Алготрейдеры! Есть хоть у одного АТ алгоритм не ХФТ на истории за 5-10 лет с высокой ср сделкой и среднегод. прибылью 100%?без особых подгонов.

Автор, а почему решили вообще задать вопрос в реальности ответа на который сами сомневаетесь о чем и написали? это же примерно как спросить «ну покажите мне розовую фею в существование котороя я не верю» :-) 

Oleg Only Algo, все так и есть, 60% реально, а все, что выше — уже идет иллюзорно. Наверное, здесь скрыта какая-то внутренняя природа рынка. 100% дохи не получается, т.к. лоси гасят часть прибыли, а вечных трендов не бывает, поэтому лоси… лоси… и еще раз лоси…

KiboR, на многих ли инструментах у вас среднегодовая доходность в 60% ( без плеч )?
Сколько параметров в алгоритме?

V.V., Si. Только там за 3 года, 5-10 лет у меня нет данных, т.к. интрадэй торговля.

Oleg Only Algo, мне кажется, что если создать алгоритм, который постоянно берёт 100% в год на большой ёмкости, то можно забрать все деньги из рынка, а это практически нереализуемо

К.О'Тяра, проходит, посчитайте хотя бы сбер. 

SergeyJu,  год на год и в Сбере не приходится.  Возьмите 2012 и 2013.

Oleg Only Algo, как без плечей вообще? любой бизнес нуждается в кредитовании. Если ты конечно не миллиардер хах)))

Oleg Only Algo,  а чем может поделиться человек в части совета как зарабатывать 100% годовых,  у которого средняя доходность с 2001-го 35% годовых при просадках не более 25%-?  Нет,  конечно был и 1999-й с 320% годовых,  но это «сказанья давно минувших лет» и потому в мой среднегодовой расчёт не включается.  Доходность то,  она от волатильности зависит.  Как зарабатывать по 100%+ в такие годы,  как 2008 и 2009, я знаю,  а как в 2010-2013, не знаю.

Oleg Only Algo,  поднимали на Си в 2014-2015 и до февраля 2016. Потом все закончилось аж до ноября 2017. Обсуждали,  что если апрель 2018-го случился бы на год раньше,  все было б хорошо,  но это из «оперы»,  «что было б если...».

А. Г., 2012, средняя цена по закрытиям 91, длина ломаной по закрытиям 285
2013 год, средняя цена по закрытиям 100, длина ломаной 299. 
Цена по закрытиям проходит втрое больше средней цены года.

SergeyJu,  ну максимум профит систем считать -  «это не спортивно». На Газпроме тоже близкий результат  получится,  почему надо брать Сбер? А на «втором эшелоне»  ещё больше получается по зигзагу во многих эмитентах типа ОГК-ТГК,  только активно  торговать невозможно от слова «вообще».

А. Г., я ответил человеку.
На самом деле, зигзаг — это предел и мы, без учета издержек, можем брать реально небольшую от него долю. 
Положим, система, которая берет 10% от зигзага обещает на сбере 30% годовых.

К.О'Тяра, а если внутри дня ловить мини(микро)-тренды?

Oleg Only Algo, я, кстати, не против плеча, условно, 66% счета на ОФЗ, остальное на фьючах с плечом 3. 

Oleg Only Algo, «Думаю велика» — это не ответ для спеца занимающегося автоматизацией.
При 60% в год за 10 лет — это почти 11 000 %
Так как емкость с ваших слов большая, то при начальном депо 1 млн — в результате  через 10 лет — почти 110 млн.
По нынешнему курсу 1.5 млн $.
У меня одна мысль бы глодала в таком случае
«Смогу ли я удержать такой результат ?»
А не как его удвоить.
Если это не «Информационный вброс»

Oleg Only Algo, в любом случае по моей оценки это отличный результат.
Респект

Oleg Only Algo, Илья Коровин соблазнял под 100% в год, только как то форс мажор у него повторяется все чаще и чаще. И он открыто сказал, если хоть как то ему отвечать за риск, то такие деньги он категорически брать отказывается. Его авторитета хватило, что бы его не закрыли по Маржин колу, а допустили чуть ли не двойное превышение размера депозита задолженности. Не буду утверждать что это истина, но его некоторые клиенты остались кроме потери депозита еще и должны.

