Блог им. ISR

Все слолмалось, или что я упустил?

Сегодня сломался робот на клуа (автостоп + по мелочи) и странные ГО — дробные и разные продавца и покупателя, на примере фьюча сбера. Может кто знает что произошло? Там чего то на бирже меняли, но почему все поломалось то?
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

вы верите в то, что робот заменяет спекуляции?
Ramon Albert Rudolfovich, я где то об этом писал? В моем случае робот — просто помощник в выставлении стопа и ведении журнала сделок.
avatar

Serg

Serg, если Вы про кбробот-овский автостоп, то с ним и не такое бывает.
Удалите и перевыставьте заново.
Turbo Pascal, вообще сам писал, возможно с учетом кода кб-робота, но суть в том, что до сего дня все работало так или иначе, сейчас же стоп-тейк выставляются так, что позиция сразу закрывается, где то что то поменяли. Что-то в таблицах накрутили, квик не менялся, значит биржа мутит или их не стыковка. И ГО вроде было раньше целое и продавца=покупателя.
Автостоп ставится как цена входа ± константа, но видно цена входа что-ли битая считывается с таблицы или еще что, короче надо опять лезть в код и отлаживаться, а это еще та история с этим клуа :(
По логам вроде все ок и цена входа и параметры стоп-заявки, так что может дело не в самих параметрах, а в функции выставления стоп-заявки — иди теперь ищи иголку в стоге сена.
avatar

Serg

Serg, ГО было и ранее вещественное, а вот насчет разного для покупателя и продавца, этого не было ранее
можете предоставить данные разного ГО?
кстати сейчас сравнил ГО в терминале и на сайте биржи, по SBRF-6.18 ГО разное, но вот раздельно данных для покупателя и продавца не нашел
Константин, может и вещественное, но с 0 в дробной части, по крайней мере для фьюч сбера.
Вот ГО, причем на сайте биржи: 4039,76



avatar

Serg

Serg, вы просто внимания не обращали, оно было вещественное, а то что иногда копейки были равны нулю, то это объяснимо, ведь считается по формуле
кстати у вас ГО продавца совпадает с сайтом биржи, но откуда QUIK берет ГО покупателя не понятно
у меня МТ5 и там ГО указано как у вас ГО покупателя

ps. офигеть если честно, надо бы тему поднять, может кто чего объяснит
Константин, о чем и речь, не понятно какое из них брать. А стоп я вроде по логам понял почему неправильный у меня выставляется, т.к. цена входа из таблицы определилась неправильно — видно тоже что-то изменилось или не правильно транслируется с биржи.
avatar

Serg

Serg, все таки не понятно, почему существует два ГО и почему на сайте биржи только одно
Константин, 

На FORTS ГО для одного контракта может составлять от 50% до 150% от начального обеспечения, опубликованного на сайте биржи и показанного в терминале.

При росте цены: ГО на покупку растет, ГО на продажу падает. При падении наоборот: ГО на покупку падает, ГО на продажу растет.

ГО растет, когда растет потенциальный убыток, определяемый расстоянием до лимита (верхнего или нижнего), на котором будет убыток. Например, при покупке возможный убыток определяется расстоянием до нижнего лимита, поэтому при росте цены ГО будет расти.

Когда ГО меньше 100% учитывайте, что после клиринга ГО снова станет 100%.

Jame Bonds, вопрос был в другом:
1. QUIK показывает одновременно два ГО — для покупателей и для продавцов, на сайте биржи показывается только одно ГО, если сравнить с QUIK, то оно совпадает для ГО продавцов
2. МТ5 показывает одно ГО, если сравнить с QUIK, то это ГО для покупателей и оно не сходится с ГО на сайте биржи, но сходится с QUIK как ГО для покупателей

тут либо QUIK сам считает ГО по формуле биржи, либо он его с биржи забирает, но почему на сайте биржи отображается только одно ГО и почему в МТ5 тоже только одно ГО

и еще насчет ГО 150%, не совсем так, биржа при маркет заявках применяет коэффицент 1,5 к ГО, при лимитниках 1
Константин, 
1) когда цена растет, ГО покупателей растет, ГО продавцов падает.
2) сайт биржи и MT5 показывают начальное ГО — ГО для заявки по цене прошлого клиринга.
3) рыночные заявки на срочке имитируются лимитным ордером с подставленной ценой лимита. Поэтому у них ГО всегда 150%. У лимитников с другой ценой — от 50 до 150%.
Jame Bonds, так в том то и дело, что в МТ5 и на сайте биржи ГО разное, но когда стал сравнивать с QUIK, то оказалось, что:
1. в МТ5 ГО == ГО покупателей в QUIK
2. на сайте биржи ГО == ГО продавцов в QUIK
т.е. данные то корректны сами по себе, но почему в МТ5 только одно ГО и на сайте биржи только одно ГО, а в QUIK оба ГО ?
по рыночным заявкам я вам тоже самое и описал, кроме самого механизма как все происходит ))
а вот по лимитным тут как раз нашел давнюю ошибку, считал, что коэффициент всегда 1, а не 0,5 — 1,5 — иногда при расчетах получал недостаток средств
Константин, а где в MT5 смотрели?
Сколько не смотрел сам всегда «начальная маржа» совпадает с сайтом биржи и меняется только в клиринг.
Jame Bonds, до вчерашнего дня в квике тоже ГО покупателя совпадало с ГО с сайта ММВБ и более того совпадало вроде как с ГО продавца, и как я помню не было дробным (фьюч сбера), но теперь с сайта совпадает с ГО продавца. И эффективная цена позиции не совпадает с ценой входа (позиция = 1 контракт, не запутаешься), форум арки (писатели квика) лежит в дауне — анархия.
avatar

Serg

Serg, форум quik работает
по ГО и дробного варианта — не было ни когда целого ГО, оно во всех таблицах идет как вещественное, иногда ГО выходило с нулями после целой части, но это лишь совпадение и вы наверное в него и попадали
я вам выше про это уже писал
Константин, иногда — это всегда, так было у меня до вчерашнего дня для фьюча сбера, что подтверждает лог робота (обнуляю вначале каждого месяца). Первое ГО с не нулем в дробной части для фьюча сбера  появилось 22.05.2018. Сам робот не менялся, квик тоже — так что вижу проблему в бирже, как раз там недавно были изменения.
avatar

Serg

Serg, на самом деле нет ни какой разницы какое ГО — с нулями или без после запятой, в структурах биржи это поле было до обновления и сейчас есть как вещественное значение
проблема сейчас получается в другом, в МТ5 можно получить только ГО покупателей, а ГО продавцов нельзя, скорее всего введут в обновлении дополнительное поле
а вот QUIK в этом плане более правильная платформа, там это было и раньше предусмотрено
Константин, да нет разницы, просто я увидел отличие, я то не использую в расчета ГО, а если кто-то использует, то какое брать им? Для меня хуже другое, что эффективная цена теперь левая, да еще и меняется с клирингом, т.е. цену позиции входа мне пришлось вычислить самому, раньше я брал из этого поля.
avatar

Serg

Jame Bonds, в обзоре рынка на нужном тикере ПКМ, выбираете Спецификация и там есть начальная маржа, она и есть ГО, но я ее программно получаю для своих роботов
Константин, действительно, сейчас отличается. Раньше совпадало.
Jame Bonds, я так понимаю, т.к. раньше было ГО пок. = ГО прод.
avatar

Serg

Serg, а стопы-то зачем
Ramon Albert Rudolfovich, :) для порядку
avatar

Serg

Serg, думать надо просто больше. думать. 
Короче нашел проблему, я цену входа беру из таблицы «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)» из поля Эффективная цена позиции, так вот она там не соответствует цене моего входа — кто лажает квик или биржа — не знаю.
avatar

Serg

Serg, Скорее всего Вы не учли особенности фьючей в плане происходящего с ними в время клиринга.
Если коротко — не стоит контролировать цену фьючерсной позиции по указанной Вами таблице. Храните это значение отдельно (лучше с записью в файл)
Prophetic, не, это я знаю, про клиринг то, но сейчас эта цена и без клиринга уже неравна цене входа — 22 мая произошли какие то изменения на бирже — расчет идет по другому. Теперь я сам считаю и храню в файле цену входа (я и раньше это делал, но за приоритет брал цену из таблицы, теперь же беру из файла и корректирую при изменении позиции на основе изменений в таблице сделок).
avatar

Serg

Serg, Только что специально проверил значения в колонке «Эффективная цена позиции», по двум позам открытым после дневного клиринга. Цены полностью совпали с зафиксированными у меня в роботах. Так что подтвердить наличие Вашей проблемы не могу. Я вообще, не понимаю, как можно в приоритет ставить эти данные о цене. Это теоретически можно делать только если позы НИКОГДА и ни при каких обстоятельствах не переносятся через «клир». При этом, во всех остальных случаях придется воспользоваться внешним хранилищем данных о цене. Ну и нафига осложнять себе жизнь ценами из квика? Я как только узнал про клиринги, сразу внес изменения в роботов и больше никогда не вспоминал о ценах фьючей, которые показывает квик (точнее, он уже давно мне их не показывает, т.к. я даже не отображаю эту колонку в таблице)
Prophetic, теперь и я не использую эту цену, возможно нужно было давно так и делать. Ладно вопрос можно считать закрытым, хотя ради интереса я хотел бы знать их формулу расчета, да и как то надо предупреждать о таких изменениях.
avatar

Serg


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW