Блог им. Dabelw

Опционы для Гениев (я убью тебя, лодочник)

Притча.

Приходит к сын к отцу и спрашевает: «Папа, а мы действительно трейдеры?»

«Да, сынок мы трейдеры. – отвечает Отец, — Я трейдер, твой дед был трейдер и ты тоже трейдер.

Сынок побегал побега. Прибегает и снова спрашивает: «Папа, это точно, мы не сантехники, не электрики, не токари и даже не инвесторы?»

«Конечно мы трейдры –сердится Папа, -Почему ты меня об этом спрашиваешь?»

«Да вот, папа, — отвечает сын, -смотрю я на проданный опцион и мне пизд…ц как страшно»

Мораль такова. Настоящие трейдеры ни чего не боятся. Да и боятся им собственно нечего. На бирже деньги можно потерять только при одном условии. Если у вас их мало. Если их вам не хватило. Все остальные напасти могут быть только от майнеров криптовалют. Которые сожгли пробки во всем подъезде и вырубили свет, а у вас поза зависла. То есть, чисто технические. При вменяемом мани менеджменте все работает.

Но это лирическое отступление. День закончили так.

Месяц
Опционы для Гениев (я убью тебя, лодочник)

15.02.2018

13:38

RI127500BC8

Продажа

2670

6

16.02.2018

13:02

RI127500BC8

Продажа

3120

1

16.02.2018

13:02

RIH8

Купля

127890

7

16.02.2018

14:59

RIH8

Продажа

127410

7

16.02.2018

15:04

RI112500BO8

Продажа

240

1

21.02.2018

12:56

RI127500BC8

Продажа

2640

1

21.02.2018

12:56

RIH8

Купля

127630

8

 

Неделя
Опционы для Гениев (я убью тебя, лодочник)

15.02.2018

13:40

RI127500BB8D

Продажа

1360

6

16.02.2018

13:06

RIH8

Купля

127940

8

16.02.2018

13:06

RI127500BB8D

Продажа

1860

2

16.02.2018

13:06

RI120000BN8D

Купля

110

2

16.02.2018

14:58

RIH8

Продажа

127390

8

16.02.2018

15:02

RI127500BB8D

Продажа

1480

1

21.02.2018

12:59

RI127500BB8D

Продажа

830

1

21.02.2018

12:59

RIH8

Купля

127610

10

зы На лодке завтра кататься будем. Если интересно.
★5
47 комментариев
+1
Пока реально повезло. 
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, Завтра вниз гепанет, будем ловить. На лодке…
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, не должно, вроде)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, На СНП глянь.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, упал и не отжался. Но у нас ведь собственная гордость!
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, Не не упал. Пронесло:)))
avatar
Дмитрий Новиков
Что за программа?
avatar
AndreyG
AndreyG, https://smart-lab.ru/blog/388853.php
avatar
Дмитрий Новиков
Недельки вообще хорошо. И месяц тоже норм.

=) Но 8 РИ одной сделкой неприятно крутить. Может, все-таки непрерывный ДХ рулит?.. Если Вы верите, что финрез одинаковый,  то при непрерывном ДХ нервы целее получаются, не так ли?
avatar
ch5oh
ch5oh, В зависимости где какая вола. На непрерывном ДХ может запилить сильнее, чем на разовой покупки. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, а Вы одновременно отслеживаете волатильность на каких таймфреймах? (Если не секрет, конечно...)
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, Неделя, день, час, 15 минут.
avatar
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков, ашви на недельном таймфрейме??? Это же сколько баров надо брать, чтобы получить статистически достоверную оценку???

В шоке.

avatar
ch5oh
+1
ch5oh, Ну смотрите. Давайте продадим два опциона 127500 и 130000. Поставим «Что если...» через 7 дней. Где у нас будут зоны без убытка, слева и с права. 125000 и 132500. То есть следующая недельная свеча не должна превышать 3700 п в одну сторону. При этом волатильность опционов у нас около 21.5. 10 последних недельных свеч покозывает 24. Причем две последние недели колбасило по 5000п.  Какая волатильность опциона должна быть, что бы перекрыть 5000 за неделю? 30%. Но у нас такой на квартале не было. Да и две свечи не показатель. Если мы берем опцион на 3 месяца то это 12 недель. Что меня интересует? Сколько раз цена коснется моей планки? Если она проходит 3700 за 3 дня мне надо выравнивать дельту, то есть начинать сначала и получать убыток. Но в среднем за 10 недель у меня вола 24 и она падает. Так что я могу рассчитывать, что недельные свечи будут становиться меньше и за 12 недель не будут превышать 20% по чем сей час торгуется опцион. Поэтому для квартальной серии усреднение 10 мне о чем то говорит.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, делать оценку параметра по выборке из 10 элементов… статистики корчатся в муках. =)
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, Тут зависит от горизонтов которыми вы хотите торговать. Если вы ДХ раз в день 1 месяц, вам должна быть интересна история одного дня за месяц, то есть усреднение одного дня на 30. Если вы торгуете неделю и делаете ДХ каждые 15 минут вам надо другое окно смотреть и его динамику и статистическую тенденцию.
avatar
Дмитрий Новиков
+4
Просто сын видит эту картинку правильно.Вот ему и страшно...


