Mean-Variance optimization в действии

10 апреля 2012, 17:59
|
dhong

Пару картинок по американскому нефтегазовому сектору. Один график — прогнозы одного крупного брокера в отношении компаний сектора в разрезе внутренней волатильности. Другой — фактические результаты за год в разрезе исторической волатильности.

Настоящим хитом стала EP UN. Все остальное оказалось тратой времени.

Вопрос, что общего в этих двух графиках?

Ключевые слова:
портфель акций,
рынок США

17 комментариев

зеркальные?

Алексей (rwsmart)

10 апреля 2012, 18:10
Ответить

в каком то плане да. Но почему зеркальные?

dhong

10 апреля 2012, 18:28
Ответить

DHong, крупный брокер ошибся с прогнозами по-крупному?

onemorefake

10 апреля 2012, 21:48
Ответить

Что по осям отложено? где полная легенда?
пока минус. возможно исправитесь.

siva

10 апреля 2012, 18:33
Ответить

Станислав Иванов, Если вы не знаете, что такое mean-variance optimization, вам уже ничего не поможет))

dhong

10 апреля 2012, 19:47
Ответить

DHong, прочитал про эту математику. если вы серьезно используете mvo — вам уже ничего не поможет ;)

siva

10 апреля 2012, 20:11
Ответить

Станислав Иванов, не вижу смысла продолжать дискуссию, нравится алхимия и астрология — флаг вам в руки))

dhong

10 апреля 2012, 20:19
Ответить

DHong, не знаю как вы — я в казино вообще-то ;)
кстати, всё на зеро!)

siva

10 апреля 2012, 20:26
Ответить

Станислав Иванов, в казино честнее.

dhong

10 апреля 2012, 20:58
Ответить

DHong, могу лишь сказать одно вам — считая карты за блек-джеком, рано или поздно подойдут люди в черном и скажут «просьба на выход и больше вы данное заведение не посещаете».
надеюсь, я понятно выразился?
удачи. разговор считаю законченным.

siva

10 апреля 2012, 21:12
Ответить

Станислав Иванов, я не понимаю, при чем тут вообще люди в черном. Если вы не применяете математику вероятностей — что в блекджеке, что в торговле вас ничего хорошего не ждет. Это не я придумал))

dhong