Вопрос по опционам

Volschebnik, 
Да, в совокупной позиции так.
Если по ролям раскинуть — будет так:
опцион выходит в деньги — вы получаете минус по счету на фортсе и должны поставить фьюч. Или акции (если и фьюч экспирнул).
То есть: опцион выходит в деньги, вы выходите в деньги, прибыль от сделки равна цене опциона.
Сам опцион начинает генерить минус с момента выхода в деньги, которая поглощает прибыль от дальнейшего роста акции.

Volschebnik, 
Там сложности именно в нюансах.
Опционы газпрома очень мало ликвидны.
Продать выгодно мне представляется делом сложным.
Я в этом году начал осваивать, провел несколько десятков сделок на фортс опцах, не обошлось без блинов. Когда открываешь сделку — кажется все ясно.
Но надо построить графики с интервалом 2-5 дней, как будет себя вести позиция, и что делать где… то есть сценарии ходов.
Лучше все расписать, иначе сложно сразу принять решение.
То есть цена в такой-то зоне — делаю то-то или ничего...
Ну схема такая где-то: Дождаться (по возможности) высокой ИВ и 2-3 недель до экспы, поставить стоп на фьючах фиксирующий прибыль в акциях, и поставить продажу опционов лимитом по устраивающей Вас цене.
Прикинуть все на option.ru.
Рассмотреть сценарии на тему — куда пойдет цена БА на какой день, и куда пойдет ИВ опционов.
Корригировать позицию фьючами и ликвидными опцами.
У тихой гавани есть хороший образец.

Практически, Вы можете по его системе найти Бычий спред, наиболее реализуемый.
Но, из моего скромного опыта, до экспирации держать в прибыли вряд ли дадут, приходится управлять, иначе в критическую зону уедет все… или упустим момент фиксации, так как он может длиться часы или минуты.
Схематически, определите какую дельту Вы хотите иметь и ее поддерживайте.
Но реально — это не так просто на практике.


Я еще в либррофисе сделал себе обсчет, но медленно гад работает.
Сделаю потом прогу на гнуплоте или сишарпе — в планах.

Volschebnik, 
синтетические облигации...
Даже мараться не хочу — лучше депозит тогда в банке.
Или надо делать ботов чтобы пасли.
Все арбитражи и синтетики рвут или нужны боты, четко заточенные и с изюмительными алгоритмами.
Я понял что только спекуляции — опционами и фьючами, ну если хорошие дивы — можно акции взять ликвидные.

Volschebnik, да вот я посмотрел на опцион ру
Продажа и покупка опционов мартоских газпром — посмотрите улыбку....
АРА, они 5-10% хотят… при при волатильности в 16 реализованной и 25-35 ожидаемой...
Акции же у вас заберут, вероятность такая есть — вот и будете думать в убыток их откупать или нет....
это как и синтетика облигации… — их носит и разносит, только нервы потеряете.
Это только с ботом.
Можно проще так: эмуляция опционов продажей какого-то кол-ва фьючей — прикинуть по дельте...
Но опять таки только ботом, по алгоритму.

Volschebnik, вот вот — по формулам опционов.
Это эмуляция.
И только бот, потому что страшны не только выносы но и пила.

Вот Так, 
получится правда чуть — чуть хуже:  продать опционы по той цене по которой их будут готовы купить, и это именно чуть-чуть все и обгадит…
и получите к примеру +0,5 % в месяц… с нервами…