Блог им. biopsyhose

Псалм #2: Основные мифы о трейдинге: vol 1

Псалм #2: Основные мифы о трейдинге: vol 1

1. Азартная игра

Суть любой по настоящему азартной игры – случайный стартовый набор, раздача. Механизм использующий древний линейный инстинкт – первичный инстинкт мотивации к действию. Пример: обезьянка сидит в клетке, в клетку проведен рычаг при нажатии, на который из, также подведенного механизма выдачи, выпадает банан. Изначальный алгоритм подразумевает выдачу банана при каждом нажатии на рычаг – итог алгоритма: обезьянка быстро теряет интерес к рычагу и использует его только для насыщения. Второй алгоритм: выдача случайна каждый раз при использовании рычага – банан, ничего, два банана, виноград, ничего, ничего, ничего, игрушка, банан и виноград, и т.д. При таком алгоритме обезьянка будет жать рычаг пока сможет делать это физически. У обезьянки появляется интерес к неизведанному, что может выпасть на этот раз. Этот прием используется повсеместно: fifa паки, CS box, рулетка казино, покер и т.д.

Азартной игрой трейдинг становится только если Вы используете случайную выдачу, т.е. только тогда когда Вы торгуете интуитивно, заходя в сделку основанную на эмоциональном порыве – тильт. Такая торговля присуща гэмблеру. Торговый подход предполагающий системность и понимание процессов двойного аукциона исключает гэмблинг и случайную выдачу при входе в сделку, а значит и исключает азарт.

2. Использование нескольких ФИ

Использование нескольких финансовых инструментов само по себе никак не может сказаться на прибыльности трейдера, так как напрямую коррелирует с расфокусированностью трейдера и риск-менеджментом торговой системы. А вот опытность трейдера и риск-менеджмент ТС влияют на доходность прямолинейно. Как правило, торговля нескольких ФИ – это параметр риск-менеджмента ТС. Кроме того показатели средней топовой доходности у спекулянтов (200-300% годовых) вполне достижимы при использовании одного ФИ, а использование нескольких ФИ в торговле без скатывания в тильт доступно с ростом опыта трейдера либо используется для диверсификации рисков в команде.

3. Стремление к заработку фикс. пунктов/% в день

Это невозможно. Циклы современных рыночных моделей давно вышли за пределы одного торгового дня, не говоря уже о торговых сессиях. Поэтому единственно прибыльная «системная» торговля, учитывающая рыночную модель двойного аукциона не укладывается в один торговый день, а значит не может иметь в своём арсенале торговую систему позволяющую приносить фиксированную прибыль каждый торговый день. Исключение — HFT использующие спред.

4. Трейдинг с ноутбука под пальмой

Является отправной точкой в профессиональный трейдинг. Отражает безмятежность, когда опытный трейдер действует системно, не только исполняя торговый алгоритм, но и подчиняя некой системности свой быт. Стереотип невозможности и наивности предположения торговли с пляжа возник из-за злоупотребления данным типажом в сфере околорынка, форекс-диллинга и прочих бизнес моделей эксплуатирующих азарт и животное мышление гэмблеров. Профессиональный трейдер ограничен только своей торговой системой и размером капитала в управлении.

5. Поставщики сигналов и уровней

Логичной, последовательной и профессиональной моделью эксплуатирующей данную ветвь околорынка является доверительное управление. Только в доверительном управлении соединены воедино факторы позволяющие зарабатывать на чужом анализе: проверенный навык трейдера + системность + ответственность. Использование сигналов либо уровней извне характеризует Вас как гэмблера, а значит исключает из Вашей торговли как фактор системности так и фактор опытности. Впрочем как и в автоследовании ввиду того что внешний трейдер не учитывает в своей ТС Ваш капитал, а Ваши эмоции без контроля со стороны трейдера, исполняющего алгоритм, будут нарушать системность.

6. Индикаторы

Восприятие индикаторов в качестве волшебной таблетки характеризует Вас как гэмблера. Индикатор является производной от двойного аукциона цены. Если Вы понимаете теорию двойного аукциона, то как правило не нуждаетесь в производных, либо используете производные в минимальном количестве для экономии времени на анализ, что само по себе является также довольно спорным моментом.

7. Торговля полупозишн на младших TF

Имею в виду закрытие части позиции при увеличении прибыли на размер стопа или половины от тейка по цели. Может являться частью риск-менеджмента торговой системы, но, как правило, не оправдывает себя на дистанции. В основном является плохим решением против тильта и индикатором неопытности трейдера. Подход оправдан на TF от Dayli ввиду следования фазам тренда и отсутствия рыночного шума присущего младшим TF.

8. Рынок – это хаос

На самом деле даже на самых мелких (тиковых) таймфреймах прослеживается алгоритм двойного аукциона цены. Это обусловлено самым простым торговым правилом спекуляции (выгоды): купить дешевле продать дороже минус издержки поставки. На электронных торгах эта формула выражена в разнице цены и комиссии площадки+брокерские. Любой таймфрейм отвечает этой формуле.

9. Рынки меняются

Меняется только техническая составляющая процесса купли продажи. Основной механизм ценообразования не может поменяться из-за невозможности введения в формулу двойного аукциона третьей стороны которая не являлась бы покупателем, продавцом или издержкой осуществления обмена между первыми двумя элементами.

10. Нельзя заработать трейдингом на большой дистанции

Нельзя заработать гэмблингом на дистанции. У опытных трейдеров со временем возникает апатия к гэмблингу и устойчивое отношение к трейдингу как к обычной офисной работе с четким графиком. Серия системных сделок за период + отчет => квартал => год. Нельзя не зарабатывать трейдингом на дистанции, если Вы опытный трейдер. Но это будет скучно. Эмоции приводящие гэмблера в трейдинг, являются главным индикатором его становления. На пике профессионализма они не возникают никогда.

