Блог им. ant_sh

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 17.09.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-17 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4861)
Длительный аптренд 225 68% 155 0% 0 4% 3% 0% 7%
Откат в аптренде 180 81% 146 0% 1 3% 3% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 948 47% 448 0% 0 19% 9% 0% 34%
Пробой растущей 50МА 55 23% 13 0% 0 1% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 65 7% 5 23% 15 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 159 23% 37 6% 11 3% 0% 0% 5%
Недавний пробой падающей 50МА 91 15% 14 25% 23 1% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 142 28% 40 1% 2 2% 0% 0% 3%
Слом падающей 50МА 90 16% 15 15% 14 1% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 137 30% 42 7% 10 2% 0% 0% 2%
Недавний слом падающей 50МА 182 8% 15 26% 49 3% 0% 1% 0%
Консолидация под 50МА 552 14% 82 2% 14 11% 1% 0% 7%
Отскок вниз от 50МА 212 21% 46 11% 24 4% 0% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 73 17% 13 2% 2 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 305 6% 19 14% 45 6% 0% 0% 6%
Отскок вниз от 200МА 50 18% 9 28% 14 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 129 12% 16 11% 15 2% 0% 0% 4%
Консолидация на дне 718 0% 4 51% 368 14% 0% 7% 11%
Подскок со дна 155 0% 0 63% 99 3% 0% 2% 0%
Длительный даунтренд 331 0% 1 81% 269 6% 0% 5% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (225 акций) 17.09.2018

8.9% 20 4% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 7 6%   116     8 Медицина-изделия
3.1% 7 14%   47 ЛИДИР.   39 Аэрокосмос/оборона
2.7% 6 20%   30     45 Финансы-платёжные карты
2.7% 6 12%   50     10 Медицина-системы/оборудование
2.2% 5 8%   56 ЗАМЕДЛ.   94 Интернет-контент
2.2% 5 11%   44 ЗАМЕДЛ.   80 Машиностроение-промышленное общее
2.2% 5 10%   46 ЗАМЕДЛ.   99 Девелоперы недвижимости
2.2% 5 9%   55     58 Химикаты-особые
1.8% 4 28%   14     85 Телеком услуги-беспроводные
1.8% 4 6%   61     11 ПО-корпоративное
1.8% 4 5%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8% 4 2%   185     84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8% 4 11%   34 ЛИДИР.   16 ПО-спец-корпоративное
 
38.2% 86   из 225 акций показано

Откат в аптренде (180 акций) 17.09.2018

15.0% 27 5% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
6.7% 12 10%   116     8 Медицина-изделия
3.9% 7 20%   34 ЛИДИР.   16 ПО-спец-корпоративное
3.9% 7 12%   55     41 Розница-рестораны
3.3% 6 15%   39     15 Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.3% 6 9%   61     11 ПО-корпоративное
3.3% 6 35%   17     103 Транспорт-грузовой
2.2% 4 12%   31     18 ПО-защита информации
2.2% 4 8%   50     10 Медицина-системы/оборудование
2.2% 4 50%   8 ЛИДИР.   29 Розница/опт-автозапчасти
2.2% 4 66%   6 ЛИДИР.   4 Розница-дисконтные и галантерейные магазины
 
48.3% 87   из 180 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (948 акций) 17.09.2018

8.6% 82 44% из 185 акций в   отрасли с рангом 84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 30 6%   500 ЛИДИР.   36 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 26 22%   116     8 Медицина-изделия
2.5% 24 39%   61     11 ПО-корпоративное
2.3% 22 42%   52     162 Финансы-пустые чеки
2.2% 21 50%   42 ЗАМЕДЛ.   119 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1% 20 28%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 20 27%   72     113 Банки-запад/юго-запад
2.0% 19 59%   32     102 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7% 16 38%   42 ЗАМЕДЛ.   108 Финансовые услуги-особые
 
29.5% 280   из 948 акций показано

Пробой растущей 50МА (55 акций) 17.09.2018

20.0% 11 5% из 185 акций в   отрасли с рангом 84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.3% 4 18%   22     167 Банки-денежные центры
5.5% 3 2%   102 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
 
32.7% 18   из 55 акций показано

Пробой падающей 50МА (65 акций) 17.09.2018

12.3% 8 4% из 185 акций в   отрасли с рангом 84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2% 4 0%   500 ЛИДИР.   36 Медицина-биомед/биотехнологии
 
18.5% 12   из 65 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (159 акций) 17.09.2018

9.4% 15 3% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 7 9%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.4% 7 3%   185     84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 6 30%   20     147 Страхование-жизни
3.1% 5 6%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5% 4 8%   46 ЗАМЕДЛ.   99 Девелоперы недвижимости
2.5% 4 8%   47 ЛИДИР.   39 Аэрокосмос/оборона
2.5% 4 9%   44 ЗАМЕДЛ.   80 Машиностроение-промышленное общее
2.5% 4 5%   74 НАРОЖД.   90 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5% 4 11%   36     176 Горная добыча-руда
 
37.7% 60   из 159 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (91 акций) 17.09.2018

7.7% 7 1% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 4 3%   116     8 Медицина-изделия
4.4% 4 2%   185     84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
16.5% 15   из 91 акций показано

Слом растущей 50МА (142 акций) 17.09.2018

9.9% 14 2% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 8 11%   72     113 Банки-запад/юго-запад
4.2% 6 5%   102 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
4.2% 6 8%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5% 5 8%   61     11 ПО-корпоративное
2.8% 4 8%   50     10 Медицина-системы/оборудование
2.8% 4 14%   28     125 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
 
33.1% 47   из 142 акций показано

Слом падающей 50МА (90 акций) 17.09.2018

21.1% 19 3% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
 
21.1% 19   из 90 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (137 акций) 17.09.2018

6.6% 9 1% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 9 15%   57 ЗАМЕДЛ.   128 Банки-средний-запад
5.1% 7 6%   102 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
4.4% 6 7%   83 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
4.4% 6 14%   42 ЗАМЕДЛ.   119 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.6% 5 4%   116     8 Медицина-изделия
3.6% 5 6%   72     113 Банки-запад/юго-запад
2.9% 4 33%   12 НАРОЖД.   106 Банки-сверх региональные
2.9% 4 6%   64 ОТСТ.   160 Финансы-сбербанки
 
40.1% 55   из 137 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (182 акций) 17.09.2018

17.0% 31 6% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
6.0% 11 17%   64 ОТСТ.   160 Финансы-сбербанки
6.0% 11 10%   102 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
5.5% 10 17%   57 ЗАМЕДЛ.   128 Банки-средний-запад
4.4% 8 9%   83 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
3.8% 7 3%   185     84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 7 12%   55     41 Розница-рестораны
3.3% 6 8%   72     113 Банки-запад/юго-запад
2.2% 4 7%   55     58 Химикаты-особые
2.2% 4 9%   42 ЗАМЕДЛ.   119 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
 
54.4% 99   из 182 акций показано

Консолидация под 50МА (552 акций) 17.09.2018

6.9% 38 20% из 185 акций в   отрасли с рангом 84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5% 25 5%   500 ЛИДИР.   36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 20 24%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1% 17 26%   64 ОТСТ.   160 Финансы-сбербанки
3.1% 17 16%   102 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
3.1% 17 20%   83 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
2.7% 15 34%   43 ЗАМЕДЛ.   136 Нефть и газ-полевые услуги
2.7% 15 20%   74 НАРОЖД.   90 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 11 15%   72     113 Банки-запад/юго-запад
1.8% 10 15%   66 НАРОЖД.   132 Финансы-управление инвестициями
1.6% 9 32%   28     125 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.6% 9 19%   46 ЗАМЕДЛ.   99 Девелоперы недвижимости
1.6% 9 25%   36 ОТСТ.   185 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
38.4% 212   из 552 акций показано

Отскок вниз от 50МА (212 акций) 17.09.2018

11.8% 25 5% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 8 20%   39     15 Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.3% 7 20%   34 ОТСТ.   164 Электроника-полупроводники производители
2.8% 6 5%   102 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
2.8% 6 7%   83 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
2.8% 6 10%   57 ЗАМЕДЛ.   128 Банки-средний-запад
2.8% 6 16%   36 ОТСТ.   185 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.8% 6 9%   61     11 ПО-корпоративное
2.8% 6 10%   56 ЗАМЕДЛ.   94 Интернет-контент
2.8% 6 5%   116     8 Медицина-изделия
2.8% 6 21%   28 ЗАМЕДЛ.   68 Одежда
1.9% 4 18%   22 ЗАМЕДЛ.   141 Ком услуги-найм персонала
 
43.4% 92   из 212 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (73 акций) 17.09.2018

13.7% 10 12% из 82 акций в   отрасли с рангом 47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
11.0% 8 1%   500 ЛИДИР.   36 Медицина-биомед/биотехнологии
6.8% 5 8%   62     194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.5% 4 25%   16     154 Нефть и газ-бурение
4.1% 3 5%   56 ЗАМЕДЛ.   94 Интернет-контент
4.1% 3 13%   23 ЗАМЕДЛ.   118 Нефть и газ-комплексные
 
45.2% 33   из 73 акций показано

Консолидация под 200МА (305 акций) 17.09.2018

12.8% 39 7% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
2.3% 7 17%   41     34 Компьютеры-техобслуживание
2.3% 7 20%   34     74 Энергия альтернативная
2.0% 6 8%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 6 5%   116     8 Медицина-изделия
2.0% 6 11%   52     162 Финансы-пустые чеки
2.0% 6 37%   16 НАРОЖД.   65 Телеком услуги-кабельные/спутниковые
1.6% 5 16%   31     117 Телеком услуги-зарубежные
1.6% 5 9%   55     41 Розница-рестораны
1.6% 5 2%   185     84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6% 5 7%   66 НАРОЖД.   132 Финансы-управление инвестициями
1.6% 5 17%   28 НАРОЖД.   62 Продукты-консервы
1.6% 5 6%   74 НАРОЖД.   90 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6% 5 15%   32     33 Нефть и газ-переработка/продажа
 
36.7% 112   из 305 акций показано

Отскок вниз от 200МА (50 акций) 17.09.2018

42.0% 21 4% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
6.0% 3 2%   116     8 Медицина-изделия
6.0% 3 37%   8 ЛИДИР.   35 Розница-крупные дисконтные сети
 
54.0% 27   из 50 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (129 акций) 17.09.2018

13.2% 17 3% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 7 14%   47 ЛИДИР.   39 Аэрокосмос/оборона
5.4% 7 15%   44 ЗАМЕДЛ.   80 Машиностроение-промышленное общее
4.7% 6 5%   116     8 Медицина-изделия
3.9% 5 15%   33 ЗАМЕДЛ.   77 Досуг-услуги
3.1% 4 26%   15 НАРОЖД.   78 Контейнеры/упаковка
 
35.7% 46   из 129 акций показано

Консолидация на дне (718 акций) 17.09.2018

11.3% 81 16% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 20 32%   62     194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6% 19 18%   102 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
2.5% 18 27%   66 НАРОЖД.   132 Финансы-управление инвестициями
1.8% 13 15%   83 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
1.8% 13 41%   31     117 Телеком услуги-зарубежные
1.8% 13 17%   74 НАРОЖД.   90 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 13 59%   22     195 Строительство-жилое/коммерческое
1.7% 12 21%   56 ЗАМЕДЛ.   94 Интернет-контент
1.7% 12 52%   23 ОТСТ.   187 Банки-зарубежные
 
29.8% 214   из 718 акций показано

Подскок со дна (155 акций) 17.09.2018

14.8% 23 37% из 62 акций в   отрасли с рангом 194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.1% 11 2%   500 ЛИДИР.   36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 6 13%   43 ЗАМЕДЛ.   136 Нефть и газ-полевые услуги
3.9% 6 7%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6% 4 7%   56 ЗАМЕДЛ.   94 Интернет-контент
2.6% 4 12%   31 ЗАМЕДЛ.   109 Бытовые услуги-образование
2.6% 4 6%   66 НАРОЖД.   132 Финансы-управление инвестициями
2.6% 4 7%   55     58 Химикаты-особые
2.6% 4 11%   36     176 Горная добыча-руда
 
42.6% 66   из 155 акций показано

Длительный даунтренд (331 акций) 17.09.2018

26.6% 88 17% из 500 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 36 Медицина-биомед/биотехнологии
2.1% 7 6%   116     8 Медицина-изделия
2.1% 7 12%   55     58 Химикаты-особые
2.1% 7 38%   18 ОТСТ.   179 Медицина-нефирменные лекарства
2.1% 7 8%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 7 21%   33 НАРОЖД.   89 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8% 6 20%   29 ЛИДИР.   23 Охрана
1.8% 6 18%   32 ЗАМЕДЛ.   135 Транспорт-водный
1.8% 6 18%   33 ЛИДИР.   37 Установки контроля загрязнения окр среды
 
42.6% 141   из 331 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2275 акций) 17.09.2018

