Индекс ММВБ и основные в него входящие (02.04.2012)

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 02.04.12. 






Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.

Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.



Теперь некоторые соображения о длине текущего шорт-тренда во времени и о достигнутом минимуме:
 
1.      Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 02.04.12 длина тренда составляет 310 часов. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 38% всех сигналов. То есть 62% всех шорт-трендов ММВБ_240м длились дольше 310 часов. Следовательно, с точки зрения текущей длины тренда во времени индекс ММВБ имеет больше шансов остаться в шорте в ближайшие 2-3 сессии, нежели резко пойти в рост в лонг-тренд.
2.      Текущий минимум достигнут на уровне 1486,93п 29.03.12 в 16.00 мск, то есть через 220 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 74% всех сигналов. То есть только 26% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 220 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 29.03.12 минимум действительно минимум всего тренда – выше, чем шансы на то, что пойдем еще ниже.
3.      Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формировния низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что достигнутый 29.03.12 минимум не будет пробит, то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 09.04.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов. 
 

Описание принципов торговой стратегии ЗДЕСЬ