Блог им. firetrade

гамак и цены на металлы

сделал микроресерч:
скачал недельные закрытия с финама по основным металлам из выручки гамака — никель, палладий и медь
создал упрощенный синтетик каждого по трети  умножил на курс бакса и как видно невооруженным взглядом, что цена гамака коинтегрирована с этим синтетиком

гамак и цены на металлы



и видно, что ввиду последних конфликтов мажоров спред разошелся
В принципе можно притарить бумагу в расчете, что спред сойдется, как он сходился последние несколько лет.
Ну либо металлы накроются...

4.4К | ★2
7 комментариев
Хорошая работа. Выложите пожалуйста файл на облако для скачивания, думаю многим будет интересно
avatar
а если умножить на индекс бакса?
avatar
Согласен, интересная коинтеграция! А еще проводили исследования в других секторах, кроме металлов?

avatar
Бкс давно об этом говорит. Инвест идея у них уж месяц как. Но ваш синтетик позволяет наглядно оценить. Хорошая работа
а если sint опуститься до гмк?
avatar
Я полагаю, что синтетик следует пересчитать. Доля Меди в производстве ГМК по 2016-2017 г.г. примерно составляет 60-65%, никеля 35%-40%, остальное в пределах 1%. График будет другой, его интересно посмотреть.
входить только одним ГМК? А вторая часть спреда?

Читайте на SMART-LAB:
Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки
Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках...
Фото
#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе
Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в...
Завершаем год рекордными цифрами!
Друзья, привет! 🌟 Завершаем год рекордными цифрами! За 2025 года мы ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв.м жилой недвижимости — это 131...

теги блога Иван Файртрейдов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн