Блог им. Valgal

Мой примитивный подход к анализу рынка

Я уже писал, что по профессии я эпидемиолог. Я работаю в медицинском учреждении. Мне часто, ежедневно, приходится пользоваться  статистикой, цифрами, формулами расчета, графиками и т.д. По работе я сталкиваюсь с  оценкой общей  заболеваемости,  допустим, в населенном пункте не по одному человеку, а по большой группе лиц. В большинстве случаев я  смотрю на ситуацию обобщенно, практически не учитывая единичные случаи (но они естественно есть).  Не  учитываю небольшие колебания, а  смотрю на тенденцию в тот или иной отрезок времени, выделяю общие ключевые моменты.

Это моя ежедневная работа и она чем то напоминает рабочий терминал на фондовом рынке:
Мой примитивный подход к анализу рынка

Мой примитивный подход к анализу рынка

Несмотря на большое количество формул  используемых в расчетах:
Мой примитивный подход к анализу рынка


в моей профессии очень много вероятностей и переменных факторов влияющих на то или иное движение графика. Стараюсь выделить пару этих ключевых факторов и по ним уже прогнозировать.  Наверное, манеру как ретроспективного, так и оперативного анализа  я перенес на фондовый рынок и мне это как то помогает. В своей стратегии я не использую  ТА, я не знаю какие существуют фигуры и их развитие, уровни поддержки и как их определять, может это моя ошибка, но мне так пока комфортно. 

★8
79 комментариев
по-ходу профессия не очень обременительная?
Кот Скрипаля, да, у меня бывает свободное время, как сейчас)
avatar
pick, а пофилософствовать никто не зашел
Кот Скрипаля, мало философов на сл, но они есть))))
avatar
на классическом рынке акций все просто и примитивно,  только многие этого не понимают))
avatar
pick, я пока в другие инструменты не лезу, мне акции больше нравятся, мне с ними бы разобраться 
avatar
Sylvester, я 10 лет на рынке и в другие инструменты и не лезу)) все производные от акций — потеря времени как минимум, придется постоянно втыкать в монитор, так как риски зашкаливают))
avatar
pick, у меня иногда коллеги спрашиваю, зная что у меня есть акции,  что такое фьючерсы, опционы и т.д… А мне и ответить нечего, так как я не знаю, я этим не интересовался. 
avatar
Sylvester, аналогично, и это на 10 году торговли))

avatar
Интересно!
Тимофей Мартынов, конечно тебе интересно, он тебе трафик генерит))
avatar
pick, причем тут трафик?:)
я еще не встречал эпидемиологов!
а тем более не смартлабе
не думал что там есть схожие с трейдингом моменты
Тимофей Мартынов, в институте, что статистику не преподавали?
avatar
Тимофей Мартынов, жизнь — проявление хаоса. Поэтому схожие элементы есть везде.
avatar
Тимофей Мартынов, мне тоже кажется есть общие черты, та же непредсказуемость, те же множество вариантов развития событий и т.д.
avatar
Тимофей Мартынов, я тебе больше скажу)) я тоже эпидемиолог))) и там тоже есть корреляция, графики, тренды и прочее…
Евгений Буторин, нисосе
Тимофей Мартынов, ну как минимум, есть очевидные моменты — например, фаза мании в стадии надутия пузыря — самый, что ни на есть, непосредственный аналог эпидемии:-)
pick, следуя твоей логике, ты мне тоже трафик генеришь
но только не интересно
Тимофей Мартынов, я тебе его не генерю, поэтому тебе и не интересно))
avatar
Бро, ты уволился? 
Похоже, что у вас эйфория от первых успехов на растущем рынке. Ваша система совсем не приспособлена для работы на падающем рынке. Вы будете долго пересиживать убытки… Рекомендую придерживаться все-таки риск-менеджмента. 
Я зашла на рынок в феврале 2017 и поняла насколько риск-менеджментом нельзя пренебрегать. 
avatar
Елена Е, в его случае, на данном этапе, один риск менеджмент — выводи прибыль, чем раньше поймет, тем лучше))
avatar
Елена Е, спасибо за совет, эйфории нет, есть естественно радость и удовольствие от проделанной работы, есть усталость от проделанной работы, так как я работаю на основной работе, у меня семья, дети, и я еще успеваю немного заниматься акциями и иногда это в ночное время,  есть полученное удовольствие от того что еще есть куда развиваться, изучить много нового и надеюсь полезного.  Может и не приспособлена на падающем рынке,  но про какие убытки мы говорим, я готов потерять все что заработал и уйти с рынка. Постоять в стороне и зайти обратно когда падающий рынок закончится. Акции это не моя основная работа, в плане финансов. Но спасибо за коммент, по существу. 
avatar
Sylvester, я поняла вашу идею, готовность потерять заработанную прибыль, но не уходить в убытки… Но по мере таяния прибыли закрыть позиции будет все психологически труднее…
avatar
Елена Е, если будет медвежий рынок, с трудностями столкнусь не я один. Переживу, может и закрывать позиции не буду, а просто на пару лет закрою терминал. Если будет большой шухер в экономике, то может акции будут последними о чем я буду думать. Это не единственные мои средства. 
avatar
Sylvester, она правильно говорит, ты зашел на рынок по верхам, хотя не факт, что это верхи, та же Волга может сложиться раз 5-6, Мосбиржа раза 2-3. Ты готов к этому, что ты потеряешь не только всю прибыль, но и свои на длительный период времени заморозишь?
avatar
pick, если сложится Мосбиржа, то сложится многое (исключительно мое мнение), я готов, ответьте и Вы, на скольк вы готовы к этому. Пусть по верхам зашел, разве это плохо? Я не исключаю всех рисков. Кто знает что будет дальше? Кирпич на голову, авария, внезапная остановка сердца и т.д.  Важнее жизни ничего нет, деньги вторичны
avatar
Sylvester, да это то понятно, поэтому смотри на 2-3 шага вперед, пока я только понял, что в случае шухера ты закроешь терминал)) Прибыль вывел? Я готов, так как я на биржу не копейки не принес и в случае шухера у меня уменьшится только прибыль, об убытках речь вообще не идет.
avatar
pick, в планах на лето к отпуску)
avatar
Sylvester, выводи не тяни, если можешь зарабатывать, еще заработаешь, поверь мне, пока не вывел — не заработал!
avatar
pick, да, я понимаю что цифры имеют виртуальное значение пока ))
avatar
Елена Е, если человек занимается статистикой, то уж историю болезни должен был изучить 
вирус эйфории проявится, когда ванговать начнёт
надо следить!
:)
Елена Е, «Ваша система совсем не приспособлена для работы на падающем рынке» по таким случаям я всегда вспоминаю диалог из Пиратов карибского моря :
— Убери железку, напросишься на поражение.
— Ты не победил, ты сжульничал! В честном бою я бы тебя заколол!
— Ну тогда сражаться честно явно нет резона.

Будет медвежий рынок, я уйду и все.
avatar
Sylvester, у Вас пока нет рабочего алгорима что именно, как и когда Вы будете делать на сильно падающем рынке или длительном боковике. Он обязательно появиться после пары таких фаз. После потерь. Сейчас только слова.
avatar
Сергей Веревкин, прям рабочего отточенного алгоритма нет, пока есть пробный вариант, который я опробовал на акциях Facebook (где то в комментах я выкладывал данные, у меня была по ним просадка порядка 20% на новостях об использовании данных пользователей), Сoca Cola и ТГК-1. На данный момент свой алгоритм я тестирую на акциях Walmart, по ним у меня просадка порядка 15 процентов от точки входа, по ним я сейчас нахожусь уже в безубытке, надеюсь к концу мая все решится положительно. Этот алгоритм не имеет никакого отношения в посту о наборе позиции. И хотелось бы услышать что такое сильно падающий рынок? И естественно опыт набирается годами, пока не могу про Года ничего сказать
avatar
Елена Е, а я зашёл на рынок в 2010-ом и до сих пор пренебрегаю риском и в неплохом плюсе. Как так?! )
avatar
Баграт, действительно… :) поделитесь как?
avatar
Елена Е, Нужно чётко понимать процесс трейдинга и инвестирования. Они все могут быть одновременно противоположными по алгоритму и прибыльны одновременно.
avatar
Фундаментал. Так многие делают. 
avatar
Хм, а ведь это можно на любом таймфрейме представить себе крупное движение как эпидемию. Массовый психоз. Есть тут психиатры? Встречается ли в клиническом понимании массовый психоз?
avatar
Uncle Fedor, паник-селл чем не массовый психоз
avatar
Uncle Fedor, Гораздо чаще встречается массовый тупизм )) Как-то про исследования читал какого-то нейрофизиолога. Судя по результатам оказалось, что 50% испытуемых в любой страте, вне зависимости от уровня дохода, социального положения, успешности, расы или прочих факторов — в прямом смысле идиоты ))

PS: Конечно, каждый читающий этот пост (и написавший его) по умолчанию отнесёт себя к «не идиотам» )) Но это не точно
avatar
Про медвежий рынок — не беспокойтесь. Если нет плеч и есть деньги, которые не коррелируют с движением фонды. На падении и медведем рынке активно покупать просто будете. Учитывая основной доход не от биржи, то медвежий рынок не так страшен как его кличат:)
avatar
Vladimir K, поддерживаю
avatar
Sylvester, то, что вы делаете, больше напоминает пассивное инвестирование, а не трейдинг. По сути, вы формируете долгосрочный инвестпортфель. Думаю, если делать это грамотно, то все получится, хотя и инвесторы иногда теряют деньги.
avatar
eleuterokok, спасибо, пусть будет пассивное инвестирование, я не против)
avatar
Vladimir K, Дык медвежьего рынка после Великой Депрессии ещё не было. Даже 2008 лишь коррекция, которая через полгода закончилась. Настоящий медвежий рынок может годы и десятилетия продлиться.
avatar
Antishort, ну в этом случае фонда будет самой небольшой неприятностью:)
avatar
Antishort, если учитывать инфляцию, с 66 по 81 год были вполне себе медвежьими. «Коррекция» с 2000 года в США тоже длилась больше 2 лет. А 2008 год был страшен не длительностью, а глубиной провала фонды и множеством сопутствующих неприятных эффектов. Например, у нас было массовое банкротство эмитентов облигаций.
avatar
SergeyJu, На кой трейдеру учитывать инфляцию в доле рыночного движения? Ты либо зарабатываешь либо нет. А инфляция легко перекрывается приобретением индекса с РАЗУМНЫМ плечом (скажем вторым). Да, и вот что такое настоящий медвежий рынок:


С 2008 до сего дня без перерыва 10 лет подряд. А всё остальное: 1987, 2001, 2008 это лишь коррекции к мощному бычьему рынку. Конечно, США не Кипр, но я лично исхожу из предпосылки, что на фондовом рынке возможно всё.

avatar
Antishort, ты зарабатываешь, платишь налоги, а покупательная способность того, что на счете, падает. Повышать плечо в зависимости от инфляции нельзя, плечо ограничивается рисками. Поэтому, в условиях приличной инфляции рост индекса по номиналу может быть жестоким падением в сущности. А медвежьи рынки бывают очень долгими, хрестоматийный пример — Япония.
avatar
SergeyJu, А энто от страны валютного резидентства зависит. Живу я, к примеру, в России, а торгую в долларах. Зарабатываю явно больше долларовой инфляции, а при девальвации рубля автоматически удваиваю капитал ))
avatar
Antishort, удваиваете капитал во вдвое обесценившихся рублях, это, конечно тема. Да еще от налогообложения уклоняетесь, поди. Частный случай годится как пример, но не как система. Если в США цена авто или дома или золота за 15 лет увеличилась, условно, в 10 раз, а фондовый рынок вырос, условно, вдвое, что это, как не медвежий рынок?
avatar
Да, есть такая тема — рынок этим и хорош — можно разные знания и навыки использовать себе в плюс — как спорт — сильный — идешь в силовые, быстрый — с скоростные, высокий — в баскетбол ну и т.д., так и здесь — нордический — идешь в интуитивные, физик ядерщик — идешь в кванты и т.д… аа, забыл: харизматичный — идёшь в околорночники)))
avatar
Вроде, как Эксель используете для прогнозов? В инете попадалось, что много людей из биологии язык R использует для статистических расчетов.  
Vladimir Diaditchev, мои таблицы в Excel, всякое бывает, если это кому то помогает, то почему бы и нет)
avatar
т.е. вы нашли путь как объединить детерминированные и стохастические процессы? Это невозможно в принципе. Если у вас это получается, то это просто случайность, будьте  осторожны!
avatar
tex, я не ничего не объединял, просто я на график смотрю по своему, не обращаю внимания на проколы, проливы, незначительные движения, нахожу для себя комфортные уровни для входа в позицию
avatar
покупать или продавать?
От Лонга!, каждый решает сам за себя
avatar
Sylvester, выкрутился
От Лонга!, я не даю советы, опыта нет еще, какой тут выкрутился)
avatar
Sylvester, я разве просил совет?
От Лонга!, лично я в шорт не играю, поэтому покупаю, если про это речь
avatar
Sylvester, пойду тоже куплю
От Лонга!, Присоединяюсь
avatar
От Лонга!, Яндекс?)
avatar
Sylvester, это зависит от прогноза
От Лонга!, И какой дают? 
avatar
Sylvester, сейчас всё упадёт, но потом всё вырастет
От Лонга!, отличный вартант)
avatar
по виду система- голимый мартин, но есть манименеджмент с неким стат обоснованием, что конечно не плохо, если доход есть — дай бог здоровья ей.
ceos, будьте добры укажите ссылку на эту систему, я не понимаю про что вы говорите, спасибо
avatar
Kolyan, ты о чем?

теги блога Boro_da

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн