Готовая платформа для скальперских стратегий. (с wysiwyg как вореант)

15 марта 2012, 20:32
|
Redlabel

Велс такого не может, да и медленно и тяжело для него получать экспорт из квика.

Например подключил по ДДЕ если не хочешь сервак ставить.
Есть ли готовые платформы для создания собственных стратегий, с неочень сильными заморочками?
типа выставил/вошел по условиям/индюкам,
вышел тоже по условиям.

Есть же различные приводы с хорошими скоростями, и там же ТП и СЛ уже реализованы, осталось только автовходы сделать и расширить количество выходов.

Такие есть у нас?

спасибо.

Ключевые слова:
скальпинг квик

31 | ★2

11 комментариев

OpenQuant/SmartQuant посмотри. Из распространенного ничего больше на ум не приходит.
Еще Java/C#+Stock# есть — тоже не плохая платформа, но кодать надо. )

vlad1024

15 марта 2012, 20:36
Ответить

vlad1024, Шурик вроде чтото предлагал, но я еще не разбирался.

SmartQuant как подрубается к квику? есть решение не через его экспорт, а через память?

Redlabel

15 марта 2012, 20:38
Ответить

Redlabel, через память это глупость, DDE и так быстрый, там максимум в районе 1-2 милисекунд оседает, а Квик сервер в среднем шлет апдейты стаканов ни чаще чем 1/4 секунды то есть 250 мс.
есть такой адаптер:
stocksharp.com/quant/
еще по моему у них свой адаптер для квика есть, но я в это не вникал.

vlad1024

15 марта 2012, 20:42
Ответить

посмотри в Алоре, они сделали типа ТСЛаба программу, только ещё проще и визуальнее. Подрубается к Алор-трейду, а не тормозному квику.

maratufa

15 марта 2012, 20:47
Ответить

Марат Уфимский, сам ТСЛаб не далеко от велса ушел, для стратегий где нужен анализ стакана его использовать не реально.

vlad1024

15 марта 2012, 20:50
Ответить

vlad1024, а если анализ стакана не нужен?

dzhin

15 марта 2012, 21:37
Ответить

dzhin, если не нужен, то список софта расширяется, до Велса, Ами и т.д ТсЛаб. При том надо помнить, что чем менее распространен софт/более молодой, тем больше он обычно глючит.

vlad1024