SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Golss
Работа над ошибками №2
- 23 марта 2011, 15:36
- |
Торгую на FORTS уже 2 месяца, депозит пока не слил, но просадка есть.
Если от ошибок первого месяца избавился, то теперь появились новые.
Если от ошибок первого месяца избавился, то теперь появились новые.
- Очень многие трейдеры пишут, что вот мол сегодня «тильт» у меня, или типа я сегодня «тильтанул». Я столкнулся с этим чувством, а лучше сказать с этим состояним лицом к лицу. Даже нашел точное определение (Тильт — это такое состояние, когда эмоции начинают преобладать, и именно они, а не здравый смысл руководит тобой в принятии решений) думаю многие трейдеры со мной согласятся что это слово из покера очень сильно подходит и к ФР , записал себя на бумажку и на ноут прилепил. Я конечно понимаю, что все зависит от тебя самого, и именно ты принимаешь конкретное решение в заключении сделки.Пока это ошибка остается очень серьезной и является помехой для торговли. А как вы уважаемые трейдеры избегаете тильт? Буду рад если Вы поделитесь своими мыслями.
- Еще одна ошибка, она не критична, но все же доставляет мне дискомфорт в торговли. Это оптимальное кол-во контрактов.
Все же если войти с большим плечом, сделка будет давить морально, что приведет к психологическому расстройству. Пока я выполняю свое правило. - Даже не знаю отнести это к ошибкам. Но я думаю многие сталкивались с этим. Это когда ты совершаешь сделку, цена идет в правильном направлении, ты в плюсе к примеру 1000п. Но цели у тебя другие, там 3000п. После этого цена возвращается к начальной точке входа, или срабатыват стоп. У меня это возникает довольно часто. Как вы с этим боритесь?
теги блога Golss
- ADP
- ADR
- BNP Paribas
- Dow Jones
- Evraz
- Fitch
- Fitch Ratings
- FOMC
- FOMS
- forex
- FORTS
- JPMorgan
- Moody's
- S&P500
- Societe Generale
- Standard & Poor
- UBS
- агенство Fitch
- акции
- аналитика
- Ангела Меркель
- банки
- Барак Обама
- Белоруссия
- Бен Бернанке
- видео
- вторая мировая война
- выступление
- Газпром
- Герман Стерлигов
- голубые фишки
- госдолг США
- Греции
- Греция
- дефолт
- Джанет Йеллен
- долговой кризис
- доллар
- еврооблигации
- европа
- ЕС
- ЕЦБ
- Ж.К. Трише
- законопроект
- Запасы нефти
- Заседание ЕЦБ
- заседание ФРС
- Золото
- индекс ММВБ
- Индекс РТС
- интервенция
- инфляция
- история
- история биржи
- Италия
- итоги
- казначейские облигации
- комментарии
- Корреляция
- кредитный рейтинг
- Кристин Лагард
- Марио Драги
- маркетмейкеры
- МВФ
- Министр финансов
- Нараяна Кочерлакота
- нефть
- Николя Саркози
- новости рынков
- Обама
- опек+
- отчет
- отчетность
- пресс-конференция
- процентная ставка
- работа над ошибками
- рейтинг
- рейтинговое агентство
- Решение проблемы
- рост доллара
- Рынок
- Рынок РФ
- Сбербанк
- Скальпинг
- сравнение индексов
- статистика
- суверенный долг
- сша
- теория заговора
- Техническая проблема
- Тимоти Гайтнер
- Фишер
- фондовая биржа
- ФРС
- фьючерсы
- Швейцарский банк
- экономика
- Япония
2.Оптимальное количество контрактов-тоже самое, при создании механической торговой системы ты можешь ПОСЧИТАТЬ сколько ты можешь взять плечо.
3.даже сейчас перейдя на механическую торговую систему, при описанной тобой ситуации, могу покусать локти, но дико поддерживает здравый смысл что эта сделка была всеголишь среднестатистической и исходя из показателей стабильности моей торговой системы я знаю что следующая сделка после этой имеет больший шанс на выигрыш ввиду того что максимальная серия проигрышных сделок определена как не больше 5(например)