Блог им. Alex_Defender

Зигзаг и HV-IV.

А я все со своими вопросами)

Вопрос все к той-же честной компании. Как результативность зигзага зависит от соотношения HV-IV. 

Смотрю мастер-класс одного человека, так он такое рассказывает… А конкретно, что Зигзаг  хорошо работает при условии что HV>IV,
Зигзаг и HV-IV.


успешно при HV=IV (ATM),
Зигзаг и HV-IV.


нормально при IV(min OTM)=HV<IV(ATM).

Зигзаг и HV-IV.


Если HV — значительно ниже IV, то ее не имеет смысла использовать.

Что скажите, господа?

★3
5 комментариев
+1
Когда HV сильно больше или меньше IV, проще работать со стрэдлами. Особенно при HV > IV, зачем брать на себя риски проданного края, когда рынок и так раздает деньги?

Вообще, зигзаг сложно прогнозируемая конструкция, финальный результат зависит от того в какую сторону пойдет цена и по какой воле/улыбке все это дело хеджится
avatar
Aphelion
Smart-lab премиум
+1
Тут управление — то есть ликвидным фьючем должно делаться — в этом смысл, а фьюч — это ХВ, если она больше ИмплВ — то затраты на управление не окупятся.
Я так понимаю.
Это конструкция нацеленная на управление, использующая БА как более ликвидный.
 
avatar
baron_samedi
Улыбка в этой штуке очень важна. По умолчанию, буду использовать модельную.
avatar
Defender
А HV у вас как считается? На днёвка, недельках, часах. Связи там нет. Важно где у вас окажутся открытые ордера на улыбки. 
avatar
Дмитрий Новиков

полезные записи за 24 часа

★15 20 На меня трудится 1 000 работников, хотя они думают, что работают на себя
★12 29 Ставка 18 % как жить дальше?
★9 59 Все, к чему стремятся миллионы бедных людей - иллюзия. Про одиночество и стрессы, и выход
★7 27 Лучшие ОФЗ с переменным купоном — государственные флоатеры
★5 17 Средние номинальные зарплаты в РФ.
★5 90 Минпромторг, РЭЦ, и ЦБ изучают возможность введения принудительного рублевого экспорта
★5 40 Зачем нужны акции, если безрисковая доходность выше?
★4 69 Снова обвал: когда ЦБ прекратит убивать рынок, бизнес и экономику?
★4 1 Налоговые тонкости ПИФов
★4 2 Ипотечный хак: покупатели жилья получают низкие ставки, находя приемлемые кредиты
+225 159 Ситуация на текущий момент
+166 29 Разворот рынка откладывается🔥Акции и инвестиции
+156 142 Индекс МБ сегодня
+115 90 Минпромторг, РЭЦ, и ЦБ изучают возможность введения принудительного рублевого экспорта
+113 20 На меня трудится 1 000 работников, хотя они думают, что работают на себя
+100 58 Коробка с сокровищами. Зарисовки из детства 90-х
+94 53 Блокчейн БРИКС: В чем экономический смысл трансграничных ЦФА?
+93 69 Снова обвал: когда ЦБ прекратит убивать рынок, бизнес и экономику?
+86 60 Азия. Вторник.
+82 3 ОТКРЫТЫЙ УРОК И СИСТЕМА ТРЕЙДИНГА Романа Андреева

самые обсуждаемые сегодня

159к Ситуация на текущий момент
142к Индекс МБ сегодня
78к Кто про что, а Набиуллина снова про санкции и резервы
60к Азия. Вторник.
52к Этот пост забанили на Дзене - правда глаза режет. Поэтому я опубликую его тут
40к Зачем нужны акции, если безрисковая доходность выше?
38к "Цель она есть". На тормозах (GOLD)
34к Про российский литограф, который оказался белорусским
33к Запускаю "сложный процент", реинвестирую дивиденды! Какие акции я купил на 134 000р
33к 👮Индекс гос.облигаций близок к минимуму. Есть ли здесь инвестиционная возможность?

теги блога Defender

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн