Блог им. jonn2kch

Продажа опциона RI 95000 с прикрытием

★1
17 комментариев
а какой запас по ГО на случай скачка волатильности. У Вас вега 3700, в 95 страйке вола скакнуть может некисло (как в начале февраля), и тогда вармаржа начнет быстро поедать счет.
avatar
mav1984, Конструкция занимает 1/3 ГО еще 1/3 занята другой конструкцией свободна остается еще 1/3  

Евгений Питиримов, основная опасность в такой конструкции мне видится не в падении цены БА, а как раз в резко возросшем ГО (в минус уйти запросто может). Разные брокеры по-разному к этому относятся, могут потребовать прикрыть часть позиции по невыгодным ценам.

Так что посчитайте свои риски в случае взлета волатильности как в период кризиса, может пока цена благоприятная, откупить часть.

avatar
mav1984, потребовать это легко сказано, финам однозначно по многочисленным отзывам крыл сам об себя  сначала одних по ужасным ценам  открывая позу,  а потом крыл  свою позу об себя  другими клиентов (причем у которых даже ГО не было отрицательным). И все это  очень удобно делать именно когда маркетосы разбежались, в обычные дни ликвидность такой махинации не дает возможности.
avatar
mav1984, А так спасибо что предупредили впредь и на видео буду говорить какая часть ГО задействована 
Каков план управления если ришка упадёт до 60000???)
Андрей Волков, Это пряс апокалипсис.
youtu.be/sD4UyyXTuEo
youtu.be/cBeDD7M-Igo 
Евгений Питиримов, На втором видео правда звук слабоват

Евгений Питиримов, второе видео не открывается, но смысл я понял.
Евгений Питиримов, какие результаты по позиции???
Андрей Волков, Есть видео -21,6 от капитала или за 2,5 года прибыль 3%
продал пут — зачем сразу продавать фьюч? — почему не продавать тогда когда понял что рынок идет вниз?
avatar
Игорь К, Подобную стратегию пробовал на SI но с CALL  и фьючерс со входом на пробой в итоге входил на хаях и цена была далеко не лучшая!
Евгений Питиримов, если не секрет, а почему нельзя было дальние коллы и продал именно путы?
Это не подъеп, как начинающему опционщику интересен твой мотив на тот момент
avatar
Васильев В. И., Хороший вопрос! Здесь опыт с SI обратная корреляция! Если посмотреть на улыбку волатильности то увидите перекос и смешение! Во что это вытекает в цену при ровном отдалении от центра! Пример SI стоит 58000 при отдалению от страйка в верх на 10% (63750) цена края 100 пунктов. Вниз на 10% (52500) цена края 70 пунктов. Если отключить фундаментальные данные и предсказания что я считаю бессмысленно получится при одинаковой цене разное отдаление от центра при цене 100 пунктов в верх 10% а в низ 6-7%. На какой край быстрее попадем 6-7% или 10%? В той конструкции я использовал фьючерс то есть при не сильном движении возможность добавиться выше!     
Евгений Питиримов, я так понял речь идёт об ухмылке волотильности. Вроде понял логику, короче у РТСа улыбка больше в сторону снижения, на Си в сторону повышения. Просто стратегия не имела защиты от такого сильного движняка как в понедельник. Спасибо, вроде вник.
avatar
Васильев В. И., Все верно! Нет стратегий с постоянным плюсом. Можете посмотреть последнее видео я там подвел итоги! 

теги блога Евгений Питиримов

....все тэги



UPDONW