Vladimir Belashov,  нет,  Илья никогда  о 100% годовых и не говорил.  Он говорил и делал по 40-60%% годовых ежемесячно,  но честно говорил,  что однажды будет — 100% за день. Те,  кто у него просидел года три с выводами прибыли,  думаю,  даже в прибыли.  Только таких,  наверное мало,  не привык народ думать о рисках,  когда дают ежемесячный плюс в 40-60%% годовых.  Вот только про долги брокеру не говорил. А долг образовался не потому что не закрыли при недостаточности ГО,  а потому,  что когда подняли ГО,  маркетмейкеры ушли с опционов и покрыть можно было только с большим долгом.  А кто ж кроет пока ГО достаточно?  Только сам управляющий может крыться. 

А. Г., для себя хочу уточнить, он действительно торговал на месячных опционах и закрывался как правило каждый месяц. НО прибыль суммарная это 60-100 % ГОДОВЫХ (это 5-8%) в месяц а не ежемесячно по 100%. Хотя многие отрицают о такой доходности на своих счетах.
Хотя были всплески проблем в 2014, в 2017 и в апреле 2018 года. Частенько с моей точки зрения форс мажоры.
Хотелось бы объективно узнать его прибыльность.

Vladimir Belashov, так и я сказал,  что ГОДОВЫХ.  Но не 60-100%, а 40-60%%, т.  е.  4-5%% в месяц стабильно. И торговал он не только на месячных,  но и квартальных. В 2017-м у него в России все было хорошо -  не было сильных однодневных падений с двумя и более «планками».  А в остальных случаях у него позиция была сбалансирована.  С нефтью у него были проблемы в 2017-м, которой он торговал некоторым клиентам через саксобанк.

А. Г., Согласен, что в 2017 году это нефть и брокер Саксобанк. И закрывали они при снижении уровня, не частично для балансировки.
А по принципу, не следите за своей позицией — закрываем всю позицию.
Наверняка у них такой регламент у риск менеджера.
Согласен что это были отдельные или отдельный счет.
Сам столкнулся что в ДУ заработали в 2014 и 2015 на USDRUB а потом с такой же скоростью пролили 65%.
Управляющие то же озвучивали, а почему я не вывел. То есть управляющий не защищает профит, а я должен не владея стратегией умудриться вырвать в нужный момент профит.
А то если в долгую — произойдет слив и если бы я выводил, то через 3 года просто сохранил свой же исходный депозит ничего не заработав. А если бы не выводил, то потерял бы и свои.
Тогда резонный вопрос -  в чем суть такого управления.

Vladimir Belashov,  у каждого управления свое назначение. Потому что без просадок можно получать только безрисковую ставку,  а если хочешь больше,  то принимай риск.  Например,  в США считается успешным управляющий,  у которого в среднем за десятки лет соотношение 

(Доходность в % годовых-безрисковая ставка) /просадка в %

примерно равно единице (у Баффета оно 0,45 с момента выхода на биржу акций BRK-A в 1981-м году).  

А тех,  у кого оно больше 1,5 для сотен миллионов долларов под управлением  -  это вообще единичные случаи.  А на российском рынке по ликвидности 1 рубль примерно равен 1 доллару на американском. Поэтому,  если идёте в управление за трехзначными доходностями в % годовых,  то будьте готовы потерять все и выводите прибыль.   А если достаточно две безрисковые ставки в среднем,  то держитесь подальше  от тех,  кто обещает и даже делал десятки процентов годовых.  Простая логика управления то.

А. Г., СПАСИБО,
Ориентир понял

Vladimir Belashov, 20% среднегодовая в рублях, имхо, вполне достижимый результат для объема 200-300 миллионов рублей, наверное, даже миллиард можно при очень качественном исполнителе. При прсадке в пределах менее 10%. Но это прилично диверсифицированный портфель, акции, ОФЗ, фьючерсы. 

SergeyJu, Я бы с удовольствием познакомился и поучился у трейдеров которые серьезно владеют и устойчиво торгуют с такими результатами.
акции фьючи ОФЗ это общие слова и не о чем.
ОФЗ — это ставка ЦБ — 7.5 %
А на чем зарабатывают еще, если часть заморожено под ОФЗ.
Я владею и торгую всеми этими инструментами.
Арбитражные дельта нулевые стратегии даже под дивы, там все выбрано в ноль, только можно потерять и при этом там та же ставка ЦБ (стоимость денег).

Vladimir Belashov, тут история иная. Поднять доху мы можем только на увеличенном риске. Но риск ограничен, поэтому мы работаем с плечом на ограниченных деньгах, меньше, чем наличные, а остаток паркуем. Это очень грубо, в жизни, конечно, тольше.

SergeyJu, Как правило сохраняя в ОФЗ и беря плечо на остатке, мы ограничиваем плечо ко всему депозиту. И в случае необходимости используем часть ОФЗ для ребалансировки. Самое важное правило использования, когда и на сколько эффективно использовать часть в ОФЗ.
Готов выслушать рекомендации.

Vladimir Belashov, как один из вариантов, грубо. Предположим, что у меня есть система на си с максимальной (по оценке) просадкой 30%, на Ри с максимальной просадкой 20%. А я хочу ограничить просадку 10%. Тогда я беру (по номиналу) 100*5/30=17% на Си и 100*5/20=25%. Итого 42% по номиналу. В действительности, для ГО достаточно, с учетом просадки, 15%.Если брокер учитывыет ОФЗ в обеспечение, еще меньше. На 85% счета покупаем ОФЗ. 
Также предположим что доходность вдвое выше просадки. 
Тогда этот портфель даст нам 20% на фьючах и 7%*0.85= 6%. Всего 26% годовых в среднем.

SergeyJu, Да согласен, что это элементарная математика.
И действительно грубый вариант, так как он базируется на наличие успешных двух стратегий с известными параметрами.
Осталось владеть такими двумя стратегиями.
И по тексту нужно уточнить, что профит равен заявленной просадке, а то мы оптимизируем риск при неизвестном профите.

Vladimir Belashov, я считаю, что всегда надо стараться идти от оценки риска, если только это возможно. Системы с характеристиками, при которых среднегодовой доход больше макс. ДД в  общем, есть у многих спекулянтов. Больше того, можно иметь пакет систем и их ротировать достаточно устойчивым образом. Проблема обычно не в 1-3-10 более-менее прибыльных системах, а в их ёмкости и коррелированности результатов. 
Например, 12-13 и 16-17 годы были очень неприятными для многих трендовух на России, почти на всех ликвидных активах. 
В жизни бывают еще приятные бонусы, когда угадываешь направление изменения процентных ставок. Тогда можно на выборе дюрации сыграть. Есть системы выбора сильных акций, которые в среднем работают в Росси, но нуждаются в хеджировании. В общем, хороший портфель — весьма разнообразная штука. 

SergeyJu, Идею понял, СПАСИБО

Fry (Антон),  при 100% годовых с реинвестированием -  быстрее: 6-7 лет до миллиарда. 

А. Г., у меня в ёкселе выходит так:
% за период =100
Кол-во периодов=10
Начальная сумма =1 000 000,00р.
Итого солжный % от начальной суммы = 1 024 000 000,00р. Сложный % вместе с доливками по периодам
1= 2 000 000,00р.
2= 4 000 000,00р.
3= 8 000 000,00р.
4= 16 000 000,00р.
5= 32 000 000,00р.
6= 64 000 000,00р.
7= 128 000 000,00р.
8= 256 000 000,00р.
9= 512 000 000,00р.
10= 1 024 000 000,00р.

Ну то есть очевидно же, что это степень двойки =)

ААА! Я Вас понял! Реинвест ежемесячно можно делать!
Сори, тупанул =)
Тогда будет 7 лет и 3 месяца (если самым тупым образом разложить годовую доходность на 8,33% ежемесячно).

Fry (Антон),  да,  Вы правы,  я ошибся,  считал,  когда будет увеличение в 100 раз,  а не в 1000

А. Г., да нет. Всё правильно! Реинвестировать можно раз в месяц. Это нормальная практика. Так и выходит 7 лет =)

Doozer, на графике есть момент 2003.11.25 когда эквити отрывается от баланса и увеличивается загрузка депозита, что происходит в этот момент?

RedIron, 

Вот этот участок в апреле 2004-го.
Просто по сигналам открытия идёт несколько покупок подряд.

Oleg Only Algo, да всё просто: есть сигнал на покупку — закрываем продажи и покупаем, есть сигнал на продажу — закрываем покупки и продаем.
Сам алгоритм входа прост как топор.
Из индикаторов только АТР.

Doozer, на тиках такое вообще возможно протеcтить? )))

GAURANGA, да хоть на микротиках. Но смысл? Это ж не ХФТ.
Достаточно пятиминуток.
Позиции открываются либо на спокойном рынке, либо лимитками. И также кроются через несколько часов или дней.

Doozer, чем больше сделок тем более точный должен быть анализ. на свечках тесты это анрил)))

Oleg Only Algo, конечно не так, заглядывает в будущее скорее всего...)))

Oleg Only Algo, за 18 лет рост в 10 раз без реинвестирования. Что непонятного?

Algo Trader, а шо он уже 2.5 года стоит на месте? не как не научиться ?))))

GAURANGA, протестируйте с вашими входными данными начального депозита, за Ваш период, при желании. Все увидите. С удовольствием посмотрю график тестов Вашего робота, если есть, на Си за последние 5 лет, без учёта утренних гэпов и с выходом из позиции внутри дня.

Algo Trader, ок ;)) удачи!

GAURANGA, спасибо, и Вам)

GAURANGA, с марта по апрель на тестовом счете с небольшим капиталом на Си и Сбере скромные 19 процентов ( https://www.mql5.com/ru/signals/402137 )

Algo Trader, а 10 лет сможет так? ))))

GAURANGA, будем посмотреть) за 5 лет тестировал, из-за ограниченности реальных тиков у брокера по инструменту. Текущий робот торгует автономно без малейшего редактирования настроек с начала марта, не собираюсь его вообще трогать, деньги там не большие, самому интересно, как покажет себя)

Algo Trader, вай вай Удачи, Вам! Вдруг не подведет))) будем надеется...)) 

GAURANGA, спасибо, тоже на это надеюсь) но в основном делаю упор на дивидендные акции, там тоже с марта, но пока все скромно, но стабильно: https://www.mql5.com/ru/signals/402136

Oleg Only Algo, скажем так, у меня и на акциях и на фьючерсах трудятся роботы, но на акциях от лонга без плечей и шортов, все сделки крою только в плюс, получаю дивы, поэтому туда можно загружать деньги спокойно ( https://www.mql5.com/ru/signals/402136 ), а фьючерсы вещь рискованная, поэтому туда деньги определил небольшие ( https://www.mql5.com/ru/signals/402137 )

Oleg Only Algo, согласен, на фьючах гружусь роботами не более, чем на 50% от депозита в моменте, жёстко контролирую ГО. 

silentbob, столько вопросов рождено)) почему 52минута? почему 9 минут? почему 250п? )))) и самый главный простите вопрос, почему рынок должен подстраиваться под эти параметры))) я когда занимаюсь поиском алгоритмов, задаю себе такой вопрос. Почему рынок должен тебя слушаться?)))

GAURANGA, потому что от балды
принцип простой — у стада сработали индикаторы по закрытию часа и они решили чуть по раньше зайти. ну типа «щас же все равно будет сигнал»
и все. потом как все набьются — выходим. ну Элвис же все доказал собственным уголовным делом

silentbob, такая закономерность будет ломаться часто)) потому что как Вы пишите у стада, будут деньги заканчиваться. А ваш график стабильного эквити, скорее всего можно объяснить волатисностью рынка в те времена… нужно сделать тесты когда рынок стоит, год около 0 )))

GAURANGA, сделайте тесты с 2008 года по сегодня. все там в порядке. конец трендового часа — всегда трендовый и на этом тренде можно проехаться. вот и вся система

Oleg Only Algo, ну так надо взять и проверить. я давно не проверял, но думаю лет 8 минимум он с одними и теми же параметрами будет работать устойчиво

Oleg Only Algo, потому что не работает))) я не поленился и глянул пару дней))) 50 на 50 хах))) как и везде)))

GAURANGA, так оно все 50на50. или прибыль или убыток. 

Oleg Only Algo, потому что есть и лучше

Oleg Only Algo, Ну перебор математических методов решения сложного процесса можно сравнить к походу гадалке-ясновидящей :)