Разница между ценой фьючерса на нефть.

21 октября 2017, 10:17
|
dekab1

Интересный вариант гарантированного заработка получается.
Цена ближайшего фьюча 57,84
Цена декабрьского 57,67
Спред 15 пунктов
Берем по 100 лотов того и другого. Ноябрьский шорт, декабрьский лонг. В итоге к 1 ноября цена декабрьского фьюча сравняется с ценой биржи (57,84). Т.е за 11 дней доход на ГО 700 тыс руб составит 15*5,4*100 = 8100 руб. Что с суммы 700 тыс руб является примерно 40% годовых.
700 тыс *40%/365*11 = 8438 руб.
Естественно оба фьюча нужно закрывать одновременно, либо в период сильного движения в ту или иную сторону.
Возможно я не прав? Есть какие то подвохи?

Ключевые слова:
фьючерсы

256

10 комментариев

могут так дёрнуть, что будешь платить $1 за переход, это лотерея

Сергей Андреев

21 октября 2017, 10:22
Ответить

Сергей Андреев, Значит нужно переходить на спокойном рынке. К примеру вечером после клиринга.

dekab1

21 октября 2017, 10:28
Ответить

А с чего вы взяли, что они сойдутся? Брент — это непоставочный лохотрон, цены рисует маркетос против рисков лошков, сколько народу купит спред, столько и разведут.

Активный Инвестор

21 октября 2017, 10:22
Ответить

с чего вы взяли, что их цена сравняется до момента закрытия ближайшего фьючерса?

Nicker

21 октября 2017, 10:23
Ответить

Хм, с того что цена ноябрьского фьюча равняется цене биржи. Думаю, должна сравняться в момент закрытия ноябрьского фьюча, т.е 1 ноября.
Просто гипотеза, нужно конечно понаблюдать еще.

dekab1

21 октября 2017, 10:25
Ответить

dekab1, для непоставочных фучей это не работает, в последний день маркетос разводит спред как ему удобно, для минимизации выплат клиентам биржи

Активный Инвестор

21 октября 2017, 10:51
Ответить

Активный Инвестор, Ясно. Понаблюдаю за фьчем. А если к примеру выйти за пару дней до окончания?

dekab1

21 октября 2017, 15:08
Ответить

dekab1, в рулетку играли? Ненаигрались?
В вашем случае можно смотреть синтетические опционы. Больше шансов получить хоть что-то.

Eldar Shaymardanov

21 октября 2017, 16:49
Ответить

dekab1, так он вас в минус постарается загнать сразу и будет держать, пока вас таких будет много или ему что то резко помешает и он вас выпустит… но это должно быть ЧУДО ЧУДНОЕ…

Активный Инвестор

21 октября 2017, 20:00
Ответить

надо начинать с осознания того, что:

размер контракта 10 bbl, а "5,4", т.о., вообще плохо понятная величина.

никаких сферических цен биржи нет, единственное с чем фронтальный сойдется (1/11/17) — будет значение brent-индекса, рассчитанное по предыдущей сессии/
Декабрь (мосбаржин) ни с чем сходиться не обязан,
и будет продолжать прайсить кучу факторов, от ожиданий по ставкам (фондирования) до характера спроса на предпочтительные сорта и потребления по регионам