Рынок не случаен- это черный хаос.
Случайное поведение характеризуется отсутствием памяти. Пример, рулетка. При случайных блужданиях удаление от исходной точки определяется временем в степени х=0,5. Обычно я использую это значение, но на рынке я постоянно чувствовал ущербность такого подхода. В броуновском движении (именно для него х=0,5) все происходит постепенно и нет скачков. Однако если рассматривать хаотические процессы с памятью о прошлом, то для них х находится в интервале от 0,5 до 1. Такие процессы широко встречаются в природе и имеют два важнейших эффекта: эффект Иосифа (семь тучных лет и 7 голодных лет) и эффект Ноя (потоп или катастрофа). Эти процессы еще называются черный хаос и именно к таким процессам относится рынок. Поэтому когда на рынке растущий тренд и всё хорошо, помните, что в черном хаосе семь тучных лет сменятся на семь голодных или потопом(катастрофой).
В стилистике должно быть что-то вроде:
Поэтому когда на рынке растущий тренд и всё хорошо, помните, что в черном хаосе x тучных лет сменятся на y голодных или потопом(катастрофой). Где между x и y не наблюдается явной связи.
1. колебания — резонансы — затухающие колебания.
2. масштаб потопа, выраженный в стандартных отклонениях, превосходит мыслимые для EMH приличия — Талеб — лебедь нужного цвета — теория катастроф.
1. теория динамического хаоса
2. теория диссипативных структур
3. нелинейная динамика
4. теория аутопоэза
5. синергетика
Это разные названия одной молодой науки. У нее даже еще нет единой терминологии. Столько подсказок, идей и инструментария для исследования рынка собрано в одном месте — просто находка для гурманов.
Кто-то меня точно поймет.
На всякий случай скажу, что я принципиально не занимаюсь прогнозами.
А то, что я похоронил для себя классический ТА и еще много чего - для моей методологии это было естественно. Но пришлось создать свой ТА, которым я доволен. Особенно тем, что его можно продолжать развивать.
жаль, что у меня мозгов уже не хватит, но нутром чую, что в этом измерении и есть Грааль.
В общем — как говорится - Респект и уважуха!
Первая сравнительно проста, хотя многим и не дается, кому-то достаточно просто «чуйки» или опыта. Кто-то пользуется прямыми линиями, усиливая их с помощью RM, MM и дисциплины. Кто-то даже приспособился к сакральным знаниям.
Вторая задача сложнее, даже частные решения, работающие на всех рынках, на всех инструментах, на всех таймфреймах, сто лет назад, вчера, сегодня и в обозримом будущем, имеют особую ценность. Эта задача не связана непосредственно с извлечением прибыли.
Развиваю посылы топикстартера и примкнувших к нему.
Я более двух лет умеренно пытаюсь довести три простые мысли:
1.Гипотеза эффективного рынка давно умерла, хотя и продолжает штамповать псевдонобелей по экономике.
2. Для гипотезы фрактального рынка (для его исследования) инструментарий матстатистики не годится.
3. Ниша исследования фрактального рынка способна дать интересные результаты и сравнительно свободна для серьезных исследований безо всякой мистики или сакральности.
Поэтому мне видятся странными продолжающиеся дискуссии типа:
— Больной перед смертью потел?
— Потел.
— Это хорошо.
То, что не все интересуются устройством рынка — нормально. Но в видимой части есть много трейдеров, которым это интересно.
Мне интересно.