Блог им. MarketCode

"Летайте самолетами Аэрофлота!" Сценарий по бумаге.

Всем здравствуйте.

Мой долгосрочный сценарий по Аэрофлоту.

Интересная и цикличная бумага, ярко выраженным в ней является трёхлетний цикл. Я проанализировал бумагу на периоде с 2000 года (18,5 лет) и выделил пару интересных циклов с периодами 1095 дней (трёхлетний цикл) и 1123 дня. Эти циклы я объединил в одну модель. Также я использовал разные периоды усреднения (память рынка) при построении модели: в первом случае память рынка была не ограниченной, и в расчет модели принимались все вышеуказанные циклы, начиная с 2000 года (на рисунках ниже это голубая линия модели). Во втором случае память рынка (период усреднения) составила 3 последних цикла (т.е. приблизительно 9 последних лет), и в расчет модели принимались только эти последние циклы (на рисунках эта модель обозначена тёмно-синей линией). Обе модели представлены ниже:


"Летайте самолетами Аэрофлота!" Сценарий по бумаге.
Как видно, у бумаги ещё есть некоторое время на снижение или же боковик, но, думаю, оно (время) непродолжительное. А, далее, вполне возможно начало новой волны роста. Исторически, раз в три года в период с июня до октября, по бумаге начиналась продолжительная волна многомесячного роста: старт в 2015, 2012, 2009, 2006, 2003, 2000 гг. И этот рост исчислялся десятками (иногда и 100+) процентов. Сейчас 2018 год, т.е. 2015 год + 3 года. И бумага находится в зоне потенциального разворота вверх, которая, исторически (будет показано ниже), может сформироваться до октября текущего года.

Исторические периоды, аналогичные текущему фрагменту этой модели, изображенному выше (не весь цикл), я показал на следующих рисунках.

Период 2014-2016 гг

"Летайте самолетами Аэрофлота!" Сценарий по бумаге.
Период 2011-2013 гг

"Летайте самолетами Аэрофлота!" Сценарий по бумаге.
Период 2008-2010 гг

"Летайте самолетами Аэрофлота!" Сценарий по бумаге.
Период 2005-2007 гг

"Летайте самолетами Аэрофлота!" Сценарий по бумаге.
Период 2002-2004 гг

"Летайте самолетами Аэрофлота!" Сценарий по бумаге.

Как видно, трёхлетний цикл (точнее модель из двух трёхлетних циклов с близкими периодами, но это же относится и к каждому из них в отдельности) в изучаемой фазе работал без сбоев все эти годы. Корреляция этой двухцикличной модели на периоде с 2000 года (18,5 лет) составляет величину около 0,6, а на протяжении последних 36 месяцев — свыше 0,8. Таков сценарий.

Желаю успехов и бодрой недели!

PS. Линия модели не показывает ценовых уровней, т.к. не привязана к шкале цен и строится в своих единицах измерения. Она показывает время (когда?) и направление (куда?) вероятного движения цены.

★10
23 комментария
Ярослав приветствую. По Лукойлу пока сценарий не идёт, а по ммвб точно отрабатывается пока что.в магните сижу, но не растет кокос. А Газпром прет как на дрожжах.какое видение по нашим индексам на краткосрок?
avatar
ilya uralmash, добрый вечер. На июль позитивно смотрю по индексам. А вот август — надо смотреть. По луку: сейчас по светло-голубой линии двигается, раньше вверх пошел, чем по модели и в большем масштабе вырос. Она в силе. Магнит, если посмотреть последние годы, имеет место сдвигать сезонный рост на три-четыре недели позже. К осени жду его выше. И Распадская на старте. Завтра обновлюсь.
Или 50 через годик…
avatar
А хронологию прошлых предсказаний можете показать, хотя бы за пару тройку месяцем?
Алексей Васильев, у меня в блоге есть модели и сценарии, которые я на месяц-два вперед выкладывал, заранее. Их можно сравнить с фактом на рынке — что получилось, а что нет. Я когда выкладываю сценарий, то всегда даю его наперед, а не только показываю, как вчера он работал (хотя и это есть, чтоб показать работоспособность модели). Полистайте. Конкретно Аэрофлот я нечасто анализирую, т.к. там циклы продолжительные.
Ярослав Найданов, если в блоге не упорядочен данны момент то искать лень.

Ну если у вас нет заготовки, тогда ладно, что ж теперь поделать. 
если это циклы, то у циклов должно быть «почему»…
avatar
baron_samedi, да, драйверы должны быть какие-то.
avatar
Крутой анализ — очень сильно! Но я не уверне чо сильный роста на 100% будет
konstantin1919, мы ж торгуем вероятности. 100% никто никогда не даст. В конце года посмотрим, что и как сложится.
Ярослав Найданов, Согласен
по месячному графику 50 

Ярослав, очень интересные результаты. Не очень понятно, вы для тренировки регрессии берете интервалы ровно одинаковой длительности за разные годы?
И еще, вот эти примеры из прошлого — это кроссвалидация, или история из примеров используется и для обучения, и для тестирования?
avatar
Gillan, делю историю на рабочий и тестовый интервалы Далее, разными методами ищу рабочие циклы с высокой корреляцией как на А, так и на В. Или только на В, отбрасывая найденные на А циклы. Меняю параметр памяти рынка. Ищу в циклах активные фазы и учитываю только их, отбрасывая неактивные фазы цикла (т.е. модель получается построенной только по активным фазам отобранных циклов). Много способов использую.
Ярослав, а коэффициенты для регрессии вы руками подбираете?
avatar
Gillan, это не регрессия. Здесь другой подход. Кратко тут его описал: ссылка
Редкий интересный анализ, спасибо.
avatar
Было бы ещё интереснее проверить зависимость от курса доллара/индекса/цены на нефть. А то может быть вы не для Аэрофлота нашли циклы а для нефти например
avatar
Uncle Fedor, это для Аэрофлота. У нефти другие циклы.
Было не равно будет
avatar
Stasik, со временем рабочие циклы меняются, сдвигаются — это факт. Но это, как правило, не быстро происходит. Угасание активности цикла занимает время. Чем более долгосрочный цикл, тем дольше он будет работать на рынке. Краткосрочные циклы быстрее угасают. Поэтому, всегда приходится работать с рыночной памятью, менять её, чтобы посмотреть, как сильно видоизменяется модель или поведение отдельного цикла с течением времени. Более того, цикл может быть активен только в какой-то определенной своей фазе, занимающей относительно небольшую часть цикла. А в остальное время он будет неактивен и слабо коррелировать с рынком. Поэтому, при работе на истории, применяя разные техники, можно строить достаточно надежные циклические модели. Было не равно будет на 100%, но 80-85% можно делать.

теги блога Ярослав Найданов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн