Все слолмалось, или что я упустил?

Serg, если Вы про кбробот-овский автостоп, то с ним и не такое бывает.
Удалите и перевыставьте заново.

Serg, ГО было и ранее вещественное, а вот насчет разного для покупателя и продавца, этого не было ранее
можете предоставить данные разного ГО?
кстати сейчас сравнил ГО в терминале и на сайте биржи, по SBRF-6.18 ГО разное, но вот раздельно данных для покупателя и продавца не нашел

Serg, вы просто внимания не обращали, оно было вещественное, а то что иногда копейки были равны нулю, то это объяснимо, ведь считается по формуле
кстати у вас ГО продавца совпадает с сайтом биржи, но откуда QUIK берет ГО покупателя не понятно
у меня МТ5 и там ГО указано как у вас ГО покупателя

ps. офигеть если честно, надо бы тему поднять, может кто чего объяснит

Serg, все таки не понятно, почему существует два ГО и почему на сайте биржи только одно

Константин, 

На FORTS ГО для одного контракта может составлять от 50% до 150% от начального обеспечения, опубликованного на сайте биржи и показанного в терминале.

При росте цены: ГО на покупку растет, ГО на продажу падает. При падении наоборот: ГО на покупку падает, ГО на продажу растет.

ГО растет, когда растет потенциальный убыток, определяемый расстоянием до лимита (верхнего или нижнего), на котором будет убыток. Например, при покупке возможный убыток определяется расстоянием до нижнего лимита, поэтому при росте цены ГО будет расти.

Когда ГО меньше 100% учитывайте, что после клиринга ГО снова станет 100%.

Jame Bonds, вопрос был в другом:
1. QUIK показывает одновременно два ГО — для покупателей и для продавцов, на сайте биржи показывается только одно ГО, если сравнить с QUIK, то оно совпадает для ГО продавцов
2. МТ5 показывает одно ГО, если сравнить с QUIK, то это ГО для покупателей и оно не сходится с ГО на сайте биржи, но сходится с QUIK как ГО для покупателей

тут либо QUIK сам считает ГО по формуле биржи, либо он его с биржи забирает, но почему на сайте биржи отображается только одно ГО и почему в МТ5 тоже только одно ГО

и еще насчет ГО 150%, не совсем так, биржа при маркет заявках применяет коэффицент 1,5 к ГО, при лимитниках 1

Константин, 
1) когда цена растет, ГО покупателей растет, ГО продавцов падает.
2) сайт биржи и MT5 показывают начальное ГО — ГО для заявки по цене прошлого клиринга.
3) рыночные заявки на срочке имитируются лимитным ордером с подставленной ценой лимита. Поэтому у них ГО всегда 150%. У лимитников с другой ценой — от 50 до 150%.

Jame Bonds, так в том то и дело, что в МТ5 и на сайте биржи ГО разное, но когда стал сравнивать с QUIK, то оказалось, что:
1. в МТ5 ГО == ГО покупателей в QUIK
2. на сайте биржи ГО == ГО продавцов в QUIK
т.е. данные то корректны сами по себе, но почему в МТ5 только одно ГО и на сайте биржи только одно ГО, а в QUIK оба ГО ?
по рыночным заявкам я вам тоже самое и описал, кроме самого механизма как все происходит ))
а вот по лимитным тут как раз нашел давнюю ошибку, считал, что коэффициент всегда 1, а не 0,5 — 1,5 — иногда при расчетах получал недостаток средств

Константин, а где в MT5 смотрели?
Сколько не смотрел сам всегда «начальная маржа» совпадает с сайтом биржи и меняется только в клиринг.

Serg, форум quik работает
по ГО и дробного варианта — не было ни когда целого ГО, оно во всех таблицах идет как вещественное, иногда ГО выходило с нулями после целой части, но это лишь совпадение и вы наверное в него и попадали
я вам выше про это уже писал

Serg, на самом деле нет ни какой разницы какое ГО — с нулями или без после запятой, в структурах биржи это поле было до обновления и сейчас есть как вещественное значение
проблема сейчас получается в другом, в МТ5 можно получить только ГО покупателей, а ГО продавцов нельзя, скорее всего введут в обновлении дополнительное поле
а вот QUIK в этом плане более правильная платформа, там это было и раньше предусмотрено

Jame Bonds, в обзоре рынка на нужном тикере ПКМ, выбираете Спецификация и там есть начальная маржа, она и есть ГО, но я ее программно получаю для своих роботов

Константин, действительно, сейчас отличается. Раньше совпадало.

Serg, а стопы-то зачем

Serg, думать надо просто больше. думать. 

Serg, Скорее всего Вы не учли особенности фьючей в плане происходящего с ними в время клиринга.
Если коротко — не стоит контролировать цену фьючерсной позиции по указанной Вами таблице. Храните это значение отдельно (лучше с записью в файл)

Serg, Только что специально проверил значения в колонке «Эффективная цена позиции», по двум позам открытым после дневного клиринга. Цены полностью совпали с зафиксированными у меня в роботах. Так что подтвердить наличие Вашей проблемы не могу. Я вообще, не понимаю, как можно в приоритет ставить эти данные о цене. Это теоретически можно делать только если позы НИКОГДА и ни при каких обстоятельствах не переносятся через «клир». При этом, во всех остальных случаях придется воспользоваться внешним хранилищем данных о цене. Ну и нафига осложнять себе жизнь ценами из квика? Я как только узнал про клиринги, сразу внес изменения в роботов и больше никогда не вспоминал о ценах фьючей, которые показывает квик (точнее, он уже давно мне их не показывает, т.к. я даже не отображаю эту колонку в таблице)