Блог им. pswrdf

Стоит ли играть такую систему?

Разрабатываю стратегию, получил такое эквити на истории в 3 года:
Стоит ли играть такую систему?

Около 20 сделок в год, удержание — 1 день. В 2015 она неплохо заработала, отлично заработала в 2016, однако в 2017 почти ничего не заработала.
Стоит ли торговать по этой стратегии в надежде что она будет зарабатывать в дальнейшем? Есть какие-то логичные соображения или метрики?


★1
47 комментариев


avatar
Спокойствие, зачем вы это делаете? О чем это вообще?
Владимир Логинов, это мой ответ на ваш, сударь, вопрос
avatar
Спокойствие, очень твердый кал — тоже плохо. Может, даже хуже, чем дрыщ от кишечного гриппа…
avatar
Включи в стратегию инструменты с фиксированной доходностью
Маловато сделок, маловат период теста.
avatar
Не стоит
avatar
25000 это % или размер депозита?
avatar
Сергей Сметанин, это прибыль в рублях
Владимир Логинов, ну тогда это дрочево. потому что она не будет работать на нормальных суммах
avatar
Сергей Сметанин, это эквити на 1 контракте. Без реинвеста на всю котлету это более 400%
Владимир Логинов, поробуйте на крупную сумму тоже самое повторить, потом отпишитесь обязательно
avatar
Сергей Сметанин, да ты о чем вообще? Ты проскальзывания испугался или чего?
Владимир Логинов, уже написал выше. про нормальную сумму. 1 контракт = это демо счет
avatar
Сергей Сметанин, в чем обоснование то заключается? На демо можно и 1000 контриков торговать. 
PS: Это фьюч на золото, по этой системе можно 1000 контриков по рынку кидать при открытии\закрытии и ничего не изменится
Владимир Логинов, банальная психология + что системы в один период рынка приносят +, в другой период рынка сливают этот +.
Просто статистика, ничего более
avatar
нет больших дродаунов визуально это хорошо однако период маловат для такого количества сделок + нет доп инфо: % просадки, max просадки, продолжительность просадки и тд

1. Страту с <1000 сделками на истории нельзя ставить в реал. (Мое имхо).
2. Выборка должна покрывать хотя бы лет 5, лучше больше.
3. Желательно распределить поровну все сделки под каждую фазу рынка для лучшей стабильности.
4. Системы с плато по эквити дольше полугода снимать с торговли. (Опять же мое личное имхо).

avatar
SenSoR, 1 пункт невыполним во многих случаях. Даже я бы сказал, что он только для интрадэя выполним. 
Владимир Логинов, выборка должна быть хотя бы 200 — 300 сделок, тогда дисперсия результата будет приемлемой. Следовательно торговать такое нельзя.
avatar
Владимир Логинов, какой инструмент? Если сток, то нужно поискать такой же сетап на других стоках. Это позволит уыеличить количество трейдов до приемлемого
avatar
Я бы не стал. У меня были похожие стратегии. Если на бектесте она не зарабатывает, то на реальном рынке будет вообще терять. Я бы проанализировал, в каких рыночных ситуациях стратегия зарабатывает и нашёл бы инструмент, который максимально соответсвует этой рыночной ситуации.

А что за стратегия? Трендовая? Скальперская? Усреднитель?
Николай Маржинов, свинговая
Владимир Логинов, короткий период удержания — один день. для свинга он обычно колеблется от одного дня до недели…
Владимир Логинов, судя по всему, сейчас будут неплохо работать контртрендовые стратегии, либо какие-нибудь пробойники, которые ловят импульсы. Трендовые стратегии сейчас буду сливать. Вообще круто иметь стратегию на каждую фазу рынка.
Николай Маржинов, кроме этого надо иметь систему распознавания фазы рынка. Хотел бы я ознакомиться с такой полной системой на рынке РФ. Интересно, они вообще существуют?
Владимир Логинов, я читал интересную книгу на эту тему. Там автор рекомендует использовать «Показатель Херста». В кратце описано здесь. Пока не пробовал его применять, но идея мне нравится. Но есть подозрения, что сигналы могут оказаться запаздывающими.
Владимир Логинов, 
1) сколько из графика составляет OOS?
2) у вас есть понимание, за счет кого система зарабатывает?
avatar
15-16 были не самыми типичными годами. imho.
и в остальном согласен с предыдущими ораторами. полгода в просадке — не айс.
avatar
Попробуй прикрутить какой-нибудь фильтр. Судя по картинке в 17 году было много ложных входов. И погоняй с разными фильтрами.
Антон Ладилов, 20 входов в год — не до фильтров)
avatar
Replikant_mih, точно. Извини, глупость сморозил)


Вот схожая эквити, только фьючерс Си: 
https://smart-lab.ru/blog/460567.php
avatar
сделок мало!
avatar
Нет, не стоит — всего 60 сделок, шарп (по графику) — не ахти какой. Статистически это неотличимо от шума. Тем более если не работает последний год. Затестируйте на более длинной истории — если за 10 лет так же работает, это уже что-то.
avatar
Тёзка, я такую не использовал бы, но знаю, что используют и гораздо худшие. Только не одну её, а в составе портфеля роботов.
Удачи!
avatar
iZotop, Своё ПО.
Система свинговая, мне спред, комисс, ГО и «15 секунд» ваще пофиг. Открываемся и закрываемся по рынку. 
Я указывал, время удержания — день, а не 5 минут как вы предположили.
В надежде можно, а получше ничего нет? )
0 что за инсрумент?
1 протесть за 10 лет
2 протесть на нескольких инструментах… штук 20… если хотяб в половине работает то ок
3 и еще 33 причины по которым может не работать
avatar
Не поедет. Надо 100 сделок в год хотя бы. А лучше 300.
avatar
1. У всех свои критерии достаточности тестирования. Общий принцип обычно такой: чем реже сделки — тем больше должен быть период тестирования. Но общее количество сделок должно быть статистически значимо (обычно, измеряется сотнями)
2. Тестирование желательно провести на нескольких инструментах. Если положительный результат удается достичь только на одном инструменте — скорее всего эта стратегия нерабочая.
3. Оцените годовую доходность в процентах этой системы, это даст более наглядную картину. Если доходность ниже ставок по ОФЗ — систему в помойку.
4. Оцените максимальную просадку. Также в процентах (относительно задействованной в торговле суммы). (крайне нежелательно превышать 30%)
5. Убедитесь, что у вас нет ситуаций при которых сделки открываются в 10:00 по цене открытия дня.
6. Ответьте СЕБЕ на вопрос «Готовы ли Вы за целый год ничего не заработать и считать это нормальным?»

Если не смотря ни на что очень чешутся руки — запустите эту систему на одном контракте (лоте) и морально приготовьтесь к потере двойной стоимости этого контракта (лота). Это хотя бы поможет понять что Вы не учли при разработке системы.
avatar

теги блога Владимир Логинов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн