Блог им. Starley

Мои сделки. Пятничное

Всем привет.

Сегодня опять нефть. Или снова нефть. Задача забрать с рынка свои 0,5% выполнена и перевыполнена. 

Мои сделки. Пятничное

Мои сделки. Пятничное

Инструментарий работает отлично. Лой показал как надо. Что там будет дальше — уже не интересно. Погоды сегодня у нас выдались на удивление отличные. Надо пойти погулять. Дообкатывать машину. 400км осталось — ума не приложу, куда их скатать. 

Всего надо было 3000 накатать. Грешным делом думал, может податься в такси бизнесклассом. Работа опять же с людьми да на свежем воздухе. Но нет… не люблю, когда посторонние касаются чего-то личного. Будут еще пердеть в мои кожаные диваны...

★1
22 комментария
опять?
avatar
Devs, снова. Я чувствую, как у тебя уже подгорает.
avatar
Старлей, Я уже давно понял что можно торговать хоть по звездам главное прибыльно
avatar
Devs, ну я ведь никому не запрещаю торговать по звездам.
avatar
а что за желтые зигзаги?
avatar
Виталий, видел уже подобные, тогда сказали что это самодельные секретные индюки )
avatar
Виталий, это чтобы пердеть в них, вместо кожаных диванов)
avatar
Виталий, назовем это в простонародье индикатором
avatar
фото авто в студию, хоть посмотрю куда пердеть будешь
avatar

При подсчёте индикатора каким-то образом учитывается кто переступает спрэд ?

Т.е. в какой части стакана(ask/bid) происходит текущая сделка относительно предшествующей.

Количество подобных переступаний(туда сюда) в одной ценовой зоне может указывать место, где рынок начал топтаться и испытывать некий баланс.

Тарас Громницкий, нет. В работе объем в любом его проявлении (дельты, аски, биды и т.д.) не учитывается от слова совсем. Только цена.

avatar

Старлей, подобное можно делать имея лишь сделки.

Просто чуть менее точно.

Например берём последнюю сделку, как точку отсчёта.

Считаем, что она в середине спрэда.

Если следующая сделка выше, значит покупатель переступил спрэд и ударил в чей-то аск.

И наоборот.

Текущая сделка становится новой точкой отсчёта и цикл повторяется.

Понятно, что не всегда это так, но довольно близко к реальности.

Особенно на ликвидных инструментах с малым спрэдом.

Тарас Громницкий, ну, возможно, на этом можно что-то построить. Возможно, на этом что-то уже построено. Возможно, оно работает. Но мне не интересно.

Там постоянно кто-то бьет в аск, потом тут же кто-то бьет в бид. Можно открыть кумулятивную дельту и посмотреть. Другой вопрос в том, что истину ли показывает таблица обезличенных сделок в колонке «направление». На просторах интернета есть исследование на эту тему. И в этом вопросе не все так просто.

avatar

Cтарлей, тогда задам другой вопрос:

" На сколько сложная математика и какой её раздел используется в индикаторе ?"

Тарас Громницкий, математика уровня средней школы. Сложение, умножение, деление.
avatar

Старлей, это удивляет.

Полагаю, что вы просмотрели много исторических данных или долго искали закономерность на живом рынке.

Сколько примерно времени ушло на это дело ?

Тарас Громницкий, да 5 минут по сути. Для понимания основы. А дальше просто убрал в долгий ящик и не придавал практического значения. Ну когда вытащил оттуда, то постоянно идут какие-то работы по улучшению характеристик и оттачиванию тактики работы.
avatar
Старлей, вот сейчас чувствую себя глупо…
Тарас Громницкий, не стоит. Таково желание человека — везде искать сложности. Он не видит простого не потому что глуп, а потому что просто не обращает внимания. В какой-то момент набранная позиция перестает быть прибыльной. Эти моменты стоит отслеживать.
avatar

Старлей, тут согласен.

Человек склонен усложнять.


теги блога Старлей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн