Блог им. firetrade

гамак и цены на металлы

сделал микроресерч:
скачал недельные закрытия с финама по основным металлам из выручки гамака — никель, палладий и медь
создал упрощенный синтетик каждого по трети  умножил на курс бакса и как видно невооруженным взглядом, что цена гамака коинтегрирована с этим синтетиком

гамак и цены на металлы



и видно, что ввиду последних конфликтов мажоров спред разошелся
В принципе можно притарить бумагу в расчете, что спред сойдется, как он сходился последние несколько лет.
Ну либо металлы накроются...

4.4К | ★2
7 комментариев
Хорошая работа. Выложите пожалуйста файл на облако для скачивания, думаю многим будет интересно
avatar
а если умножить на индекс бакса?
avatar
Согласен, интересная коинтеграция! А еще проводили исследования в других секторах, кроме металлов?

avatar
Бкс давно об этом говорит. Инвест идея у них уж месяц как. Но ваш синтетик позволяет наглядно оценить. Хорошая работа
а если sint опуститься до гмк?
avatar
Я полагаю, что синтетик следует пересчитать. Доля Меди в производстве ГМК по 2016-2017 г.г. примерно составляет 60-65%, никеля 35%-40%, остальное в пределах 1%. График будет другой, его интересно посмотреть.
входить только одним ГМК? А вторая часть спреда?

Читайте на SMART-LAB:
Фото
AUD/JPY: Медвежье эхо у линии тренда
Кросс-курс AUD/JPY провел прошлую неделю в узком диапазоне. Пара тестировала серией свечных доджи пробитую линию поддержки восходящего канала...
Фото
Свежие идеи ПИФ Alenka Capital - опять перетрясли портфель, а с начала года доходность упала с +11% до +6% . Подглядываем за Элвисом вместе
Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей...
Фото
Акция МГКЛ: дарим 100 акций
Если вы ещё не участвовали — сейчас самое время. Условия участия: — купить от 100 акций $MGKL в период до 30 апреля — написать пост в...
Фото
Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где...

теги блога Иван Файртрейдов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн