Итог 2017 - + 150%

29 декабря 2017, 23:55
|
Иван Иванов

Результат года +150%, что равно 3 -ём годовым окладам на уже бывшей работе). Заработано исключительно на опционах РТС.

С наступающим!)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы,
трейдинг

Ключевые слова:
опционы

95 | ★4

40 комментариев

График не о чем, давай факты, так можно и триста нарисовать

Тот самый

29 декабря 2017, 23:58
Ответить

zzzAlko, это и есть факт + 150% ни больше ни меньше. Подробный отчет брокера со всеми сделками примерно 2000 листов, но это не уместно размещать.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 00:03
Ответить

Alex, недельки?

to be

30 декабря 2017, 00:04
Ответить

BRABUS Сергеевич, все что шевелится, до 4 -ёх календарей одновременно.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 00:05
Ответить

поздравляю! достойный результат!!!

Тихая Гавань

30 декабря 2017, 00:05
Ответить

Продажа опционов? Ри и си?
Если вола подскочет — счет выдержит?

ch5oh

30 декабря 2017, 00:05
Ответить

ch5oh, приимущественно Ри, от Си в июне отказался — совсем лошадь сдохла. В основном активно выторговываю спред, держа гамму или тету ближе к 0.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 00:08
Ответить

Alex, красаучик! А меня Колы в си сильно подкосили в этом году.

KarL$oH

30 декабря 2017, 00:11
Ответить

KiboR, в си я разочаровался, полтора года вместе с РИ торговал их, доходность на ГО стабильно в 4 раза меньше была, в итоге в середине года от Си отказался совсем и на графике видно как профит резко попер.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 00:14
Ответить

Alex, ри вообще полный шлак для меня. Когда сидишь в путах ри и мамба сильно валится, а они ри на одном уровне с помощью укрепления рубля поддерживают хочется спросить «what's the fucking shit?» ;)

KarL$oH

30 декабря 2017, 00:23
Ответить

KiboR, у меня не направленая торговля, поэтому таких проблем нет, чего там куда идет и кто кого держит.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 00:29
Ответить

Alex, да я уж понял. При направленной торговле опционами другой порядок цифр в эквити, там +150% в день от вложенного капитала можно забрать к себе в карман.

KarL$oH

30 декабря 2017, 00:33
Ответить

KiboR, а ты хедж валютную составляющую

ves2010

30 декабря 2017, 18:29
Ответить

Alex, доходность на ГО стабильно в 4 раза меньше была

в чем причина?

AlexGood

30 декабря 2017, 13:27
Ответить

AlexGood, вола низкая, опционы дешевые, в спредах денег значительно меншье на тот же самый размер ГО.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 18:51
Ответить

Alex, ну тогда красаыа, почему вышли на ри, почему не си и не нефть?

Тот самый

30 декабря 2017, 00:14
Ответить

zzzAlko, в си я разочаровался, полтора года вместе с РИ торговал их, доходность на ГО стабильно в 4 раза меньше была, в итоге в середине года от Си отказался совсем и на графике видно как профит резко попер.
Волатильность и ликвидность правят бал в этом деле.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 00:17
Ответить

Alex, от Си в июне отказался

по причине узкого диапазона?

AlexGood

30 декабря 2017, 13:25
Ответить

AlexGood, ну типа того, в Си торговал только риск-риверсал и если бы был резкий выход из диапазона, то было бы очень больно, такой риск не стоил тех копеек которые давал Си.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 18:54
Ответить

эх люблю я этих 100 % ков, год и уже дохера, зачем публикуют, не ясно, ведь 4 года и уже миллиардер

Skifan

30 декабря 2017, 02:26
Ответить

Skifan, пока 2 года, в первый было 195%, со временем относительная доходность сильно падает, хотя абсолютная и растет и это главное, ликвидность-то не резиновая и уровень риска приходится тоже снижать при наращивании капитала естественно, а особенно при ограниченой ликвидности.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 02:32
Ответить

Alex, вот вы наращиваете капитал, допустим из 500 т.р. 100 % это еще 500, у вас лям, вы стабильно хорошо торгуете, делаете по 120 % за год
и того, у вас через 3 года более 30 млн. руб,
вопрос, зачем вы публикуете свои данные на смартлабе

Skifan

30 декабря 2017, 04:20
Ответить

Skifan, =) калькулятор подсказывает, что 2.2^3 == 10.648.
То есть лям превращается только в 10 лямов.
И где-то еще может случиться НамКрыш — и тогда как повезет.

ch5oh

30 декабря 2017, 05:12
Ответить

ch5oh, в том году было 200, в этом 150, в следующем если сделаю 100, то так и будет из 1 будет 10 (частичный вывод ещё тут). По поводу Нам Крыш — так и есть как повезет, т.к. все время болтает по гамме и неизвестно где словить придется это, вот с брэкситом например повезло другого не видал ещё.

Иван Иванов

31 декабря 2017, 01:11
Ответить

Skifan, ну вообще в моем первом ответе Вам, вывод уже напрашивается зачем)

Иван Иванов

30 декабря 2017, 18:47
Ответить

Alex, хотелось бы посмотреть сделки хотя бы за месяц

uraih

30 декабря 2017, 07:04
Ответить

uraih, пож-та, за декабрь - https://yadi.sk/i/ePycqAtf3R7eah

Иван Иванов

30 декабря 2017, 19:05
Ответить

Гамма 0, а вега все таки отрицательная или положительная?

Константин

30 декабря 2017, 04:26
Ответить

Константин, календари при стремлении топикстартера теты к нулю, явно вега плюсовая

Сергей Ф

30 декабря 2017, 11:16
Ответить

Сергей Ф, сейчас запродан в марте, куплен в январе, тета нейтральная, а вега отрицательная.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 18:49
Ответить

Константин, с вегой очень сложно считать, т.к. в портфель склыдваются до 4 календарей, формально вега может быть и в + и в -, но по факту так вот просто некоректно складывать веги, но вобщем пытаюсь нейтрализовывать как то риск по ней.

Иван Иванов

30 декабря 2017, 18:46
Ответить

Отличный результат!

AlexGood

30 декабря 2017, 13:22
Ответить

Круто! Поздравляю и с результатом, и с Новым годом!
меня тоже постоянно тянет к опционанам ришки. Но никакой системы нет и каждый раз сливаю :(.

Носорог

30 декабря 2017, 14:11
Ответить

Носорог, и с успешной продажей падающей в течение всего года волы.

Вестников (Витковский)

30 декабря 2017, 14:19
Ответить

Носорог, какие там системы? Все разновидности "продай дорого, купи дешево".

Если IV > HV — продавай и дельта-хеджируй.

Если IV путов больше IV колов — делай риск-реврсал и дельта-хеджируй.

Примерно так:
blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=2326644
blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=2326669

Топикстартер, имхо, делает примерно в таком же ключе, только раскидывает позиции еще и по срокам экспирации и выравнивает не только дельту, но еще и тету с гаммой.

Что требует специального софта. Не на глазок же позиция формируется, верно?

ch5oh

31 декабря 2017, 15:59
Ответить

красивая эквити.

Ilya

30 декабря 2017, 16:16
Ответить

Ilya, ну только в июне после затяжного медленного сполазяния эквити тильтанул немного, самая больша «сопля» вниз на графике)))

Иван Иванов

30 декабря 2017, 18:59
Ответить

Alex, если так продолжиться то на 5-7 летней эквити сгладятся такие мелочи. за 2 года пока есть? хотя если это продажа волатильности, то может быть как в старой поговорке опционщиков

Ilya

30 декабря 2017, 20:04
Ответить

Ilya, 2 года и есть, похожие, но при капитализации относительная доходность из-за ликвидности ощутимо падает, но главное что бы абсолютная росла. Есть задел ещё на разивтии софта и колакэйшина.

Иван Иванов