Как обманывает биржа. Скандальная экспирация канадского доллара.

15 марта. Квартальная экспирация. В 14:49 появляется сообщение.



Последним идет наш герой  UCAH8 с красивой цифрой 1.29. Все ведут себя тихо  как положено благополучно усопшим фьючерсам. Но после 18 ч начинается адская активность во фьючерсе UCAH8. Растет на полпроцента на огромных объемах, экспирируется на уровне 1.2968. 
Как такое возможно? Звоню брокеру, отвечают  — от биржи было корректирующее сообщение в 18 22. Обращайтесь в тех поддержку биржи. Обращаюсь, получаю эпичный ответ: 
  «В 14 часа не вся информация была доступна для финального расчёта цены в связи с чем предварительный расчёт в 14:00 был проведён на базе имеющейся информации, расчёт к моменту экспирации был поведением по корректной цене, которая составила 1.2968. В торговую систему в 18:21 было направлено сообщение с корректной ценой исполнения. 
Приносим наши извинения за доставленные неудобства.»
Что характерно, никаких намеков, что цена неокончательная, в первом сообщении нет!
А как вообще рассчитывается эта цена? А так:

На курс доллар США – канадский доллар

UCAD

Цена исполнения равна значению Курса доллара США к канадскому доллару, выраженному в канадских долларах за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters/терминал Thomson Reuters на странице FXFIX  в 11:00 по лондонскому времени

Вроде не бином ньютона. Зайти на страницу и переписать цифры со страницы  форекс фиксинг. Причем цена 1.29 на тот момент вполне себе рыночная, так как следующий  июньский фьючерс UCAM8 стоит 1.294 ( с учетом контанго это фактически одна цена). К шести часам UCAM8 вырос на 60 центов до 1.3. Ну и кто-то там решил подтянуть и UCAH8 на столько же. А зачем? А вот это уже интересно. 
Отмечу некоторые моменты. Корректирующее сообщение,  которого я не получал (Смотри таблицу сообщений) отправлено в 18:21.




А лоты на покупку появились минут за двадцать до этого. Чьи, может экстрасенсов? Нет  это счастливые инсайдеры (столетняя торговля все сделки только в плюс). Уверенно по-хозяйски запускающие руки нам в карманы.  На 14 марта объем открытых позиций на канадский доллар  составлял 7100 контрактов (накопили за три месяца). А менее чем за полтора часа торговли прошло более 11 000 контрактов! Итить нарубили капустки.
Обращаюсь опять в техподдержку биржи, прошу признать все сделки недействительными, требую компенсации. Получаю ответ 

«Действия были выполнены в соответствии с регламентом и спецификацией срочного контракта. Сделки мы не признаем недействительными, они совершены в соответствии с правилами торгов. По поводу компенсации правильнее будет обратиться к вашему брокеру, такие вопросы могут решаться только между лицами, имеющими взаимные договорные отношения.»
В соответствии с регламентом? Что за чудо-регламент? А в нем имеются особые случаи. Которые предусматривают изменение даты экспирации (предупреждать за три дня) и цены исполнения (предупреждать в день экспирации в любое время). Это грааль! Да что несчастный канадец, так и евро доллар можно двинуть, а там и фьючерсы на индекс. Представляете как весело будет изменить цену экспирации ри с 125470 до 126000 часам к шести. 
Иду на второй круг. Обращаюсь к брокеру. Отвечают — подавайте апелляцию. Подал — зарегистрировали, объединили с такими же пострадавшими.