Продажа опциона RI 95000 с прикрытием

19 марта 2018, 14:07
|
Евгений Питиримов

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опцион Ri

1К | ★1

17 комментариев

а какой запас по ГО на случай скачка волатильности. У Вас вега 3700, в 95 страйке вола скакнуть может некисло (как в начале февраля), и тогда вармаржа начнет быстро поедать счет.

mav1984

19 марта 2018, 15:11
Ответить

mav1984, Конструкция занимает 1/3 ГО еще 1/3 занята другой конструкцией свободна остается еще 1/3

Евгений Питиримов

19 марта 2018, 15:18
Ответить

Евгений Питиримов, основная опасность в такой конструкции мне видится не в падении цены БА, а как раз в резко возросшем ГО (в минус уйти запросто может). Разные брокеры по-разному к этому относятся, могут потребовать прикрыть часть позиции по невыгодным ценам.

Так что посчитайте свои риски в случае взлета волатильности как в период кризиса, может пока цена благоприятная, откупить часть.

mav1984

19 марта 2018, 15:29
Ответить

mav1984, потребовать это легко сказано, финам однозначно по многочисленным отзывам крыл сам об себя сначала одних по ужасным ценам открывая позу, а потом крыл свою позу об себя другими клиентов (причем у которых даже ГО не было отрицательным). И все это очень удобно делать именно когда маркетосы разбежались, в обычные дни ликвидность такой махинации не дает возможности.

Frommas

12 апреля 2018, 00:06
Ответить

mav1984, А так спасибо что предупредили впредь и на видео буду говорить какая часть ГО задействована

Евгений Питиримов

19 марта 2018, 15:20
Ответить

Каков план управления если ришка упадёт до 60000???)

Андрей Волков

19 марта 2018, 17:29
Ответить

Андрей Волков, Это пряс апокалипсис.
youtu.be/sD4UyyXTuEo
youtu.be/cBeDD7M-Igo

Евгений Питиримов

19 марта 2018, 18:25
Ответить

Евгений Питиримов, На втором видео правда звук слабоват

Евгений Питиримов

19 марта 2018, 18:25
Ответить

Евгений Питиримов, второе видео не открывается, но смысл я понял.

Андрей Волков

19 марта 2018, 19:02
Ответить

Евгений Питиримов, какие результаты по позиции???

Андрей Волков

13 апреля 2018, 13:32
Ответить

Андрей Волков, Есть видео -21,6 от капитала или за 2,5 года прибыль 3%

Евгений Питиримов

15 апреля 2018, 16:50
Ответить

продал пут — зачем сразу продавать фьюч? — почему не продавать тогда когда понял что рынок идет вниз?

Игорь К

19 марта 2018, 18:54
Ответить

Игорь К, Подобную стратегию пробовал на SI но с CALL и фьючерс со входом на пробой в итоге входил на хаях и цена была далеко не лучшая!

Евгений Питиримов

19 марта 2018, 19:05
Ответить

Евгений Питиримов, если не секрет, а почему нельзя было дальние коллы и продал именно путы?
Это не подъеп, как начинающему опционщику интересен твой мотив на тот момент

Васильев В. И.

15 апреля 2018, 15:52
Ответить

Васильев В. И., Хороший вопрос! Здесь опыт с SI обратная корреляция! Если посмотреть на улыбку волатильности то увидите перекос и смешение! Во что это вытекает в цену при ровном отдалении от центра! Пример SI стоит 58000 при отдалению от страйка в верх на 10% (63750) цена края 100 пунктов. Вниз на 10% (52500) цена края 70 пунктов. Если отключить фундаментальные данные и предсказания что я считаю бессмысленно получится при одинаковой цене разное отдаление от центра при цене 100 пунктов в верх 10% а в низ 6-7%. На какой край быстрее попадем 6-7% или 10%? В той конструкции я использовал фьючерс то есть при не сильном движении возможность добавиться выше!

Евгений Питиримов

15 апреля 2018, 16:23
Ответить

Евгений Питиримов, я так понял речь идёт об ухмылке волотильности. Вроде понял логику, короче у РТСа улыбка больше в сторону снижения, на Си в сторону повышения. Просто стратегия не имела защиты от такого сильного движняка как в понедельник. Спасибо, вроде вник.

Васильев В. И.