Блог им. Kosovar

Почему я вывожу прибыль с рынка

Почему я вывожу прибыль с рынка

     Добрый день, заработав первые деньги на бирже, трейдеры в экселе подсчитывают сложные проценты и строят планы на будущее с домиком у моря и знойной красавицей под боком. Но стратегия pump and dump работает хорошо не только с высоко спекулятивными инструментами, но и с депозитами трейдеров. Большие плечи, реинвестирование – это все инструменты повышения доходности, однако растут и риски. Кому интересны такие стратегии? Безусловно, людям, чей стартовый капитал незначительный.  Чтобы существенно увеличить капитал им приходится брать на себя излишние риски и как следствие рано или поздно эти риски реализуются в виде форс-мажора или позиции против рынка, поднятия ГО и прочее.

     Я на себе замечал 2 вещи, которые происходили со мной каждый раз до определенного времени:

  1. Как только я открывал брокерский счет и вносил деньги на него. Начинал торговать рационально, заботясь об убытках (неумолимо резал их), не брал излишние плечи и как следствие (видимо в качестве поощрения правильным действиям) рынок щедро платил профитом. Однако, в системе огонь-вода-медные трубы, именно медные трубы самое сложное испытание и, не замечая для себя, увеличивал риск. Все заканчивалось стандартно – позицией против тренда со всеми реинвестированными плечами. Одна сделка на нет сводила полугодовые результаты.
  2.  Когда я осознал и начал контролировать 1 пункт, у меня появилась «новая» штука, а именно: есть определенная среднемесячная доходность и в случае аномальной доходности в каком-либо месяце следующие месяцы был убыток или застой, нивелируя экстра прибыль до некого усредненного значения.

     Учитывая данные особенности, я сделал несколько выводов:

  1. Торговая позиция должна быть с максимальным плечом 1 к 3.
  2. Снижать торговую активность по мере роста доходности.
  3. Если пропустил движение – вообще не торговать.
  4. Отдыхать от рынка.
  5. Не допускать больших убытков.
  6. На первое место я поставил себе recovery period, то есть время выхода из просадки.

     В определенный момент времени я перестал вносить деньги на брокерский счет и начал обратное движение, а именно: сначала на ежемесячной, а сейчас на еженедельной основе выводить деньги с рынка.  Когда приходит смс от банка, что на карту упали деньги – это лучший мотиватор деятельности и повышает настроение.

     Всем хорошего дня и прекрасного настроения

★16
17 комментариев
На первое место я поставил себе recovery period, то есть время выхода из просадки. — поясните эту фразу. В чем это для Вас проявляется?
avatar
Oblitus, есть понятие DD — drawdown это просадка — отрицательное отклонение от максимума доходности по счету в %% или $ до локального минимума.
MAX DD — это максимальная величина такого отклонения.
Есть время выхода из DD в днях, то есть количество дней выхода и просадки до установления нового максимума доходности по счету. Именно этот показатель для меня основной.
Александр Тихонов, в принципе на практике то всем это тяжело применить,(хотя по теории все логично) сомнения  у меня, что плечо 1 к 3 , ведь если ограниченный стоп, то и просадка мизерная ?… главное звено типа" вирус" конечно же увеличение минуса, она и по времени выравнивается долго и сложно по капиталу(добавление и вероятность в наше движение «обостряется» если так сказать можно…
avatar
можно выводить то, что превышает прибыль по профит фактору.От трала, например
avatar
Поставте цель 30 % годовых, торговля на свои без плечей и рынок вас отблагодорит при достаточном капитале.
avatar

«Торговая позиция должна быть с максимальным плечом 1 к 3» — просадка всего на 33% уничтожает депозит. И просадка на 30-35% от хаев как правило является тем местом, где начинаются первые покупки. совпадение?
Просто возьмите любой график любой голубой фишки и посчитайте сколько просадок на 30% на интервале в 5 лет. И это только если говорить про лонг. Потом надо сесть и подумать.

avatar
Ilya, автор активно торгует. Плечи наверняка набирает жестко контролируя убытки. По системе. А вы ему купишь — будешь держать — обанкротишься. Забавно
avatar
Amigotrader, все верно, только вы забыли обратить внимание, что автор в итоге именно так и сливает потом по своей системе нарастив плечи о чем он и написал. че ж он не ставит стопы? если стоп контролирует позицию жестко, то какая разница какое плечо?
avatar
Ilya, как я понял — здесь вопрос психологии. Которая приводит к недисциплинированности в трудные периоды. Например, в просадке.   А система может быть весьма рабочая. 

avatar
Amigotrader, ну тут получается как бы два варианта… если все жестко формализовано и подводит вопрос контроля, то поможет робот. он будет ставить стопы и вовремя выходить. если формализовано не до конца, то ошибок не избежать, а значит возможность «пережить трудное время» становиться основной потому, что не знаешь когда оно случится. может случиться раз в  8 лет и будешь успевать выводить, а может тряхнуть 3 раза за год на плечах. и такие годы могут идти один за другим. потом будет отрастать, но уже без тебя.
avatar
Ilya, и я о том же подумал давиче,  позиция выходит из под контроля… если сам рынок(матрица) трансформируется и каждый день как погода меняется, мозаика обновляется и мы хамельоним, то тогда нам не важно какое плечо и действуем на опережение   типа " изнутри"
avatar
1.  Важно понимать, как ваши системы реагируют на редкие события (2008, 2014, девальвации). Если банкротят, то выводить прибыль нужно. Если пирамидите по тренду и жестко контролируете убытки, то реинвестирование серьезно увеличит доходность в долгосроке

2. Психология важна. Раз рекавери поставили на первое место. Типа в просадке быть сложно. Начинаю косячить. Если это есть — то выводить нужно. С опытом придет работа без ошибок и срывов
И выводить перестанете

3. По мере роста доходности снижать риски — весьма спорно. Пришел ваш рынок, продлиться неопределенно долго — а вы снижаете риски. Выглядит, как Беру профит и закрываюсь в комфортном состоянии. Мне хорошо. А возможности упущены, прибыль недополучена

4.Пропустил движение — не торговать. Также спорно. Вопрос психологии. Если научиться не реагировать на такие ошибки… Понял, ошибся, но это уже в прошлом. Спокоен. Продолжаю отрабатывать сигналы
avatar
Все правильно. По себе заметил, что если еженедельно выводить 2% от депо при интрадэй торговле, то показатели становятся только лучше. У тебя нет «жирка», который тебе позволяет вольничать и к каждой сделке нужно подходить с особой осторожностью, это спасает от громадных убытков.
avatar
KiboR, принцип психики наверно уже включается, типа профит " жирок" халявный имеется и даешь себе послабление( кнут в душе всегда присутствовать должен)… ориентируемся не на деньги в кармане столбца, а на сам алгоритм или методологию… и неотвратимости безжалостности движения,… в том случае если не находим катализаторов -драйверов(обьемы и открытые позиции  и так.далее  и т.п…
avatar
gelo zaycev, в спорте то же самое… когда ты ведешь в счете, то начинаешь выкоблучиваться, а когда проигрываешь в футболе, например, 0:2, то начинаешь выкладываться по максимуму. Психология…
avatar
KiboR, пропускал через себя, самоуверенность   и однонаправленность суждений свое «Я» один типа знаю пути к совершенству, звездная вообщем категория, поэтому люди и в рынке… с единоличной сильной позицией по жизни присутствуют чрезмерной эгоистичностью мыслительного постулата, кредо и принципами образа мышления…  думаю повыдыри  и ведомые качества гомосапиенса, другие существуют( в себе не обольщаемся от положит-х навыков и выжигаем от привычек негативных…
avatar
Хорошо бы, если автор перечислит все показатели по которым он оценивает свою торговлю!
avatar

теги блога Александр Тихонов

....все тэги



UPDONW