Блог им. firetrade

гамак и цены на металлы

сделал микроресерч:
скачал недельные закрытия с финама по основным металлам из выручки гамака — никель, палладий и медь
создал упрощенный синтетик каждого по трети  умножил на курс бакса и как видно невооруженным взглядом, что цена гамака коинтегрирована с этим синтетиком

гамак и цены на металлы



и видно, что ввиду последних конфликтов мажоров спред разошелся
В принципе можно притарить бумагу в расчете, что спред сойдется, как он сходился последние несколько лет.
Ну либо металлы накроются...

4.4К | ★2
7 комментариев
Хорошая работа. Выложите пожалуйста файл на облако для скачивания, думаю многим будет интересно
avatar
а если умножить на индекс бакса?
avatar
Согласен, интересная коинтеграция! А еще проводили исследования в других секторах, кроме металлов?

avatar
Бкс давно об этом говорит. Инвест идея у них уж месяц как. Но ваш синтетик позволяет наглядно оценить. Хорошая работа
а если sint опуститься до гмк?
avatar
Я полагаю, что синтетик следует пересчитать. Доля Меди в производстве ГМК по 2016-2017 г.г. примерно составляет 60-65%, никеля 35%-40%, остальное в пределах 1%. График будет другой, его интересно посмотреть.
входить только одним ГМК? А вторая часть спреда?

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/JPY у 160: рынок проверяет предел прочности иены
Четверг на валютном рынке снова стал днем нефти, в то время как макростатистика отошла на второй план. Рынок активно переоценивает не текущую...
Фото
🖥️ Комплексное импортозамещение для промышленности от Софтлайн
Друзья, делимся очередным классным кейсом! «Софтлайн Решения» (входит в Группу Софтлайн) реализовала комплексный ИТ-проект для крупного...
Фото
Завершение размещения ПКО СЗА БО-06 (BB–|ru|, 200 млн р.,YTM 28,71%) 20 марта
Размещение облигаций ПКО СЗА БО-06 (BB-, YTM 28,71%) завершится 20 марта. До конца размещения остается 6 торговых сессий. ❗️Информация...
Фото
Сбер РПБУ февраль 2026 г. - снижение резервов помогло удержать рекордную прибыль
Сбер опубликовал результаты за 2 месяца работы в 2026 году по РСБУ. Чистая прибыль за 2 месяца составила 325 млрд руб. (+21,4%). За февраль...

теги блога Иван Файртрейдов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн