Блог им. Zvezda83

Итог 2017 - + 150%

Результат года +150%, что равно 3 -ём годовым окладам на уже бывшей работе). Заработано исключительно на опционах РТС.
Итог 2017 -  + 150%
С наступающим!)
★5
График не о чем, давай факты, так можно и триста нарисовать
avatar

zzzAlko

zzzAlko,  это и есть факт + 150% ни больше ни меньше. Подробный отчет брокера со всеми сделками примерно 2000  листов, но это не уместно размещать.
avatar

Иван Иванов

Alex, недельки?
avatar

BRA

BRABUS Сергеевич, все что шевелится, до 4 -ёх календарей одновременно.
avatar

Иван Иванов

поздравляю! достойный результат!!!
avatar

Роман Нуруллин

Продажа опционов? Ри и си?
Если вола подскочет — счет выдержит?
avatar

ch5oh

ch5oh, приимущественно Ри, от Си в июне отказался — совсем  лошадь сдохла. В основном  активно выторговываю спред, держа гамму или тету ближе к 0.
avatar

Иван Иванов

Alex, красаучик! А меня Колы в си сильно подкосили в этом году.
avatar

KarL$oH

KiboR, в си я разочаровался, полтора года вместе с РИ торговал их, доходность на ГО стабильно в 4 раза меньше была, в итоге в середине года от Си отказался совсем и на графике видно как профит резко попер.
avatar

Иван Иванов

Alex, ри вообще полный шлак для меня. Когда сидишь в путах ри и мамба сильно валится, а они ри на одном уровне с помощью укрепления рубля поддерживают хочется спросить «what's the fucking shit?» ;)
avatar

KarL$oH

KiboR, у меня не направленая торговля, поэтому  таких проблем нет, чего там куда  идет и кто кого держит.
avatar

Иван Иванов

Alex, да я уж понял. При направленной торговле опционами другой порядок цифр в эквити, там +150% в день от вложенного капитала можно забрать к себе в карман.
avatar

KarL$oH

KiboR, а ты хедж валютную составляющую
avatar

ves2010

Alex, доходность на ГО стабильно в 4 раза меньше была
в чем причина?
avatar

AlexGood

AlexGood, вола низкая, опционы дешевые, в спредах денег значительно меншье  на тот же самый размер ГО.
avatar

Иван Иванов

Alex, ну тогда красаыа, почему вышли на ри, почему не си и не нефть?
avatar

zzzAlko

zzzAlko, в си я разочаровался, полтора года вместе с РИ торговал их, доходность на ГО стабильно в 4 раза меньше была, в итоге в середине года от Си отказался совсем и на графике видно как профит резко попер.
Волатильность и ликвидность правят бал в этом деле.
avatar

Иван Иванов

Alex, от Си в июне отказался
по причине узкого диапазона?
avatar

AlexGood

AlexGood,   ну типа того,  в Си   торговал только риск-риверсал  и если бы был резкий выход из диапазона, то было бы очень  больно, такой риск не стоил тех копеек которые давал Си.
avatar

Иван Иванов

эх люблю я этих 100 % ков,  год и уже дохера, зачем публикуют, не ясно, ведь 4 года и уже миллиардер
avatar

Skifan

Skifan, пока 2 года, в первый было 195%, со временем относительная доходность сильно падает, хотя  абсолютная  и растет и это главное, ликвидность-то не резиновая и уровень риска приходится тоже снижать при наращивании капитала естественно, а особенно при ограниченой ликвидности.
avatar

Иван Иванов

Alex, вот вы наращиваете капитал, допустим из 500 т.р. 100 % это еще 500,  у вас лям,  вы стабильно хорошо торгуете, делаете по 120 %  за год
и того, у вас через 3 года более 30 млн. руб,
вопрос, зачем вы публикуете свои данные на смартлабе 
avatar

Skifan

Skifan, =) калькулятор подсказывает, что 2.2^3 == 10.648.
То есть лям превращается только в 10 лямов.
И где-то еще может случиться НамКрыш — и тогда как повезет.
avatar

ch5oh

ch5oh, в том году было 200, в этом 150, в следующем если сделаю 100, то так и будет из 1 будет 10 (частичный вывод ещё тут).  По поводу Нам Крыш  — так и есть как повезет, т.к. все время болтает по гамме и  неизвестно где словить придется это, вот с брэкситом например повезло другого не видал ещё.
avatar

Иван Иванов

Skifan, ну вообще в моем первом ответе  Вам,  вывод уже напрашивается зачем)
avatar

Иван Иванов

Alex, хотелось бы посмотреть сделки хотя бы за месяц
avatar

uraih

uraih, пож-та, за декабрь -  https://yadi.sk/i/ePycqAtf3R7eah

avatar

Иван Иванов

Гамма 0, а вега все таки отрицательная или положительная?
avatar

Константин

Константин, календари при стремлении топикстартера теты к нулю, явно вега плюсовая 
avatar

Сергей Ф

Сергей Ф, сейчас запродан в марте, куплен в январе, тета нейтральная, а вега отрицательная.
avatar

Иван Иванов

Константин, с вегой очень сложно считать, т.к. в портфель склыдваются до 4 календарей, формально вега может быть и в + и в -, но по факту так вот просто  некоректно складывать веги, но вобщем пытаюсь нейтрализовывать как то  риск по ней.
avatar

Иван Иванов

Отличный результат!
avatar

AlexGood

Круто! Поздравляю и с результатом, и с Новым годом!
меня тоже постоянно тянет к опционанам ришки. Но никакой системы нет и каждый раз сливаю :(.
avatar

Носорог

Носорог, и с успешной продажей падающей в течение всего года волы. 

Носорог, какие там системы? Все разновидности "продай дорого, купи дешево".

Если IV > HV — продавай и дельта-хеджируй.

Если IV путов больше IV колов — делай риск-реврсал и дельта-хеджируй.

Примерно так:
blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=2326644
blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=2326669



Топикстартер, имхо, делает примерно в таком же ключе, только раскидывает позиции еще и по срокам экспирации и выравнивает не только дельту, но еще и тету с гаммой.

Что требует специального софта. Не на глазок же позиция формируется, верно?

avatar

ch5oh

красивая эквити.
avatar

Ilya

Ilya, ну только в июне после затяжного медленного сполазяния  эквити тильтанул немного, самая больша «сопля» вниз на графике)))
avatar

Иван Иванов

Alex, если так продолжиться то на 5-7 летней эквити сгладятся такие мелочи. за 2 года пока есть? хотя если это продажа волатильности, то может быть как в старой поговорке опционщиков
avatar

Ilya

Ilya, 2 года и есть, похожие, но при  капитализации относительная доходность из-за ликвидности ощутимо падает,  но главное что  бы абсолютная росла. Есть задел ещё на разивтии  софта и колакэйшина.
avatar

Иван Иванов


....все тэги
2010-2020
UPDONW