Мои long-стрэдлы.

25 августа 2018, 18:02
|
Дон Маттео

Реализовал за 2 недели 3 стрэдла разнесенных по времени.
1. Была проба пера 5 стрэдлов на си. По системе закрыты в один день с профитом примерно 1к.
2. Проба 10 стрэдлов си. Попал на день без движения. Чуть чуть не дотянул до критерия закрытия ноги, цена улетела сильно дальше. Затем докупал путрв ближних дешёвых цена уходила сильно в деньги и в этот день я узнал что делать в такие моменты… Вообщем недозаработал прилично.
3. Проба 15 стрэдлов на бренте. Начал неплохо закрывать ногу. Но потом как то затильтовал и закрыл вплоть до комиссии в нули (.

Ощущение твердого стояния двумя ногами на одном месте ))). Вероятно я где то близко к качественному прорыву, но грызут мысли о том сколько слил до этого, сколько упускал/упускаю. Рынок суров в том плане что отобрать он свое не упустит, а вот за то чтобы взять нужно побороться…

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
мобильный пост

2.1К | ★3

12 комментариев

что подразумевается под системой?
Тест на основе улыбок или где-то берете историю? Я вот хочу потестить но не могу пока понять как и в чем.

baron_samedi

25 августа 2018, 19:01
Ответить

baron_samedi, я много торговал фьючем и местами удачно, это помогло улучшить торговлю в целом. Долго следил за историей и включал логику и рассчет

Дон Маттео

25 августа 2018, 20:30
Ответить

baron_samedi, тесты на истории вообще обманчивая штука, а тесты опционов на истории — беда в кубе. Более конструктивно использовать сразу стратегию с эджем по построению.

ch5oh

25 августа 2018, 22:59
Ответить

ch5oh,
что в Вашем понимании системная торговля опционами? «Система»?

baron_samedi

25 августа 2018, 23:01
Ответить

baron_samedi, как и везде: набор правильных правил.

Например, стратегия с эджем «по построению»: арбитраж фьючерс / акция.

ch5oh

25 августа 2018, 23:25
Ответить

ch5oh, поспорил бы. Тем более, что эдж ничуть не противоречит тестам на истории. Например. Торгуя зигзаг, ты, скорее всего, изначально предполагаешь, что имеещь некий эдж. Ок, но если к нему добавить выбранный по ист данным момент входа? Сильного отрицательного наклона улыбки?

Стас Бржозовский

25 августа 2018, 23:10
Ответить

Стас Бржозовский, при тестировании на истории оптимизатор просто подберет тебе наилучшую возможную точку входа.

Вот ты говоришь: «наклон». Без проблем. Наклон на РИ в среднем (-5). Если он стал (-10) это вроде бы намекает на увеличенный размер халявы. В чем проблема? Проблема в том, что наклон (-10) может быть вполне обоснован (то есть он может сформироваться перед большим снижением рынка).

ch5oh

25 августа 2018, 23:23
Ответить

ch5oh, может, да. Но тогда твои минус пять уже обидели, предварительно.и еще обидят в процессе сильного снижения, если с роллированием возникнут траблы. А вот «вход в момент минус 10» позволит избежать, как минимум, предварительных обид

Стас Бржозовский

25 августа 2018, 23:30
Ответить

Стас Бржозовский, а (-10) можно вообще не дождаться. И что теперь? Сидеть ждать у моря погоды?

Взять один юнит по (-5). Если будет (-10) — усреднить. Но, конечно, по ситуации.

ch5oh

25 августа 2018, 23:37
Ответить

ch5oh, можно и не дождаться. Но тогда лучше и не лезть, хвост оберегая, кмк. А погода — там не только ветер поискать можно — все таки мы не яхтсмены. Давление, температура, гм-бури — где то денежка и притаилась

Стас Бржозовский