Объявление. Потерялась тета! Нашедшему искренняя благодарность.

Стас Бржозовский, так перед ФРС обычно всегда так. Народ стрэддлов накупит, а потом пшик, ничего и не произошло. Но может произойти и цена сильно улетит в какую-нибудь сторону. 50 на 50. Я в эти игры не играю))

Стас Бржозовский, когда продавцы волы пишут, что они отхеджатся как-нибудь, мне всегда Коровин в памяти всплывает и 9-ое апреля)) Кстати, где и с кем (в чем) вы были в это время?

Лосик будет, но милый и в достаточной степени ручной.

Угу, если тока с утреца не ломанет.


А Илья… так он же грешник....  не было в душе его веры истинной в Блэка… не свершал ежедневно обряд хеджа, не приносил регулярные жертвы на алтарь божеству Толстого Хвоста...   
… вот и покарало его.

Kapeks, путы купленные или проданные?
Если проданные то там жопа происходит с ГО. Если как 09-го, то начинается она еще до того, как они выходят в деньги. Собственно, опционы дорожают с и за счет выхода в деньги, и за счет роста волатильности… двойной удар, так сказать. 

Задолжность перед брокером по ГО образуется легко и непринужденно. Если она больше некоей величины (30-65% от счета), то брокер «тупо» чтобы минимизировать свои риски закрывает ваши позы(или их часть) нахрен. (И тут еще нужно учесть что возросшая вариационка заметно уменьшает размер вашего счета при выходе проданных опционов в деньги. То есть ГО может и не выросло, а вот денюжки на счете уже уполовинились. Но часто, конечно же происходит и то и другое).
Но брокеры тоже люди, и закрыть вас хотя бы в ноль и вовремя не всегда имеют возможность. Поэтому теоретически после такого принудительного закрытия вы можете еще и остаться должны брокеру некоторое денег(в дополнение к обнулившемуся счету).

В нормальных условиях до образования задолженности брокеру конечно не доходит, но 09-го апреля, говорят, было много исключений.

Бабёр-Енот, я про купленные путы.

Kapeks, по идее там ГО постепенно вырастает до размера ГО по фьючу, но вместе с ростом ГО у вас и вариационка плюсует.

Если у вас голые купленные путы то по идее возрастание ГО должно компенсироваться плюсующей  вариационки. То есть допустим к клирингу у вас на счете образовалось +10к по купленным опционам, то после клиринга ГО на эти же самые 10к и вырастет. Ну, плюс-минус. 

9-го числа ничего страшного с купленными опционами вышедшими в деньги не должно было произойти. имхо.