avatar
Робот Бендер
Робот Бендер, если совсем предусмотрительно все делать, то надо купить путы снизу пунктов за 20. А сверху колы. Это успокоит?
avatar
ch5oh
+2
ch5oh, успокоить опционщика может только падение рынка на 40тыс пунктов… остальное априори не успокаивает)))
avatar
Робот Бендер
Робот Бендер, =) мечты… было бы неплохо, конечно. Упасть на 40 тысяч за пару недель…
avatar
ch5oh
Робот Бендер, а если быть не только предусмотрительным, но и хитроумным, то на снижении за сутки до 115 портфель линейных торговых роботов должен заработать примерно хулиард. ;-) И тогда потерять на опционе будет вообще не жалко.
avatar
ch5oh
ch5oh, Чё то сомнения одолевают.Чтобы заработать хулиард нужно иметь на счету 200 хулионов на роботах только.Обычно:
-Планка
-Планка
-Планка
-Должен брокеру.Занавес.
avatar
Робот Бендер
Робот Бендер, противно. Мы тут серьезные вещи обсуждаем, а Вы… Я бы на месте Газпрома в суд подал на автора ролика. Чисто для профилактики.
avatar
ch5oh
ch5oh, Я про суть.Сейчас удалю.Жёстковато но по сути.А суть в том что путы невозможно ни откупить, не перекрыть фьючами, ни купленными коллами.Просто вопрос везения-долетит до проданного страйка или нет
avatar
Робот Бендер
+1

Робот Бендер, посмотрите на ситуацию в комплексе. Вы же робот, правильно?

У Вас портфель линейных торговых роботов. Ему откровенно плохо (было в 2017) потому что нет никаких движений. Окей.

Продаем путы (лучше, конечно, пут-спреды). Дальше вариантов 2:

1. Все остается тухло. Портфель роботов торгует примерно в 0 (у нас же хороший портфель, верно?) По опционам получаем премию и сидим довольные.

2. Все начинает падать. Если это не одномоментный НамКрыш, а растянуто во времени — портфель роботов зарабатывает. А опционы имеют некий убыток, который зависит от местерства и умения вовремя перекрыться.

 

Соответственно, задача сводится к балансировке двух компонент портфеля.

avatar
ch5oh
ch5oh, Ну возможно.На практике я думаю выживут те кто на планках успеет ухватить любых фьючей в шорт и по любому это будет не РТС а вообще что угодно.И это явно не роботы, а самые опытные и быстрые трейдеры торгующие ручками у кого будет открыта куча разных стаканов фьючей.
avatar
Робот Бендер
+1

Робот Бендер, я вот сколько помню планок в стаканах опционов всегда жизнь была вполне нормальная. По крайней мере на первой планке. На третьей, понятно. Но на первой через опционы можно перекрыться.

 

Был пост одного трейдера про 3 марта 2014. Там он как раз писал, что чудом успел схватить несколько лотов газа/сбера в шорт. И что это его спасло по сути.

avatar
ch5oh
+1
ch5oh, Ну какая жизнь -цена сразу неадекватная, откупать бесмыссленно.Покупать тоже по высокой воле.Стананы фьючей пустые, стаканы фьючей акций пустые чуть позже.Не ординарная задача на самом деле -если реально смотреть на вещи.А касаемо кризисов типо 2008 года.Там даже брокеров увозило на маржинколл.Просто всё быстро забывается и популяция продавцов быстро восстанавливается.Всё как в природе.Ну хотя бы пищевую цепочку нужно понимать, и на каком месте вы в неё встроены.
avatar
Робот Бендер

Робот Бендер, нормальная цена. Почему сразу «неадекватная»? И потом, мы же говорим про "сделку последней надежды".

 

А 2008-й вспоминаю с ностальгией. Шикарное было время. Очень рад, что застал его во всеоружии.

avatar
ch5oh
Надо снова беса звать. Какой то снова непонятный денек намечается
avatar
Стас Бржозовский

Стас Бржозовский, все случится в пятницу, когда мы будем Родину защищать и не сможем контролить график цены.

Так что все продаваны сегодня закупаются качественным вазелином...

avatar
ch5oh
ch5oh, так можно ведь и поставками вазелина заняться. вопрос цены
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, У тебя есть бесконечно много вазелина, что бы продать за бесконечно много денег?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, не. Я только по бартеру если. Хочу вазелин на гамму поменять, немного вазелина на много гаммы
avatar
Стас Бржозовский

Стас Бржозовский, жесть какая-то. А где паника? Где расколбас?

Ты всю волатильность забрал из нефти? Ай-яй-яй!..

avatar
ch5oh
ch5oh, не я. Все плохо. Расколбаса нет, бес тоже молчит
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, амплитуда то есть? есть… так чего же боле? и вола придет значит ;)
avatar
vitsantal
vitsantal, сегодня ни хрена нет. Ни волы ни амплитуды ни настроения
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, согласен. Я на забор. Буду смотреть как начнется следующая неделя. Пока они не определятся более точно: скакать дальше или тошнить :)
avatar
bstone
bstone, я еще пороюсь под забором. Мало ли, перепадет прелесть какая нибудь)
avatar
Стас Бржозовский

Стас Бржозовский, =) вечер перестает быть томным.

Говорят, нам завтра рейтинг поднимут до инвестиционного...

avatar
ch5oh
ch5oh, так недели 2 уж говорят

avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, вот прикольно в понедельник будет на новости, что в итоге ничего не подняли ))
avatar
vitsantal
vitsantal, инсайдеры уже все знают. Но путы выкупают  отчаянно при этом!
avatar
ch5oh
Стас Бржозовский, напиться и забыться )))
avatar
vitsantal
+1

vitsantal, напиться нужно, конечно, только чуть попозже.
а к тому что подняли-не подняли я готов.

Я рылся под забором,
Монетку шаря.
Пришла чужая тетя
И пнула в харю

Наваляла, в общем мартовской гаммы с вегой

avatar
Стас Бржозовский

полезные записи за 24 часа

★11 29 Крaткoe рукoвoдcтвo пo aнaлизу эмитeнтoв
★10 12 Движемся к миллиарду: Павел Дуров рассказал на что не собирается тратить деньги и почему держится подальше от РФ и США
★7 8 Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
★7 18 Ренессанс Страхование: бенефициар высоких ставок или аналог Berkshire Hathaway?
★6 46 ЦБ запретит доступ неквалифицированным инвесторам к половине акций РФ
★5 16 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 1
★5 84 Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Очень всем рекомендую.
★3 87 С118000 на Si - далекое близкое
★3 11 ФосАгро запускает блог на Смартлабе
★3 17 Кто знает какая судьба у Аналитика из Сбера, который Газпром обидел?
+193 168 Дуров дал редкое интервью, на сей раз Карлсону
+128 2 Правительство может помочь металлургам, SPO и IPO продолжают будоражить рынок🔥Акции и инвестиции
+102 46 ЦБ запретит доступ неквалифицированным инвесторам к половине акций РФ
+93 18 Ренессанс Страхование: бенефициар высоких ставок или аналог Berkshire Hathaway?
+91 11 ФосАгро запускает блог на Смартлабе
+85 43 Тимофей, зачем этот детский сад с конференциями. Переводи их в VR.
+81 84 Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Очень всем рекомендую.
+74 4 Размещение ОФЗ
+70 12 Движемся к миллиарду: Павел Дуров рассказал на что не собирается тратить деньги и почему держится подальше от РФ и США
+63 9 Конференция Смартлаба: оффлайн общение сделает вас лучше

самые обсуждаемые сегодня

8к Азия. Четверг.
8к Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
7к Говорение и 80. Зарплаты - выше.
7к Иди к папочке. Годядю и Амазон веб заблокировали
7к Ситуация на текущий момент
7к Индекс МБ сегодня
2к Кто пишет поставьте до 15 лайков этому посту ?
2к Итак подведем итоги1
2к Хватит ли арендаторов Новой Москве?
2к На чем будет рост рынка. Вот на этом. А может и не будет.

теги блога Дмитрий Новиков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн