Блог им. BruceWillis

Бэк в RIM2.

Друзья мои, насколько я помню в РИМ всегда был такой бэк и всегда на всех форумах поднималась шумиха: как так?

Связано это с сезоном отсечек по дивидендам.

Фьючерсный рынок закладывает снижение ТОП компаний после отсечки.

По SIМ2 — кто торговал в 9-м году, наверняка помнят какие там были спрэды между контрактами, тоже ситуация была на ослабление рубля, а он весь год укреплялся.

Заработать на этом не зная ТОЧНО куда пойдёт рынок не удастся!!!

Всем, УСПЕХОВ!!!
19 комментариев
по металургам есть идеи?
avatar
Cocos, валятся, почему не знаю, возможно изза ВТО
поэтому не беру

ЗЫ: сколько ловителей ножей в энергетике полегло в прошлом году…
avatar
BruceWillis, возможно еще из-за корпоративного скандала в Русале.
Кирилл Лукин, который представлен в индексе 0.0000 десятых…

это не та причина
avatar
BruceWillis, тут может изменение настроения инвесторов играть роль.
Кирилл Лукин, на индекс это не влияет — имею в виду корпоративную историю в компании практически не имеющую веса в индексе

тем более причина не политическая, а имеет значение только на русал
avatar
BruceWillis, вроде консолидация уже скоро подгода обьёмы на максимумах возможен вынос, осталось определить в какую сторону стоит кукл
avatar
Cocos, ну так торгуй боковик

этож самый прибыльный тренд!
avatar
В декабре был точно такой же спред 4500 пунктов и какие там дивиденды.
MrBlonde, тогда тренд был вниз

хеджеры продавливали фьюч продажами
avatar
BruceWillis, полностью согласен покупал тогда мартовский контракт на 4500 пунктов дешевле и думал может я дурак. Вот и сейчас купил и думаю срублю 4500 пунктов после экспирации или нет? Как думаешь?
MrBlonde, чтобы заработать на этом, ты должен быть уверен, что рынок как минимум к моменту экспирации дб на этом же уровне, лучше выше (тогда мб даже контанго как в РиХ2)

если рынок упадёт с этих уровней, как ты заработаешь?, будет он например 153, а ты купил с бэком по 168)))

или чем то захеджировать, что имеет высокую корреляцию с РИ + имеет срок обращения как РИ и + не имеет бэка
avatar
BruceWillis, Запас 4500 пунктов все равно хорошо, лучше чем тарить акции.
forumnik, как говорится поезд ушёл в тынду)))
avatar
да не снижение там закладывается, а дивиденды.
avatar
vlad1024, ещё раз повторяю какие дивиденды были на декабрьской экспирации. Тогда тоже разница между мартовским и декабрьским РИ была 4500 пунктов. А спред по SI тоже дивиденды?
MrBlonde, спред и бэквордация разные вещи, спред очевидно из-за стоимости денег под плечо(безрисковая банковская ставка).
avatar

теги блога BruceWillis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн