Размещение ОФЗ + RGBI

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска ОФЗ. ОФЗ-ПД серии 26222 с постоянным купонным доходом на 20 млрд и ОФЗ-ПК серии 29012 с переменным купонным доходом на 10 млрд рублей.

ОФЗ 26222 с погашением 16 октября 2024 года, купон 7,1% годовых
ОФЗ 29012 с погашением 16 ноября 2022 года. Ставка 1-го купона — 10,74% годовых. Ставка 2-12-го купонов определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев + 0,40 п.п.

Итоги:

ОФЗ 26222
Спрос превысил предложение в 2,6 раза. Итоговая доходность 7,5%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду первом аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26222 с погашением 16 октября 2024 года составила 98,5888% от номинала, что соответствует доходности 7,5% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей по номиналу при спросе 52,409 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,6раза. Выручка от аукциона составила 19,718 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 98,5606% от номинала, что соответствует доходности 7,5% годовых.

ОФЗ 29012
Спрос превысил предложение в 2,3 раза. Итоговая доходность 9,61%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29012 с погашением 16 ноября 2022 года составила 103,6720% от номинала, что соответствует доходности 9,61% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Средневзвешенная доходность рассчитвается по методике ПАО «Московская Баржа», в соответствии с которой ставки по будущим купонным периодам, для которых ставки купона эмитентом не установлены, приравниваются к последней установленной эмитентом ставке купона.

Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей по номиналу при спросе 23,092 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,3 раза. Выручка от аукциона составила 10,803 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 103,6500% от номинала, что соответствует доходности 9,62% годовых.

Итоги прошлого размещения можно посмотреть здесь. Там же можно посмотреть данные по объему вложений в ОФЗ и доле нерезидентов в них.


Традиционный свежий RGBI