Если у Вас есть важный вопрос ко мне или предложение я всегда доступен в skype Biopsyhose

инстаграм Biotrade 

Мой трек-рекорд

А если вы будете писать про меня гадости, то я вычислю Вас по ip и буду долго пытать бутылкой Советского шампанского да да

★19 | ₽ 1
Риск 2% на трейд, почему не фиксированный? 10 пункт надо исправить, трейдинг на гемблинг.
conscience, про 2% не понял. Почему нужно поменять трейдинг на гемблинг?
Трейдер biopsyhose, 10. Нельзя заработать трейдингом на большой дистанции. а ниже идет речь про гемблинг. В мае 2016 года принял решение разработать Intraday стратегию с риском на сделку 2% и «притереть» её к своей психике. На это ушло около 10 месяцев.
conscience, «нельзя заработать трейдингом на длинной дистанции» — миф, вида «трейдинг казино и все сливаются так или иначе». Далее утверждение, что нельзя заработать гэмблингом (бессистемной интуитивной торговлей), а трейдингом как раз таки можно.

2% — дело в том, что я торгую на средства инвесторов и риск на сделку у меня как раз-таки фиксированный — это 2% от депо (любого) и 10 центов в пунктах. Депо бывают разные и $10 000 и $100 000, но риск как в % так и в тиках одинаковый, как и сделки. Просто разный объем.
Не уверен что покер так категорично можно записать в азартные игры, тогда уж и шахматы туда же)
waldhaber, ну а почему нет? Покер это азартная игра. Просто Вы путаете «азартные игры» и «обязательный проигрыш». К тому же шахматы и покер не равны. В покере раздача случайна в шахматах нет.

Трейдер biopsyhose, я лично знаю несколько людей зарабатывающих покером на жизнь, не лично — побольше.) 

Покер конечно посложнее чем шахматы(ну в плане количества веоятностей) но так же уже давно просчитан. Единственный момент, который кратно усложняет покер — сайзинг ставок. Именно из-за этого крайне сложно написать скажем бота который будет уверенно рвать человека в безлимитном холдеме, но в лимитном к слову такие боты уже давно орудуют… Я это всё к чему — покер многие игроки действительно воспринимают азартной игрой, но по факту, если разобраться в теории, то он не подходит конечно под это определение, но опять же — в теории)

waldhaber, я тоже знаю людей тащащих в покер. Раздача всегда случайная=азарт. В трейдинге нет, ты можешь дождаться устраивающего тебя расклада. Ещё раз «азартная игра» не равно «нельзя выигрывать».
В покере выигрывают те, кто повышает ставки тогда, когда возникает перевес. Этим покер похож на трейдинг. У черепах вся стратегия была построена на этом. Нет перевеса — открываем маленькие позиции. Появляется перевес — резко наращиваем объем. Это позволяло не только перекрывать убытки, но и значительно зарабатывать.
В целом, с автором согласен. Разве что трейдинг под пальмой считаю все таки реальным. Если не заниматься интрадеем, а свинг-трейдингом, например, то торговля будет отнимать очень мало времени, что позволит и под пальмой валяться и каким-нибудь другим делом заниматься.
eleuterokok, трейдинг под пальмой реален, об этом прямо написано в статье, перечитай))
Покупатели, продавцы, брокеры :)) Как индекс посчитаю, такой профит и будет. Правило спекуляции, ну ну…
Jkrsss, не понял. Не согласны с чем-то?
Трейдер biopsyhose, Ага, не согласен. «С правилом спекуляции» Сейчас в эпоху управление капитализацией актива, принцип купил дешевле продал дороже вообще перестает работать. А заявлять что других сторон на рынке кроме продавца, покупателя и брокера нет, очень категорично. Пример привел выше.
Jkrsss, кто ещё? У меня принцип купил дешевле продал дороже и наоборот соответственно работает 5 последних лет, всё нормально. Почему Вы решили что больше не работает, очень странно такое слышать?
Трейдер biopsyhose, Я сказал перестает работать, а не  — больше не работает.
Jkrsss, почему перестает? На чем основано данное утверждение? У меня в 2017 году был самый лучший результат за все 5 лет трейдинга. Я покупал дешевле чтобы дороже продать и наоборот.
Трейдер biopsyhose, Вы меня не слышите, я описал все выше. 
Jkrsss, да нет. Ничего не вижу выше. Просто несколько утверждений никак не обоснованных и всё. Напомню я спросил у Вас почему перестает работать принцип купил дешевле-продал дороже и наоборот и какие еще стороны кроме продавца, покупателя и издержек доставки есть на рынке. Спасибо
Трейдер biopsyhose, Я понимаю, что это сложно. Фактически надо менять свою парадигму. Знать как работают банки. Доказывать в этом случае считаю бессмысленно. Посмотрите лекции Киррила Ильинского, он в Голдман работал. И таки да, Незачто.    
Jkrsss, на будущее: 4 подряд заданных «почему» ломают любую мошенническую схему, а также любые необоснованные заявления под которые обычно жулики подводят жертву впаривая ей на веру разный хлам. Опыт из следственной практики.
Завелся сумасшедший бегающий за мной по форуму и раздающий -1 в каждый комментарий. Уязвленная долгими неудачами душа((
Еще одна классная статья. Спасибо!
Интересно пишешь, пили исчо.
conscience, будит исполнено

....все тэги
UPDONW