7.2% 164 88% из 185 акций в   отрасли с рангом 84 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 75 15%   500 ЛИДИР.   36 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 73 71%   102 ЗАМЕДЛ.   137 Банки-северо-восток
3.0% 68 81%   83 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
2.5% 56 77%   72     113 Банки-запад/юго-запад
2.5% 56 48%   116     8 Медицина-изделия
2.2% 51 89%   57 ЗАМЕДЛ.   128 Банки-средний-запад
2.2% 49 76%   64 ОТСТ.   160 Финансы-сбербанки
2.1% 48 67%   71 ЗАМЕДЛ.   123 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 46 88%   52     162 Финансы-пустые чеки
1.8% 40 65%   61     11 ПО-корпоративное
1.7% 38 51%   74 НАРОЖД.   90 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5% 34 80%   42 ЗАМЕДЛ.   119 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4% 32 68%   47 ЛИДИР.   39 Аэрокосмос/оборона
1.3% 29 52%   55     41 Розница-рестораны
1.3% 29 43%   66 НАРОЖД.   132 Финансы-управление инвестициями
1.2% 27 84%   32     102 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2% 27 61%   44 ЗАМЕДЛ.   80 Машиностроение-промышленное общее
1.2% 27 49%   55     58 Химикаты-особые
1.1% 26 63%   41     34 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 25 30%   82     47 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
44.8% 1020   из 2275 акций показано

Фэйкаут закончился значительной распродажей на Насдаке и акциях малой капитализации. Между 500 акциями индекса и ~5000 обыкновенных акций общего рынка огромный дисбаланс, следить за сломом 20МА в S&P500 и NYSE Composite и далее 50МА/дна блюдца и категориями слома 50МА первой таблицы.
342

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Московская биржа запускает Market Vision — независимый сервис аналитики инвестиционных портфелей для частных инвесторов 🙌
Market Vision помогает моделировать портфели и оценивать их эффективность и риски буквально «на лету», превращая сложные финансовые расчеты в...
Фото
moscow_exchange
13:02
Фото
Инвестиции с защитой от инфляции: реальные активы в портфеле МГКЛ
📈 Когда цены растут, особенно важно понимать, что лежит в основе бизнеса. В МГКЛ эта основа — реальные активы: товары, техника, залоги, золото. Это...
Фото
MGKL
10:00
Фото
Рост числа акционеров и диверсификация структуры капитала #итогиSOFL2025
Продолжаем серию предновогодних постов с итогами! На этот раз — поговорим про вас — наших акционеров.  В 2025 году Софтлайн:  продолжил...
Фото
Softline_IR
16:23

полезные записи за 24 часа

★17 44 💰 Фонды денежного рынка – Какой выгоднее?
★12 13 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — САЛЬДИРОВАНИЕ УБЫТКОВ
★5 3 9 шагов к счастливой жизни: Что я отметил для себя прочитав десятки книг
★5 27 ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых
★5 1 Необычный ход АПРИ в новом облигационном выпуске
★5 1 11 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов
★5 39 Траектория кризиса
★4 1 Лента - амбициозные планы или пустые обещания?
★4 3 Аэрофлот отчитался за III кв. 2025 г. — страховое урегулирование по ВС помогает прибыли. Снижение демпферных выплат влияет на дивидендный потенциал.
★4 6 📦 Новый ЗПИФ Акцент IV — акцент на пассивный доход с торгового центра
+112 30 Азия. Среда.
+110 53 Свежий курс Шадрина
+103 75 Я устал, я ухожу! Инсайт о том, почему откладывать действительно архи важно!
+92 39 Траектория кризиса
+86 7 ⚠️ Чит-код Уолл-стрит больше не работает
+83 62 Прогнозы по ставке какие-то беззубые. Я прогнозирую -200бп🔥🚀
+81 44 💰 Фонды денежного рынка – Какой выгоднее?
+79 27 ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых
+69 12 ❗️Оферта, которая требует внимания 🦆 Урожай! 🤬Black list
+66 3 БСП: результаты ноября напугали рынок. Есть ли причины для паники?

самые обсуждаемые сегодня

75к Я устал, я ухожу! Инсайт о том, почему откладывать действительно архи важно!
39к Траектория кризиса
39к Метод Геллы. На ожидании (eur/usd)
45к Вор маст гоу он
37к В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen Tharu XR — он дешевле «Лады»
35к 10 лимонов инвестиций в сельское хозяйство
33к Дело кудельман как я его вижу
30к Азия. Среда.
23к 🔻АКРА понизила кредитный рейтинг Уральской стали с А до ВВ- (на 7 ❗️ ступеней)
27к ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн