Блог им. Voskoboy

Обманываем дисперсию (условно)

    • 16 февраля 2018, 12:11
    • |
    • Remarka
  • Еще

Какое время суток более всего подходит для торговли? Открытие, закрытие, перерыв?...
По мне, лучшее время — это первые часы после пробуждения. Мозг еще спит и этим надо воспользоваться. Внедрив два правила, я как бы обманываю витки дисперсии и ухожу с прибылью гораздо чаще.
1) Начни торговую сессию надежным трейдом.
2) Имей предел по дневной прибыли, достигнув который, прекращай работу.
Подробнее.
Во-первых, что значит надежный трейд, получается в системе присутствуют менее надежные сигналы? Тогда зачем они в частности и такая система вообще? Дело в том, что графическое поле цены — градиентно. Даже задав пороговое значение системе, мы осознаем, то грааль не в этом конкретном числе, а в наборе чисел, правил. С опытом ты понимаешь: да, этот вход прибыльный на дистанции, но если зайти пониже, то матожидание будет повыше… Решение ждать или не ждать там цену — по сути и есть управление «надежностью» входов в рамках одной системы.
Во-вторых, стоит ли прекращать торговлю, если день только начался и впереди еще масса возможностей? Если вы заметили, что накопленная прибыль «не обнуляется» ментально, что следующие сделки у вас менее надежные, потому как вы рискуете только профитом — лучше не торговать вообще. 

113 | ★5
7 комментариев
но больших денег так не сделать…
avatar
хорошая мысль)жаль +не могу поставить
avatar
Дисперсия — это что ?
Это ?
ru.wikipedia.org/wiki/Дисперсия



avatar
Сергей, разброс вероятностей. Допустим, мы прибыльны в 60% случаев при 1 к 1. График растет от сделки к сделке — но это постфактум, а по вероятностям растет как бы не линией фактического профита, а в канале вероятностей — ширина которого и есть разброс (волны) вероятностей в каждой сделке
avatar
Remarka, причём при нормальном распределении (а желательно вообще в пределах двух сигм) этих 60% ширина канала сужается в относительном исчислении. Основная проблема это толстые хвосты распределения этих 60% с вытекающей основной задачей отсечения толстого отрицательного хвоста.
avatar
cfree0185, большие деньги делаются на большом счете. Если в портфеле ваших сделок будут только наиболее надежные — то большие деньги придут
avatar
У меня есть друзья, производящие полимерные дисперсии.
История из жизни:
Середина тяжелого дня. Звонок в отдел сбыта. Волнующийся клиент выдает:
— Здравствуйте, это вы депрессии производите ?...
День закончился весело, все решили, что депрессии — это тоже дело)))
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном...
Фото
Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный...
«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель
Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для...
Фото
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные...

теги блога Remarka

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн