Блог им. buy_sell

Рынок не случаен- это черный хаос.

Случайное поведение характеризуется отсутствием памяти. Пример, рулетка. При случайных блужданиях удаление от исходной точки определяется временем в степени х=0,5. Обычно я использую это значение, но на рынке я постоянно чувствовал ущербность такого подхода. В броуновском движении (именно для него х=0,5) все происходит постепенно и нет скачков. Однако если рассматривать хаотические процессы с памятью о прошлом, то для них х находится в интервале от 0,5 до 1. Такие процессы широко встречаются в природе и имеют два важнейших эффекта: эффект Иосифа (семь тучных лет и 7 голодных лет) и эффект Ноя (потоп или катастрофа). Эти процессы еще называются черный хаос и именно к таким процессам относится рынок. Поэтому когда на рынке растущий тренд и всё хорошо, помните, что в черном хаосе семь тучных лет сменятся на семь голодных или потопом(катастрофой).
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    207 | ★9
    24 комментария
    Просто хаосом мы обычно называем то, что не можем объяснить законами, которые мы себе взяли за основу для объяснения мира вокруг. То что мы не понимаем мир вокруг — только наша проблема, мир вокруг закономерен, просто мы еще не поняли этих законов.
    Скрытые истинные закономерности рынка возможно никто никогда не разгадает. А то что не разгадано и выглядит как хаос.
    avatar
    forex-light, продвинутые кванты уже  все, что нужно, разгадали, но они об этом не скажут.
    avatar
    Две гипотезы рынка (EMH и FMH) отделяет такая малость (в «качестве случайных блужданий"), что даже я, сторонник гипотезы фрактального рынка, без угрызений совести пользовался х=0.5. А преимуществ у FMH хватает, чтоб в его хаосе найти закономерности.
    кстати рынок является хаосом второго порядка, т.е. реагирует на предсказания о нем, а вот погода  — хаос первого порядка, т.к. поддается прогнозированию.
    avatar
    Max, вот это важно. А еще важно как реагирует. А так, что обнаруживаемые закономерности перестают действовать. Потому не хаотичная (предсказуемая) часть постоянно осознанно устраняется действиями участников. Но в то же время эти же участники неосознанно вносят некоторую предсказуемость.
    avatar
    случайное блуждание цифр в экселе, копия рынка, значит это можно как то объяснить


    avatar
    FOX, в том то и дело, вокруг много глупых людей))))))
    avatar
    FOX, случайное блуждание в Ёксиле не копия рынка. Просто бывает похоже на некоторых рыночных инструментах, но даже на них не 100% аналогичность. Отличия есть. Самые глобальные и очевидные многократно описаны.
    Знание вероятности следующего знака в общем случае не даёт преимущества без учёта амплитуды. Она может быть разная для положительных и отрицательных скачков
    avatar
    wrmngr, понимать рынок это глупость которую придумал человек ахаха
    avatar
    Топик отличный, но финальная фраза всё портит.
    В стилистике должно быть что-то вроде:
    Поэтому когда на рынке растущий тренд и всё хорошо, помните, что в черном хаосе x тучных лет сменятся на y голодных или потопом(катастрофой). Где между x и y не наблюдается явной связи.
    Fry (Антон), не портит. У меня возникают две продуктивные ассоциации.
    1. колебания — резонансы — затухающие колебания.
    2. масштаб потопа, выраженный в стандартных отклонениях, превосходит мыслимые для EMH приличия — Талеб — лебедь нужного цвета — теория катастроф. 
    Чтобы рынок был случайным сделки должны открываться случайно. А это не так, сделки открываются людьми смотрящими на один график, так же и паника на рынке не случайна, всё это сто раз обсуждалось, и описано в 1000 книг. От куда берутся люди с вероятностями 0.5 я вообще не знаю, Какова вероятность что золото дойдёт до 0$ за унцию? В вашем случае при ваших бредовых теориях она такая же как и до 2500.
    avatar
     Для поддержания градуса хорошего поста.

    1. теория динамического хаоса
    2. теория диссипативных структур
    3. нелинейная динамика
    4. теория аутопоэза
    5. синергетика

    Это разные названия одной молодой науки. У нее даже еще нет единой терминологии. Столько подсказок, идей и  инструментария для исследования рынка собрано в одном месте — просто находка для гурманов.

    Кто-то меня точно поймет. 
    Борис Гудылин, Зачем это всё если рынок и так прогнозируем по ТА? Бери и зарабатывай.
    avatar
    Евгений, ну, Вы же умный человек, придумайте что-нибудь.
    На всякий случай скажу, что я принципиально не занимаюсь прогнозами.
    Борис Гудылин, я тоже н занимаюсь прогнозами, ТА нужен для определения точек входа в которых можно просчитать риски. В результате получается статистическое преимущество. При качественном подходе можно получить 80% сделок в плюс, с соотношением 1к 3 стопа к прибыли.
    avatar
    Евгений, я полностью с Вами согласен. Мне удалось воспользоваться теорией хаоса, которая не занимается прогнозами. Но, смотрите, чем я еще воспользовался. Дискретный характер изменения цены, дискретный характер нарезки свечек (по времени, объему, шагу цены,… — это для алготрейдеров) не только меня навели на мысль использовать часть идей и даже матаппарат квантовой механики (у меня даже два поста было про Андрэ Дука). Я естественным образом вышел на вероятностные категории. 
    А то, что я похоронил для себя классический ТА и еще много чего  - для моей методологии это было естественно. Но пришлось создать свой ТА, которым я доволен. Особенно тем, что его можно продолжать развивать.
    Борис Гудылин, круто! 
    жаль, что у меня мозгов уже не хватит, но нутром чую, что в этом измерении и есть Грааль.
    В общем — как говорится - Респект и уважуха!
    avatar
    Ребят, да всё просто. Хаос таки как раз легче оптимизировать и торговать в плюс. Чем например прогнозировать поведение цены по каким то стандартным инструментам анализа. 
    avatar
    amigo703, две совершенно разные задачи: торговать в плюс и понять устройство рынка.

    Первая сравнительно проста, хотя многим и не дается, кому-то достаточно просто «чуйки» или опыта. Кто-то пользуется прямыми линиями, усиливая их с помощью RM, MM и дисциплины. Кто-то даже приспособился к сакральным знаниям.

    Вторая задача сложнее, даже частные решения, работающие на всех рынках, на всех инструментах, на всех таймфреймах, сто лет назад, вчера, сегодня и в обозримом будущем, имеют особую ценность. Эта задача не связана непосредственно с извлечением прибыли.

    Развиваю посылы  топикстартера и примкнувших к нему.
    Я более двух лет умеренно пытаюсь довести три простые мысли:
    1.Гипотеза эффективного рынка давно умерла, хотя и продолжает штамповать псевдонобелей по экономике.
    2. Для гипотезы фрактального рынка (для его исследования) инструментарий матстатистики не годится.
    3. Ниша исследования фрактального рынка способна дать интересные результаты и сравнительно свободна для серьезных исследований безо всякой мистики или сакральности.  

    Поэтому мне видятся странными продолжающиеся дискуссии типа:
    — Больной перед смертью потел?
    — Потел.
    — Это хорошо. 

    То, что не все интересуются устройством рынка — нормально. Но в видимой части есть много трейдеров, которым это интересно. 
    Мне интересно.

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Что такое PEAD, или выгодно ли покупать акции США после сильного отчёта
    Павел Гаврилов В мире финансов существует аномалия PEAD (post-earnings announcement drift) — «дрифт после отчёта». Её обнаружили ещё в 60-х...
    Фото
    Обновили раздел корпоративного сайта для инвесторов
    ⚡️ Обновили раздел корпоративного сайта для инвесторов Теперь еще проще и удобнее быть в курсе всей актуальной информации об...
    Фото
    Почему стратегия работает на истории, но теряет деньги в реальности
    Как сделать количественную торговлю эффективной? Не каждый аналитик может дать ответ на этот вопрос, но эффективная алгоритмическая...
    Фото
    Идеи ПИФ Аленка капитал - изменения за август 26: Элвис в здании и успел выйти из Башнефти
    Традиционно продолжаем следить за ПИФ Аленка Капитал от Элвиса Марламова Предыдущий пост про ПИФ Alenka Capital был месяц назад тут...

    теги блога buy_sell

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн