Блог им. jonn2kch

Продажа опциона RI 95000 с прикрытием

★1
а какой запас по ГО на случай скачка волатильности. У Вас вега 3700, в 95 страйке вола скакнуть может некисло (как в начале февраля), и тогда вармаржа начнет быстро поедать счет.
avatar

mav1984

mav1984, Конструкция занимает 1/3 ГО еще 1/3 занята другой конструкцией свободна остается еще 1/3  

Евгений Питиримов, основная опасность в такой конструкции мне видится не в падении цены БА, а как раз в резко возросшем ГО (в минус уйти запросто может). Разные брокеры по-разному к этому относятся, могут потребовать прикрыть часть позиции по невыгодным ценам.

Так что посчитайте свои риски в случае взлета волатильности как в период кризиса, может пока цена благоприятная, откупить часть.

avatar

mav1984

mav1984, потребовать это легко сказано, финам однозначно по многочисленным отзывам крыл сам об себя  сначала одних по ужасным ценам  открывая позу,  а потом крыл  свою позу об себя  другими клиентов (причем у которых даже ГО не было отрицательным). И все это  очень удобно делать именно когда маркетосы разбежались, в обычные дни ликвидность такой махинации не дает возможности.
avatar

Frommas

mav1984, А так спасибо что предупредили впредь и на видео буду говорить какая часть ГО задействована 
Каков план управления если ришка упадёт до 60000???)
Андрей Волков, Это пряс апокалипсис.
youtu.be/sD4UyyXTuEo
youtu.be/cBeDD7M-Igo 
Евгений Питиримов, На втором видео правда звук слабоват

Евгений Питиримов, второе видео не открывается, но смысл я понял.
Евгений Питиримов, какие результаты по позиции???
Андрей Волков, Есть видео -21,6 от капитала или за 2,5 года прибыль 3%
продал пут — зачем сразу продавать фьюч? — почему не продавать тогда когда понял что рынок идет вниз?
avatar

Игорь К

Игорь К, Подобную стратегию пробовал на SI но с CALL  и фьючерс со входом на пробой в итоге входил на хаях и цена была далеко не лучшая!
Евгений Питиримов, если не секрет, а почему нельзя было дальние коллы и продал именно путы?
Это не подъеп, как начинающему опционщику интересен твой мотив на тот момент
avatar

Васильев В. И.

Васильев В. И., Хороший вопрос! Здесь опыт с SI обратная корреляция! Если посмотреть на улыбку волатильности то увидите перекос и смешение! Во что это вытекает в цену при ровном отдалении от центра! Пример SI стоит 58000 при отдалению от страйка в верх на 10% (63750) цена края 100 пунктов. Вниз на 10% (52500) цена края 70 пунктов. Если отключить фундаментальные данные и предсказания что я считаю бессмысленно получится при одинаковой цене разное отдаление от центра при цене 100 пунктов в верх 10% а в низ 6-7%. На какой край быстрее попадем 6-7% или 10%? В той конструкции я использовал фьючерс то есть при не сильном движении возможность добавиться выше!     
Евгений Питиримов, я так понял речь идёт об ухмылке волотильности. Вроде понял логику, короче у РТСа улыбка больше в сторону снижения, на Си в сторону повышения. Просто стратегия не имела защиты от такого сильного движняка как в понедельник. Спасибо, вроде вник.
avatar

Васильев В. И.

Васильев В. И., Все верно! Нет стратегий с постоянным плюсом. Можете посмотреть последнее видео я там подвел итоги! 

....все тэги
2010-2020
UPDONW