Блог им. firetrade

гамак и цены на металлы

сделал микроресерч:
скачал недельные закрытия с финама по основным металлам из выручки гамака — никель, палладий и медь
создал упрощенный синтетик каждого по трети  умножил на курс бакса и как видно невооруженным взглядом, что цена гамака коинтегрирована с этим синтетиком

гамак и цены на металлы



и видно, что ввиду последних конфликтов мажоров спред разошелся
В принципе можно притарить бумагу в расчете, что спред сойдется, как он сходился последние несколько лет.
Ну либо металлы накроются...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
4.5К | ★2
7 комментариев
Хорошая работа. Выложите пожалуйста файл на облако для скачивания, думаю многим будет интересно
avatar
а если умножить на индекс бакса?
avatar
Согласен, интересная коинтеграция! А еще проводили исследования в других секторах, кроме металлов?

avatar
Бкс давно об этом говорит. Инвест идея у них уж месяц как. Но ваш синтетик позволяет наглядно оценить. Хорошая работа
а если sint опуститься до гмк?
avatar
Я полагаю, что синтетик следует пересчитать. Доля Меди в производстве ГМК по 2016-2017 г.г. примерно составляет 60-65%, никеля 35%-40%, остальное в пределах 1%. График будет другой, его интересно посмотреть.
входить только одним ГМК? А вторая часть спреда?

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично...
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 3 июля 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
EOM Watcher в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разбираем индикатор EOM Watcher. Это модификация Ease Of Movement, которая оценивает, насколько легко цене двигаться с учётом объёма....
Фото
Обзор портфеля - июнь 2026 г. 

теги блога Иван Файртрейдов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн