Сравнение ставок на спорт, страховки и опционов.

Это, по факту, одно и тоже.

Делая ставку на спорт, Вы знаете сумму которую ставите и знаете коэффициент выигрыша.
Умножаете сумму на коэффициент, получаете сумму выигрыша.

Страхуя имущество или жизнь, Вы также делает ставку, только уже на то чтобы имущество сгорело или человек умер.
Вы знаете сколько должны получить(выигрыш), высчитав страховой коэффициент(выигрыша), делим выигрыш на коэффициент и получаем сумму страхового взноса.

Покупая опцион вне денег, Вы также делаете ставку на то, что цена дойдет до цены страйк и пересечет ее(хотя бы на размер премии).
Вы знаете сумму ставки — это премия по опционам, Вы знаете примерный коэффициент(1/Дельта), но Вы не знаете размер выигрыша.
В классических опционах(ваниле) размер выигрыша может быть огромным, а может оказаться отрицательным. Хотя условие, пересечение цены страйк, выполнено.
Бинарные опционы рассматривать небудем, потому что это простой обман.

Мы имеем три абсолютно схожие системы. Но опционы выбиваются из сравнения тем, что Выигрыш неизвестен. Ставка сделана, а выигрыш непонятен.
Жажда получение огромной прибыли при покупке опционов «разбивается» о многомерной нелинейности стоимости самих опционов.

Если пофантазировать, то можно предложить новые виды страхования с «плавающим» коэффициентом и введением в его расчет понятия волатильности.
Если, допустим в период страхования жизни человек отправился пешком в Центральную Африку. Размер страховки резко взлетел. Страховая звонит с требованием донести денег)))
А в условиях страховки написано, что если человек умирает быстро, тогда ничего не получает, если умирает долго и к концу срока страхования точно умрет, тогда бесконечно много.
Или, ввести в ставках на спорт параметры временной стоимости. Сумма вероятностей всех исходов будет меняться от 120% до 80%.

А может, все таки, применить правила ставок и страховки к опционам?
Опционы сделать такими, чтобы один раз сделать ставку и знать размер своей прибыли, если цена пересечет страйк.
Размер выигрыша будет зависеть от цены б/а, волатильности и времени которое осталось до экспиры.
И не мечтать о бесконечной прибыли лавируя между многомерными параметрами.