
Будем честны, в широкой массе по разным весомым причинам трейдеры не раскрывают инфо по своим системам (обязательства перед инвесторами, моральная неготовность делиться безвозмездно, прочие соображения).  В этой связи я решил сделать 1-ый пост (и, предвосхищая реакцию — последний) поделиться совершенно открыто своим видением. А главное — укажу причины в виде графиков, почему видение именно такое.

1) Все гениальное просто.
Торговля див. отсечек топ-бумаг. Свежий пример ГМК — лето, осень 2018. Первая сделка в июле-августе закрыта, вторая реализуется в эти дни. Ниже график. 


Поясняю.
а) Минимум после отсечки может быть спрогнозирован поддержками на старшем таймфрейме (день, или неделя).
Не ищите его на часовиках и 15-минутках. Если на большой картинке вы не видите никакого уровня перед отсечкой, где цена могла бы оказаться в день после отсечки, то значит его и нет.
Пример — ГМК июль 2018. Я не стал покупать сразу после отсечки, поскольку не видел ни 1 уровня. Примерно через 3-4 дня поисков я зацепился за уровень, изображенный на картинке

б) Поддержки могут быть нисходящего тренда и восходящего. При этом очевидно (гениально-просто), что открытие торгов после отсечки ниже поддержки восходящего тренда, отменяет ее значимость и искать следует поддержку нисходящего тренда. Открытие посчитать легко=цена закрытия минус величина дивов*0,87 (НДФЛ)

в) Поддержка строится через предыдущие экстремумы четко (копейка в копейку, никаких компромиссов) и на таймфрейме не мельче дневки. Плюс наклон обыкновенно в диапазоне 30-45%. Это тоже очевидно, т.к. по определению наклон не может быть слишком крутым, иначе цель нарисуется где-то нереально низко.

г) Если вы строили уровень четко (копейка в копейку, как указано в пункте В), то ваш стоп-лосс не более 0,5%

д) Ваш тейк профит — это уровень минимума дня отсечки (не закрытия, а минимума). Я сторонник той идеи, что гэп — это непроторгованный промежуток между двумя сессиями подряд, а не просто разница между закрытием и открытием. Минимум берется, включая постаукцион и это реально важно. Например,  в ВТБ в этом году пост аукцион был на 1,7% ниже закрытия основной сессии в день отсечки. Гэп по ВТБ по моей системе был закрыт в июле. Те же, кто ждал достижения цены закрытия сессии, не дождались и, возможно, не дождутся уже никогда.


Эти принципы работают на всех бумагах, но я бы не советовал использовать их за пределами топ-10 бумаг (по обороту) на ММВБ. 

2) Почему это вообще нужно делать. Никогда не уходите в див. отсечки.
а) Дивиденды придут к вам за вычетом ндфл в любом случае. Если же Вы будете покупать после отсечки, то Ваш заработок — без вычета НДФЛ. Ситуации бывают разные. Это может иметь значение, если у Вас убыточный год. Тогда вы получите деньги в полном объеме и платить НДФЛ с этой сделки не будете
б) Почти всегда покупки после отсечки по уровням будут по цене меньшей, чем просто закрытие — величина дивов*0,87. То есть и заработок Ваш будет больше
в) Вы покупаете с коротким стоп-лоссом. Эти сделки проходят раз в год (дивы) и понятно, что входить большой частью депо. Уходя же в отсечку, Вы хуже контролируете риски. Вы уже собираетесь пересиживать, тратите нервные клетки. А что если цена откроется не -5%, а -10%, что если наше гениальное руководство предложит план Белоусова ночью или что-то случится? 

3) Диверсифицируйтесь. Покупайте ГП, Сбер, ГМК и другие, даже если это происходит одновременно. Со стопом Вы не несете повышенного риска, а возможности заработать за счет такой  диверсификции увеличиваются. Выбудете зарабатывать больше, чем большинство на рынке (30%+)

Если кто-то из Вас за 3-4 года станет мультимиллионером на торговле див. гэпов, то передавайте благодарности через моего земелю некоего Тимофея Мартынова. И он, если познакомиться со мной и, если решит не забыть — передаст! Всем халявы и бабла!