Реализовал за 2 недели 3 стрэдла разнесенных по времени.
1. Была проба пера 5 стрэдлов на си. По системе закрыты в один день с профитом примерно 1к.
2. Проба 10 стрэдлов си. Попал на день без движения. Чуть чуть не дотянул до критерия закрытия ноги, цена улетела сильно дальше. Затем докупал путрв ближних дешёвых цена уходила сильно в деньги и в этот день я узнал что делать в такие моменты… Вообщем недозаработал прилично.
3. Проба 15 стрэдлов на бренте. Начал неплохо закрывать ногу. Но потом как то затильтовал и закрыл вплоть до комиссии в нули (.
Ощущение твердого стояния двумя ногами на одном месте ))). Вероятно я где то близко к качественному прорыву, но грызут мысли о том сколько слил до этого, сколько упускал/упускаю. Рынок суров в том плане что отобрать он свое не упустит, а вот за то чтобы взять нужно побороться…
baron_samedi, тесты на истории вообще обманчивая штука, а тесты опционов на истории — беда в кубе. Более конструктивно использовать сразу стратегию с эджем по построению.
ch5oh, поспорил бы. Тем более, что эдж ничуть не противоречит тестам на истории. Например. Торгуя зигзаг, ты, скорее всего, изначально предполагаешь, что имеещь некий эдж. Ок, но если к нему добавить выбранный по ист данным момент входа? Сильного отрицательного наклона улыбки?
Стас Бржозовский, при тестировании на истории оптимизатор просто подберет тебе наилучшую возможную точку входа.
Вот ты говоришь: «наклон». Без проблем. Наклон на РИ в среднем (-5). Если он стал (-10) это вроде бы намекает на увеличенный размер халявы. В чем проблема? Проблема в том, что наклон (-10) может быть вполне обоснован (то есть он может сформироваться перед большим снижением рынка).
ch5oh, может, да. Но тогда твои минус пять уже обидели, предварительно.и еще обидят в процессе сильного снижения, если с роллированием возникнут траблы. А вот «вход в момент минус 10» позволит избежать, как минимум, предварительных обид
ch5oh, можно и не дождаться. Но тогда лучше и не лезть, хвост оберегая, кмк. А погода — там не только ветер поискать можно — все таки мы не яхтсмены. Давление, температура, гм-бури — где то денежка и притаилась
Так много разных мнений, коментариев, прогнозов и домыслов в чате! Не видел только обсуждения одного важного(на мой примитивный) взгляд вопроса: почему санкции в отношении нрд и нкц только сейчас и им...
страшные санкции на ММВБ ММВБ -это прежде всего инфраструктура через которую проще осуществлять сделки, от всего объема валют , примерно 20% приходится на евро /$, самый большой объем проходит в Юа...
Freedom Holding Corp. удвоил выручку, прибыль выросла в 1,8 раз
По итогам 2024 фискального года (соответствует периоду с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го) Freedom Holding увеличил выруч...
Бесконечный рост S&P! Почему санкции против обращения доллара в России это позитив...для американского фондового рынка. Рассматривая украинский кейс как просто один из выкладываемых США пазлов в к...
Не всё то золото, что Б… Л...Девальвация рубля и «токсичность» валют способствуют повышенному интересу к золоту и золотодобытчикам. И если с самим золотом выбор инструментов довольно широк, то с...
Вечный фьючерс Si и СFD - что дальше? Как известно, в связи с прекращением валютных торгов на Мосбирже на вечном фьючерсе ВРЕМЕННО отменен фандинг на валютных фьючерсах (ВФ).
Поскольку исчез спот, т...
Мать и Дитя переехала в Россию, Сбербанк ставит рекорды по прибыли, дивиденды, покупки и другие интересные новости Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим о...
Мать и Дитя переехала в Россию, Сбербанк ставит рекорды по прибыли, дивиденды, покупки и другие интересные новости Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим о...
Россия обогнала США и стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу в мае Причиной такого разворота стали разовые факторы, однако он подчеркивает трудности, с которыми сталкивается регион в по...
Тест на основе улыбок или где-то берете историю? Я вот хочу потестить но не могу пока понять как и в чем.
что в Вашем понимании системная торговля опционами? «Система»?
baron_samedi, как и везде: набор правильных правил.
Например, стратегия с эджем «по построению»: арбитраж фьючерс / акция.
Стас Бржозовский, при тестировании на истории оптимизатор просто подберет тебе наилучшую возможную точку входа.
Вот ты говоришь: «наклон». Без проблем. Наклон на РИ в среднем (-5). Если он стал (-10) это вроде бы намекает на увеличенный размер халявы. В чем проблема? Проблема в том, что наклон (-10) может быть вполне обоснован (то есть он может сформироваться перед большим снижением рынка).
Стас Бржозовский, а (-10) можно вообще не дождаться. И что теперь? Сидеть ждать у моря погоды?
Взять один юнит по (-5). Если будет (-10) — усреднить. Но, конечно, по ситуации.