Блог им. firetrade

гамак и цены на металлы

сделал микроресерч:
скачал недельные закрытия с финама по основным металлам из выручки гамака — никель, палладий и медь
создал упрощенный синтетик каждого по трети  умножил на курс бакса и как видно невооруженным взглядом, что цена гамака коинтегрирована с этим синтетиком

гамак и цены на металлы



и видно, что ввиду последних конфликтов мажоров спред разошелся
В принципе можно притарить бумагу в расчете, что спред сойдется, как он сходился последние несколько лет.
Ну либо металлы накроются...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
4.5К | ★2
7 комментариев
Хорошая работа. Выложите пожалуйста файл на облако для скачивания, думаю многим будет интересно
avatar
а если умножить на индекс бакса?
avatar
Согласен, интересная коинтеграция! А еще проводили исследования в других секторах, кроме металлов?

avatar
Бкс давно об этом говорит. Инвест идея у них уж месяц как. Но ваш синтетик позволяет наглядно оценить. Хорошая работа
а если sint опуститься до гмк?
avatar
Я полагаю, что синтетик следует пересчитать. Доля Меди в производстве ГМК по 2016-2017 г.г. примерно составляет 60-65%, никеля 35%-40%, остальное в пределах 1%. График будет другой, его интересно посмотреть.
входить только одним ГМК? А вторая часть спреда?

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📅 График торгов в праздничные дни
🔵 Мосбиржа 12 июня — дополнительная сессия выходного дня. 13 и 14 июня — работает в режиме выходного дня. 🔵 СПБ Биржа 12-14...
Фото
Новые фьючерсы на Мосбирже: TSMC, SAP SE, Sony, ASML
На Мосбирже начались торги расчетными фьючерсными контрактами на американские депозитарные расписки (АДР) восьми крупнейших международных...
Фото
AUD/NZD: Попытка номер два?
Кросс-курс AUD/NZD протестировал линию восходящего тренда, построенную по минимумам 02.07.2025, 20.08.2025 и 02.02.2026 годов, а также оттолкнулся...
Фото
РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование
РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут...

теги блога Иван Файртрейдов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн