Всем привет.
Сегодня опять нефть. Или снова нефть. Задача забрать с рынка свои 0,5% выполнена и перевыполнена.
Инструментарий работает отлично. Лой показал как надо. Что там будет дальше — уже не интересно. Погоды сегодня у нас выдались на удивление отличные. Надо пойти погулять. Дообкатывать машину. 400км осталось — ума не приложу, куда их скатать.
Всего надо было 3000 накатать. Грешным делом думал, может податься в такси бизнесклассом. Работа опять же с людьми да на свежем воздухе. Но нет… не люблю, когда посторонние касаются чего-то личного. Будут еще пердеть в мои кожаные диваны...
При подсчёте индикатора каким-то образом учитывается кто переступает спрэд ?
Т.е. в какой части стакана(ask/bid) происходит текущая сделка относительно предшествующей.
Количество подобных переступаний(туда сюда) в одной ценовой зоне может указывать место, где рынок начал топтаться и испытывать некий баланс.
Старлей, подобное можно делать имея лишь сделки.
Просто чуть менее точно.
Например берём последнюю сделку, как точку отсчёта.
Считаем, что она в середине спрэда.
Если следующая сделка выше, значит покупатель переступил спрэд и ударил в чей-то аск.
И наоборот.
Текущая сделка становится новой точкой отсчёта и цикл повторяется.
Понятно, что не всегда это так, но довольно близко к реальности.
Особенно на ликвидных инструментах с малым спрэдом.
Тарас Громницкий, ну, возможно, на этом можно что-то построить. Возможно, на этом что-то уже построено. Возможно, оно работает. Но мне не интересно.
Там постоянно кто-то бьет в аск, потом тут же кто-то бьет в бид. Можно открыть кумулятивную дельту и посмотреть. Другой вопрос в том, что истину ли показывает таблица обезличенных сделок в колонке «направление». На просторах интернета есть исследование на эту тему. И в этом вопросе не все так просто.
Cтарлей, тогда задам другой вопрос:
" На сколько сложная математика и какой её раздел используется в индикаторе ?"
Старлей, это удивляет.
Полагаю, что вы просмотрели много исторических данных или долго искали закономерность на живом рынке.
Сколько примерно времени ушло на это дело ?
Старлей, тут согласен.
Человек склонен усложнять.